Co to jest strategia Delphic Phenomenon?

Strategia Delphic Phenomenon jest techniką transakcyjną opracowaną przez tradera o nazwisku Scott Lowry i opartą na krzyżach średnich ruchomych.

Strategia Delphic Phenomenon: Co to jest?

The Delphic Phenomenon to strategia tradingowa autorstwa Amerykanina Scot'a Lowry'ego. Jest to technika, która wykorzystuje proste średnie kroczące (SMA), popularne narzędzie w analizie technicznej, wraz z pewnymi środkami mającymi na celu wyeliminowanie fałszywych sygnałów, które pojawiają się podczas korzystania z tego wskaźnika.

Zanim przystąpimy do opisu strategii, opiszemy 3 podstawowe pojęcia:

Delphic phenomenon: zjawisko to występuje, gdy 18-okresowa średnia ruchoma i 40-okresowa średnia ruchoma krzyżują się w górę (lub w dół), a cena zeszła poniżej (lub powyżej) 18-okresowej średniej ruchomej. Sygnał sprzedaży zostaje uruchomiony, gdy nastąpi sytuacja odwrotna.
Strefa zagrożenia: jest to obszar pomiędzy 18-okresową średnią kroczącą a 40-okresową średnią kroczącą. W tej strefie nie jest wygodne otwieranie pozycji rynkowych, ponieważ w tym miejscu decydowany jest kierunek trendu.
System Failure: występuje, kiedy rynek wykonuje delphic phenomenon i zamiast wzrastać (lub spadać) powyżej (lub poniżej) 18-okresowej średniej kroczącej, idzie w przeciwnym kierunku i przecina 18-okresową średnią kroczącą. Kiedy tak się dzieje, rynek ma tendencję do wykonania silnego ruchu w kierunku porażki zjawiska delfickiego.

Strategia transakcyjna Scot'a Lowry'ego oparta na zjawisku delfickim

Lowry Moving Average System wykorzystuje trzy średnie kroczące: 4, 18 i 40 okresową. Średnie kroczące używane przez Lowry'ego i opisane w jego książce The Magic of Moving Averages są proste. W swojej książce Lowry opisuje różne rodzaje wejść na rynek z wykorzystaniem średnich kroczących, ale niewątpliwie są trzy, które przyniosły mu sławę i zasługują na to, aby znaleźć się wśród najbardziej poszukiwanych systemów w sieci.

Fenomen Delficki

Jak już wcześniej wspomniano, Lowry Moving Average System nie opiera się tylko i wyłącznie na przecięciu średnich kroczących, potrzebuje on pullbacku lub podciągnięcia, aby uruchomić sygnał, co znane jest jako delphic phenomenon.

Sygnał ostrzegawczy powstaje, kiedy 18-okresowa średnia krocząca przecina 40-okresową średnią kroczącą, albo byczą, albo niedźwiedzią, a następnie czekamy, aż cena powróci do przestrzeni pomiędzy 18- i 40-okresową średnią.
Ten powrót jest zaznaczany przez 4-okresową średnią, która przecina 18-okresową średnią kroczącą. Niedźwiedzi lub byczy sygnał wejścia jest generowany, kiedy cena powraca poza strefę pośrednią.

Lowry definiuje strefę pomiędzy średnimi jako strefę zagrożenia, gdzie rynek ustala swój trend.

Pierwszy stop loss powinien być umieszczony poniżej (lub powyżej) poprzedniego niżu, następnie podążaj za ceną ze stopem poniżej 18-okresowej średniej kroczącej. Szczegółem, który Lowry komentuje w swojej książce jest to, że w tym samym trendzie są zazwyczaj maksymalnie dwa wejścia, a on skorzystał tylko z pierwszego, ponieważ drugie miało krótszy przebieg i oczywiście nie należy zwracać uwagi na trzecie.

Delphic Phenomenon: System failure

System failure to świetna okazja do szybkiego handlu. System Failure ma miejsce, kiedy 4-okresowa średnia krocząca przecina 18-okresową średnią kroczącą z zamiarem zrobienia zjawiska delfickiego, ale zamiast ponownie przeciąć 18-okresową średnią kroczącą i wygenerować sygnał wejścia na rynek, cena kończy się przełamaniem 40-okresowej średniej kroczącej, generując sygnał awarii systemu. Zazwyczaj takie ruchy są bardzo gwałtowne.

Nie wiadomo, kto jako pierwszy zapoczątkował pojęcie krzyża śmierci, ale potrójny krzyż śmierci odpowiadający systemowi średniej ruchomej Lowry'ego jest niezwykły, a kiedy się pojawia, jest zazwyczaj bardzo zyskowny.

Potrójny krzyż śmierci występuje, gdy trzy średnie ruchome o okresach 4, 18 i 40 krzyżują się w tym samym czasie. Jeśli weźmiemy wykres, w dowolnym przedziale czasowym, odkryjemy jak bardzo jest to niezwykłe i jak owocne jest odkrycie jednego z tych rzadkich zjawisk.

Strategia Delphic Phenomenon: Praktyczne przykłady

Jak widzieliśmy, jest to strategia oparta na średnich ruchomych, która pozwala nam zidentyfikować okazje rynkowe w danym czasie, w celu maksymalizacji zysków ze wskaźnika Delphic Phenomenon. Tutaj zostawiamy Cię z kilkoma wskazówkami dotyczącymi jej ustawienia.

Zastosuj nowoczesne podejście z Lowry'm w średnich ruchomych używając różnych miar, aby wyeliminować fałszywe sygnały, kiedy rynek pozostaje w równowadze/ trendzie bocznym.
Można ustawić szereg parametrów, takich jak: dwie średnie kroczące powinny być ustawione na 18 i 40 dni. Poprawia to technikę na słupkach dziennych oraz przy handlu intraday.
Należy poczekać, aż 18-dniowa średnia przetnie 40-dniową średnią na plusie. To odzwierciedla byczy sygnał.
Można również poczekać, aż cena aktywa finansowego wzrośnie powyżej 18-dniowej średniej lub przetnie ją. Jeśli cena spadnie poniżej 40-dniowej średniej, sygnał jest anulowany.
Sygnał kupna pojawia się, jeśli cena wzrasta powyżej 18-dniowej średniej; stop loss musi być umieszczony poniżej 40-dniowej średniej.
Pozwala to na zbadanie ryzyka transakcji, na podstawie różnicy pomiędzy ceną otwarcia pozycji a wartością 40-dniowej średniej kroczącej. Możliwe jest zabezpieczenie pozycji za pomocą trailing stop. Stosując trailing stop, blokujesz swoje zyski i jesteś w stanie śledzić je stopniowo, jak również jesteś w stanie przesunąć stop loss, kiedy jesteś bliski osiągnięcia zysku.
Podczas stosowania tej techniki, brana jest pod uwagę wartość ceny zarejestrowana przed cofnięciem pozycji. Dlatego też sygnał kupna pojawia się tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z silnym trendem.

Dlephic phenomenon skuteczna strategia z MT4

Jedną z głównych zalet tego fenomenu jest atrakcyjny stosunek ryzyka do zwrotu. Podobnie jak w przypadku wykorzystania MT4 i fałszywych sygnałów, ekspozycja na straty będzie ograniczona.

Najbardziej zyskowne sygnały uzyskuje się przy wyjściach cenowych, gdy są one powyżej lub poniżej ze wzrostem wolumenu, biorąc jednocześnie pod uwagę wyniki analizy. Kiedy akcje są bycze i nagle pojawia się niedźwiedzi sygnał, należy wziąć pod uwagę pewne względy, takie jak ważność sygnału.

Większą wagę należy przywiązywać do wsparć i oporów, ponieważ zachowanie ceny w tych obszarach jest tym, co definiuje ścieżkę, ponieważ pokazuje, jak myślą inwestorzy. Średnie ruchome powinny być brane pod uwagę, ponieważ są dynamicznymi wsparciami i oporami.
Nawet jeśli uzyskasz pozytywne wyniki w handlu intraday, powinieneś poczekać, aż 18-dniowa średnia ruchoma przetnie 40-dniową średnią ruchomą, ponieważ jest to wskaźnik ostrzegawczy, który odzwierciedla potencjalny trend wzrostowy.
Używając setupu na wykresie, powinieneś sprawdzić, czy cena znajduje się powyżej 18-dniowej średniej kroczącej (jeśli jest poniżej, powinieneś poczekać, aż ją przetnie) i jeśli spadnie poniżej niej po raz pierwszy, jest to wstępny setup.
Sygnał kupna jest następnie uruchamiany, kiedy cena powraca powyżej 18-dniowej średniej kroczącej. Setup zostaje anulowany, jeśli ceny, przed powrotem powyżej 18-dniowej średniej kroczącej, kontynuują spadek aż do zamknięcia poniżej 40-dniowej średniej kroczącej.
Kiedy uruchamiamy kupno, początkowy stop-loss powinien być ustawiony poniżej 40-dniowej średniej kroczącej. Podczas gdy różnica cen pomiędzy otwarciem pozycji a 40-dniową średnią kroczącą ustala początkowe ryzyko transakcji. W przypadku, gdy rynek jest byczy po zakupie, najlepiej jest użyć dynamicznego stopu jako zabezpieczenia.
Patrząc na wykres, można zauważyć, że przecięcie dwóch średnich kroczących o różnych (czasowych) domenach nie dominuje, ale pullback cen przed powrotem do byczego trendu tak.
Kupno następuje dopiero wtedy, gdy pojawia się silny sygnał ze strony cen, które przesuwają średnią 18-dniową powyżej średniej 40-dniowej i mogą potwierdzić trend i przejść powyżej średniej 18-dniowej.
Ten rodzaj strategii oferuje korzystny stosunek ryzyka do zwrotu w różnych scenariuszach. Jeśli chodzi o fałszywe sygnały, mogą one generować straty, aczkolwiek ograniczone, które mogą być kompensowane przez pozytywne transakcje.

Wskaźnik Delphic Phenomenon MT4

Ten rodzaj strategii opiera się na wykresach dziennych i przynosi doskonałe rezultaty w ramach czasowych intraday. Poniższy wykres przedstawia cross EUR/JPY na platformie MT4.

Czy Fenomen Delficki działa?

Niektóre z dzisiejszych strategii handlu online zawdzięczają swój sukces Amerykaninowi Scottowi Lowry i jego książce „Easy Trading with Moving Averages”, w której opracował innowacyjną technikę znaną jako „Delphic Phenomenon”.