Główne oscylatory i wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki analizy technicznej to formuły matematyczne i statystyczne. Stosowane są do serii cen i wolumenów z zamiarem pomocy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub umieszczania cen w określonych fazach lub sytuacjach.

wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki techniczne mają za zadanie usunąć część subiektywności z analizy wykresów. W dzisiejszych czasach opracowano wiele wskaźników technicznych. Badania nad nimi trwają, więc znów pierwsza lekcja do odrobienia: żaden z nich nie jest niezawodny. Wszystkie mogą dawać błędne sygnały, które z kolei mogą się nasilać. Jeśli nie są prawidłowo stosowane lub jeśli są interpretowane bez rygoru i w zależności od aktualnej pozycji. Jednak ich prawidłowe wykorzystanie ułatwia i wspiera decyzje inwestycyjne.

Kluczowe aspekty analizy technicznej

Zgodnie z ogólną zasadą, sygnały wskaźników technicznych nigdy nie powinny być stosowane niezależnie od wykresu cenowego. W przypadku rozbieżności kryterium, którym należy się kierować jest analiza cen.

Wskaźniki techniczne mają kilka funkcji: dostarczają sygnałów kupna/sprzedaży, analizują dywergencje, ustalają stany wykupienia/wyprzedania, mierzą siły lub pozycje. Te funkcjonalności nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Wskazania lub sygnały kupna/sprzedaży są zazwyczaj wytwarzane przez załamania linii na określonych poziomach, krzyże zerowe, krzyże liniowe itp. w zależności od kształtu wskaźnika lub oscylatora.

Rozbieżności są sygnałami ostrzegawczymi, które przewidują możliwe zmiany. Zawsze muszą być one potwierdzone na wykresie cenowym. Negatywna dywergencja występuje, gdy ekstremalne wysokie punkty na wykresie cenowym nie odpowiadają ekstremalnym wysokim punktom na wskaźniku lub oscylatorze. Pozytywna dywergencja występuje, gdy kolejne dołki na wykresie cenowym nie odpowiadają tym samym dołkom na wskaźniku lub oscylatorze.

O papierze wartościowym lub indeksie mówi się, że jest wykupiony, kiedy doświadczył znacznego lub bardzo szybkiego wzrostu cen w danym okresie czasu. Taka sytuacja wykupienia zazwyczaj wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo odwrócenia ceny, które niekoniecznie musi być odwróceniem trendu.

Przeciwną sytuacją jest wyprzedanie. Ceny w danym okresie czasu przeszły znaczną korektę i prawdopodobieństwo odbicia, które nie musi być odwróceniem trendu, jest znacznie zwiększone.

Średnia ruchoma

Wykładnicza średnia ruchoma, pierwszy wskaźnik analizy technicznej, który chcemy przeanalizować, jest wskaźnikiem wywodzącym się z zastosowania prostej średniej ruchomej w próbie nadania progresywnego znaczenia najnowszym cenom poprzez zastosowanie systemu wag lub wygładzania wykładniczego i uwzględnienie wszystkich danych w serii. Okres służy do obliczenia współczynnika wygładzania: jeśli P jest liczbą dni w okresie, współczynnik wygładzania wynosi 2/(P+1).

Do czego służy?

Jego główną funkcją jest wygładzenie szeregu danych, na którym jest obliczany. To pozwala na wyraźniejsze zaobserwowanie aktualnego kierunku, czyli jego trendu.

Ze względu na sposób obliczania, średnia ruchoma jest wskaźnikiem podążającym, a nie prowadzącym. I ma opóźnienie o tyle sesji, ile wskazuje okres obliczeniowy. W przeciwieństwie do prostej średniej ruchomej i ważonej średniej ruchomej, wykładnicza średnia ruchoma wykonuje swoje zwroty wcześniej. Dlatego jest bardziej wrażliwa na zmiany kierunku ceny.

Pozwala na projektowanie automatycznych systemów transakcyjnych typu buy/sell. Ustala dynamiczne wsparcia i opory w różnych przedziałach czasowych.

Jak używać?

W zależności od okresu inwestycji zmienia się okres obliczeniowy średniej ruchomej. I tak dla krótkich terminów zapadalności okres obliczeniowy wynosi od 3 do 25 dni, dla średnich od 30 do 75 dni, a dla długich od 100 do 200 dni. Swoją najlepszą funkcjonalność osiąga w przypadku rynków trendowych, pomagając zastosować maksymę inwestycyjną „rozszerzaj zyski i obcinaj straty”.

Na płaskich lub niedźwiedzich rynkach jej zastosowanie jest ograniczone przez dużą liczbę fałszywych sygnałów, które generuje.

Można ją wykorzystać jako wskaźnik trendu dla analizowanego okresu. Jeśli ceny są powyżej średniej ruchomej, to są w trendzie wzrostowym. Z kolei jeśli są poniżej średniej ruchomej, to są w trendzie spadkowym. Można ją wykorzystać do generowania sygnałów kupna, gdy ceny przekroczą wartość średniej ruchomej. Sygnał sprzedaży jest generowany, gdy ceny spadną poniżej wartości średniej kroczącej. Można ją wykorzystać do wyznaczenia dynamicznych poziomów wsparcia i oporu.

Wskazówka handlowa

Możesz użyć automatycznego systemu transakcyjnego opartego na 13-okresowej wykładniczej średniej kroczącej obliczonej na cenie zamknięcia oraz dwóch 3-sesyjnych wykładniczych średnich kroczących obliczonych na sesyjnym high i low.

  • Kupimy (otworzymy długą pozycję), gdy cena zamknięcia przetnie średnią ruchomą z wyżów, a średnia ruchoma powyżej zamknięcia będzie rosła. Zamknij długą pozycję, jeśli close przecina średnią kroczącą z low-ów w dół.
  • Sprzedajemy (otwieramy krótką pozycję), kiedy cena zamknięcia przecina średnią kroczącą niżów w dół, a średnia krocząca niżów spada.
  • Zamykamy krótką pozycję, jeśli zamknięcie jest powyżej średniej kroczącej z wyżów.

Referencje dla wskaźników: Kaufman, P.J. The New Commodity Trading Systems and Methods, John Wiley & Sons. Nowy Jork 1980 r.

Czytaj także:

Średnia ruchoma

Ważona średnia ruchoma jest wskaźnikiem wywodzącym się z zastosowania prostej średniej ruchomej, w którym próbuje się nadać progresywną wagę najnowszym cenom w stosunku do pierwszych z okresu, w którym jest obliczana.

Jest ona obliczana poprzez pomnożenie każdego zbliżenia przez stopniowo zmniejszającą się wagę. Przy czym najwyższą wagę stosuje się do najbliższego zbliżenia. Suma wszystkich zamknięć w danym okresie skorygowana o ich wagi jest sumowana i dzielona przez całkowitą sumę wag. Po dodaniu nowego zamknięcia znika to najdalej wysunięte z okresu i wagi są ponownie przypisywane.

Do czego służy?

Główną funkcją wskaźnika jest wygładzenie szeregu danych, na którym jest obliczany. To pozwala na wyraźniejsze zaobserwowanie aktualnego kierunku, czyli jego trendu.

Ze względu na sposób obliczania, średnia krocząca jest wskaźnikiem podążającym, a nie prowadzącym. I ma opóźnienie o tyle sesji, ile wskazuje okres obliczeniowy.

W przeciwieństwie do prostej średniej ruchomej, ważona średnia ruchoma jest bardziej zgodna z seriami cenowymi, ponieważ nadaje większą wagę ostatnim zamknięciom i dlatego jest bardziej wrażliwa na ruchy w jej pobliżu.

Umożliwia projektowanie automatycznych systemów transakcyjnych kupna/sprzedaży oraz wyznaczanie dynamicznych wsparć i oporów w różnych przedziałach czasowych.

Jak używać?

Okres obliczeniowy średniej ruchomej jest modyfikowany w zależności od okresu, w którym planowana jest inwestycja. I tak dla krótkich terminów zapadalności okres obliczeniowy wynosi od 3 do 25 dni, dla średnich od 30 do 75 dni, a dla długich od 100 do 200 dni.

Swoją najlepszą funkcjonalność osiąga w przypadku rynków byczych, pomagając zastosować maksymę inwestycyjną „rozszerzaj zyski i obcinaj straty”.

Na płaskich lub niedźwiedzich rynkach jego zastosowanie jest ograniczone przez dużą liczbę fałszywych sygnałów, które generuje.

  • Można go wykorzystać jako wskaźnik trendu dla analizowanego okresu. Jeśli ceny są powyżej średniej ruchomej, to są w trendzie wzrostowym. Jeśli są poniżej średniej ruchomej, to są w trendzie spadkowym.
  • Można go wykorzystać do generowania sygnałów kupna, gdy ceny przekroczą wartość średniej ruchomej. Sygnał sprzedaży jest generowany, gdy ceny spadną poniżej wartości średniej kroczącej.
  • Można go wykorzystać do wyznaczenia dynamicznych poziomów wsparcia i oporu.

Wskazówka handlowa

Możesz użyć systemu wykrywania trendów rynkowych opartego na trzech średnich ruchomych z 3, 13 i 21 sesji. Rynek będzie w trendzie bocznym tak długo, jak krótsza z trzech średnich kroczących będzie leżała pomiędzy pozostałymi dwiema, niezależnie od ich kierunku. We wszystkich innych przypadkach rynek będzie w trendzie, a kierunek trendu musi być zapewniony przez dwie dłuższe średnie kroczące.

Dowiedz się, jak wykorzystać średnią ruchomą do kupowania akcji.

Prosta średnia ruchoma

Prosta średnia ruchoma jest jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej. Wywodzą się z nie inne, często używane wskaźniki i pojęcia.

Jest to średnia cen zamknięcia z „n” dni, która jest przeliczana w miarę dodawania nowych notowań, zachowując tę samą liczbę zamknięć jako okres do obliczeń.

Do czego służy?

Główną funkcją wskaźnika jest wygładzenie szeregu danych, na którym jest obliczany. Pozwala na wyraźniejsze zaobserwowanie aktualnego kierunku, czyli jego trendu.

Ze względu na sposób obliczania, średnia krocząca jest wskaźnikiem podążającym, a nie prowadzącym. I ma opóźnienie o liczbę sesji równą wskazanemu okresowi obliczeniowemu.

Pozwala na projektowanie systemów transakcyjnych, automatyczne kupowanie/sprzedawanie oraz wyznaczanie dynamicznych wsparć i oporów w różnych przedziałach czasowych.

Jak używać?

Okres obliczeniowy średniej ruchomej zmienia się w zależności od okresu, w którym planowana jest inwestycja. I tak dla krótkich terminów zapadalności okres obliczeniowy wynosi od 3 do 25 dni, dla średnich od 30 do 75 dni, a dla długich od 100 do 200 dni.

Swoją najlepszą funkcjonalność osiąga w przypadku rynków trendowych, pomagając zastosować maksymę inwestycyjną „rozszerzaj zyski i obcinaj straty”.

Na płaskich lub nietrendujących rynkach jego zastosowanie jest ograniczone przez dużą liczbę fałszywych sygnałów, które generuje

  • Można go wykorzystać jako wskaźnik trendu dla analizowanego okresu. Jeśli ceny są powyżej średniej ruchomej, to są w trendzie wzrostowym. Jeśli są poniżej średniej ruchomej, to są w trendzie spadkowym.
  • Można go wykorzystać do generowania sygnałów kupna, gdy ceny przekroczą wartość średniej ruchomej. Sygnał sprzedaży jest generowany, gdy ceny spadną poniżej wartości średniej kroczącej.

Wskazówka handlowa

Aby odfiltrować fałszywe sygnały od ceny przecinającej prostą średnią kroczącą, możesz użyć wstęg % powyżej średniej. Uzyskuje się je poprzez dodanie i odjęcie od 1% do 3% do średniej. Otrzymujemy wtedy sygnał kupna, kiedy cena przecina górną wstęgę i sygnał sprzedaży, kiedy cena zamknięcia przecina dolną wstęgę. Zysk z prawidłowych transakcji jest mniejszy, ale jest równoważony przez koszty, które oszczędzamy na fałszywych sygnałach.

Przeczytaj różnicę między prostą, wykładniczą i ważoną średnią kroczącą.

Wskaźnik RSI

RSI czyli Relative Strength Index jest najpopularniejszym wskaźnikiem analizy technicznej i został stworzony przez Wellesa Wildera. Jego nazwa może być myląca, gdyż siła względna, którą mierzy, nie jest powiązana z żadnym innym walorem czy indeksem, ale jest wewnętrzną miarą własną.

Ma ona charakter liniowy i odzwierciedla skumulowaną siłę cen w przyjętym okresie obliczeniowym.

Stara się unikać wartości odstających, które występują w oscylatorach takich jak Momentum czy Rate of Change i przedstawiać je w ujednolicony sposób, niezależnie od wykorzystywanego papieru wartościowego czy indeksu.

Do czego służy?

Jest to wskaźnik znormalizowany, który porusza się w skali 0-100 z dwoma obszarami wyznaczającymi poziomy wyprzedania 0-20(30) oraz poziomy wykupienia (70)80-100.

Jest on wykorzystywany do dostarczania sygnałów kupna/sprzedaży i ustalania impetu cenowego, jak również do określania, czy akcje są wykupione lub wyprzedane.

Dzięki temu wskaźnik analizuje te same formacje lub figury, które wykres cenowy zazwyczaj przełamuje i dostarcza sygnał z wyprzedzeniem.

Jak się go używa?

Domyślnym parametrem jest 14 sesji. Im krótszy okres, tym wskaźnik staje się bardziej wrażliwy.

Jego zastosowanie jest najbardziej efektywne, gdy mamy do czynienia z sytuacją rynkową ze słabymi trendami. Daje on sygnały kupna, gdy wskaźnik zwróci się ku górze w strefie wyprzedania 0-20(30). Sygnały sprzedaży zostaną uruchomione, gdy wskaźnik zwróci się w dół w ramach strefy wykupienia (70)80-100.

Jest on używany jako wskaźnik wyprzedzający ekstremalne ruchy rynkowe, przy czym RSI zazwyczaj tworzy pułap i podłogę przed wykresem cenowym. Jest bardzo skuteczny w analizie dywergencji i pomaga określić ekstrema rynkowe.

Jeśli rynek jest na początku bardzo silnego trendu, powinieneś być ostrożny wobec sygnałów kontr-trendu.

Wskazówka handlowa

Na RSI możesz narysować linie trendu, które rozwijają się równomiernie z tymi narysowanymi na wykresie cenowym. Z reguły linia trendu rysowana na RSI załamuje się wcześniej niż na wykresie cenowym. W ten sposób zapewnia nam wczesne ostrzeżenie, które może wyeliminować nasze wątpliwości, gdy tylko potwierdzone zostanie przełamanie linii na wykresie cenowym.

Jeśli RSI nie dostarcza „tradycyjnych” sygnałów lub wskazówek na temat akcji, interpretuj go jako wskaźnik Momentum, RSI > 50 i pozytywny momentum rośnie; RSI < 50 i negatywne momentum spada, lub bardziej agresywnie kupując, gdy przekracza poziom 50 na górze i sprzedając, gdy przekracza poziom 50 na dole.

Referencje dla wskaźników: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Oscylator stochastyczny

Jest to wskaźnik opracowany przez George'a Lane'a składający się z dwóch linii znanych jako %K i %D.

Wskaźnik analizy technicznej oscylatora stochastycznego opiera się na obserwacji. Kiedy ceny rosną, cena zamknięcia jest bliższa wyżom dnia, natomiast kiedy ceny spadają, cena zamknięcia jest bliższa niżom sesji.

Oscylator stara się określić stosunek ceny zamknięcia sesji do zakresu cenowego okresu obliczeniowego w %.

Oscylator próbuje ustalić w % zależność pomiędzy kursem zamknięcia sesji a zakresem cenowym okresu obliczeniowego.

Do czego służy?

Wskaźnik działa, gdy wartości nie są w silnym trendzie. Jest używany do określania różnych zig-zagów, w których poruszają się ceny oraz do dostarczania sygnałów kupna i sprzedaży.

Jest to wskaźnik znormalizowany, który porusza się w skali od 0 do 100 i posiada dwa obszary lub poziomy, które stają się szczególnie ważne po ich osiągnięciu przez wskaźnik. Te obszary lub poziomy mieszczą się w przedziale od 0 do 20 oraz od 80 do 100. Czasami, w zależności od preferencji, limity te są rozszerzane do 30 i 70. Obszary te wyznaczają również odpowiednio strefy wyprzedania i wykupienia.

Jak się go używa?

Domyślne parametry stosowane w klasycznym „stochastyku” to 14 dla %K i 7 dla %D. Gdzie 14 to okres w dniach przyjęty jako odniesienie do obliczeń, a 7 do obliczenia spłaszczonej wersji %K. Ten klasyczny stochastyk jest również znany jako szybki stochastyk. Stosowana jest również inna wersja, znana jako Slow Stochastic, która wykorzystuje 3 parametry, z których ostatni to nowe wygładzenie stosowane do linii, którego domyślna wartość to zazwyczaj 3.

  • Wskaźnik daje sygnał kupna, gdy linia %K przebije się powyżej %D w strefie wyprzedania 0-20(30).
  • Wskaźnik uruchamia sygnał sprzedaży, kiedy linia %K przebija się poniżej %D w strefie wykupienia (70)80-100.
  • Jest również szeroko stosowany do analizy dywergencji.
  • Przełamania linii zawsze sygnalizują zmianę kierunku ceny, problem w tym, że nie można określić wielkości tego ruchu.

Wskazówka handlowa

Jeśli rynek jest w trendzie, wykorzystaj przełamania linii wskaźnika poza obszarami wykupienia i wyprzedania, aby zwiększyć swoje pozycje w kierunku trendu.

  • Na silnie byczym rynku, zwiększaj swoje długie pozycje, kiedy linia %K jest powyżej linii %D.
  • Na silnie niedźwiedzim rynku zwiększaj swoje krótkie pozycje, kiedy linia %K przesuwa się poniżej linii %D.

Jest to znane jako „piramidowanie”: zobaczysz, że Twoje zyski znacznie wzrosną na wygrywających pozycjach.

Odniesienie do wskaźnika: George C. Lane, Investment Educators, Des Plains, IL

MACD

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) jest wskaźnikiem analizy technicznej stworzonym przez Gerarda Appela, który miał innych twórców z nowymi wkładami, takimi jak Tomas Aspray (MACD-Mo / MACD-Hi). Jest to wskaźnik oparty na różnicy amplitudy dwóch średnich wykładniczych z różnych okresów, do których przykładana jest nowa średnia wykładnicza.

Składa się on z dwóch linii oscylujących wokół linii 0, z których pierwsza jest różnicą pomiędzy dwoma średnimi kroczącymi, a druga wykładniczą średnią kroczącą tej różnicy.

Wykładnicza średnia krocząca z tej różnicy jest znana jako linia sygnału.

Czasami na tym samym wykresie w postaci histogramu wykreślana jest również różnica między tymi dwoma liniami.

Do czego służy?

Podobnie jak inne wskaźniki oparte na średnich ruchomych, jego przydatność polega na dostarczaniu sygnałów kupna i sprzedaży, kiedy rynek jest w trendzie.

Pozwala na identyfikację dywergencji pomiędzy oscylatorem a wykresem cenowym oraz na zaznaczenie momentów lub poziomów wykupienia lub wyprzedania.

Jak się go używa?

Domyślne wartości okresów średnich używanych do obliczeń to 12 dla szybkiej średniej wykładniczej, 26 dla wolnej średniej wykładniczej i 9 dla średniej wykładniczej różnicowej.

Krzyże dwóch linii to te, które oznaczają kupno i sprzedaż. Jeśli MACD przecina byczą linię sygnału, możliwy jest ruch w górę i uruchomione zostaje kupno. Jeśli MACD przecina linię sygnału spadkowego, wzrasta możliwość ruchu w dół i uruchamiana jest opcja sprzedaży.

Jako analizę dywergencji należy obserwować zwroty na MACD, jeśli pokrywają się z kolejnymi ekstremami na wykresie cenowym.

Wskazówka handlowa

Spróbuj użyć jako parametrów liczb uzyskanych za pomocą serii Fibonacciego (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) Krótka średnia wykładnicza = 13, Długa średnia wykładnicza = 21, Różna średnia wykładnicza = 8.

Po wystąpieniu przełamania z linią sygnału należy zwrócić uwagę na to, jak kształtuje się odległość między obiema liniami, czyli histogram różnicy, obserwując ewentualne pojawienie się dywergencji.

Przeczytaj: Jak handlować kontraktami terminowymi za pomocą MACD.

Sygnatariusz: Gerald Appel, Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

Wstęgi Bollingera

Bollinger Bands to wskaźnik analizy technicznej w postaci wstęg wokół wykresu cenowego opracowany przez Johna Bollingera i będący standardem w pakietach do tworzenia wykresów.

Oblicza się je na podstawie średniej ruchomej (prostej lub wykładniczej) nad ceną zamknięcia, która jest zawinięta przez dwa pasma uzyskane przez dodanie i odjęcie 2 odchyleń standardowych od wartości średniej.

Ta miara zmienności (odchylenie standardowe) wyznacza szerokość pasm.

Do czego służy?

  • Służy do określenia ceny w danym przedziale w stosunku do jego dotychczasowych wyników.
  • Pomaga określić, czy akcja jest zmienna, czy nie.
  • Dzięki niemu możemy uzyskać poziomy cenowe i określić, czy akcje znajdują się w dynamicznych strefach wsparcia lub oporu.

Jak używać?

Domyślne wartości użyte do obliczenia to 21 dla średniej i 2 odchylenia standardowe. Jeżeli wartość średnia ulegnie znacznemu zmniejszeniu lub zwiększeniu, należy odpowiednio dostosować liczbę odchyleń standardowych. Dla wartości średnich powyżej 50 (długoterminowych) => 2,5 odchylenia; wartości średnich bliskich 10 (krótkoterminowych) => 1,5 odchylenia.

  • Jeśli ceny powyżej średniej i blisko górnej wstęgi są stosunkowo wysokie, mogą być wykupione.
  • Jeśli znajdują się poniżej średniej i blisko dolnej są stosunkowo niskie, mogą być wyprzedane.

Jeśli pasma zawężają się na cenach, wskazuje to, że papier wartościowy nie jest bardzo zmienny, odwrotnie pasma rozszerzają się, jeśli papier wartościowy jest zmienny. Stanowi to bardzo ważną pomoc dla inwestora opcji.

Znaczące i szybkie ruchy cenowe często pojawiają się po okresach, w których wstęgi uległy zawężeniu.

Ruchy cenowe pochodzące z jednego z pasm często celują w przeciwne pasmo, co ułatwia wyznaczenie tych celów cenowych.

Wiele ekstremów cenowych (wyżów i niżów) ruchów występuje na lub w pobliżu tej wstęgi.

Kiedy ceny poruszają się powyżej górnej wstęgi jest to oznaka siły akcji, natomiast jeśli poruszają się poniżej dolnej wstęgi jest to oznaka słabości.

Gdy ceny znajdują się poza którąś z tych wstęg, można założyć kontynuację ruchu.

Użycie wstęg w połączeniu z innymi wskaźnikami pomaga z dużym prawdopodobieństwem określić rynkowe szczyty i dna.

Wskazówka handlowa

Wysokie/minimalne wartości cen poza wstęgami, po których następują wysokie/minimalne wartości cen wewnątrz wstęg, są często formacjami odwrócenia trendu.

Odniesienie do wskaźnika: D. Dobson, Edward. Zrozumienie Bollinger Bands. Traders Press. Greenville, SC

ADX-DMI

Seria wskaźników opracowanych przez Wellesa Wildera, które są wykreślane za pomocą trzech linii ADX, DI+ i DI-.

ADX jest obliczany z indeksu ruchu kierunkowego. Indeks ruchu kierunkowego (DMI) dzieli się na DI+ (pozytywny indeks kierunkowy) i DI- (negatywny indeks kierunkowy) i mierzy wielkość ruchu cenowego w górę lub w dół.

Do czego służy?

ADX próbuje zmierzyć siłę obecnego trendu. Jest to oscylator znormalizowany, czyli zawsze porusza się w obrębie tej samej skali, która w tym przypadku mieści się w przedziale od 0 do 100. DMI jest znormalizowanym wskaźnikiem trendu w skali od 0 do 100.

Jak używać?

ADX używa wartości 14 jako domyślnego parametru, który jest tą samą wartością używaną do obliczania DMI.

Niska wartość ADX, zwykle poniżej 20, wskazuje na brak trendu na rynku i niską zmienność. Skrzyżowanie powyżej tego poziomu 20 może sygnalizować początek trendu (niedźwiedziego lub byczego). Jeśli ADX jest powyżej 40 i zaczyna spadać, jest to oznaka słabości obecnego trendu.

ADX nie dostarcza informacji o kierunku trendu, ale służy do określenia czy rynek jest w trendzie czy nie i do oceny jego siły. Jego przydatność polega na wspieraniu decyzji bardziej na wskaźnikach lub oscylatorach, które zachowują się lepiej w zależności od rodzaju rynku, na którym jesteśmy.

DMI jest używany ze swoimi przerwami w liniach: jeśli DI+ przecina DI- do góry, uruchamia kupno; jeśli DI- przecina DI+ do góry, uruchamia sprzedaż.

Wskazówka handlowa

ADX służy do filtrowania sygnałów dostarczanych przez DMI:

  • Kup lub otwórz długą pozycję => (DI+ przecina DI-) AND (ADX powyżej 20).
  • Sprzedaj lub zamknij długą pozycję => (DI+ przecina poniżej DI-) LUB (ADX spada).
  • Sprzedaj na kredyt lub otwórz krótką pozycję => (DI- przecina powyżej DI+) ORAZ (ADX rośnie powyżej 20).
  • Kup lub zamknij krótką pozycję => (DI- krzyżuje się poniżej DI+) LUB (ADX spada).

Referencje dla wskaźników: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Badanie trendów. MCLeansville, NC

Wskaźnik Momentum

Momentum to oscylator, który uwzględnia bezwzględną zmianę pomiędzy dwoma zamknięciami w danym okresie.

Ze względu na budowę przez różnice, wskaźnik niesie ze sobą pojęcie prędkości przyspieszenia, dlatego jest uznawany za wskaźnik wyprzedzający. Innymi słowy, prezentuje swoje krzywe z wyprzedzeniem w stosunku do wykresu cenowego.

Do czego służy?

Służy do pomiaru siły, z jaką cena papieru wartościowego wzrasta lub spada w danym okresie.

Pozwala określić, w jakiej fazie ruchu znajduje się zabezpieczenie:

  • Przyspieszenie w górę
  • Spowolnienie w górę
  • Przyspieszenie w dół
  • Spowolnienie w dół

Służy do przeprowadzania analizy dywergencji.

Jak się go używa?

Jako parametr domyślny stosuje okres 10 sesji. Jest to oscylator nienormatywny, który nie zawsze porusza się w tym samym zakresie. To, co należy brać pod uwagę, to jego względny kierunek i położenie, a nie wartość.

Oblicza się go przez bezpośrednie odjęcie wartości ostatniego zamknięcia od zamknięcia z n dni wcześniej, gdzie n jest wartością okresu.

Może być używany do generowania sygnałów kupna, kiedy przecina linię 0 na górze i sygnałów sprzedaży, kiedy przecina linię 0 na dole.

Jego największą użytecznością jest przewidywanie zwrotów na wykresie cenowym, które zwykle sygnalizowane są dywergencją.

Wskazówka handlowa

Użyj Momentum jako oscylatora do określenia stref wykupienia lub wyprzedania poprzez zastosowanie dwóch odchyleń standardowych na osiągniętych maksimach i dwóch odchyleń standardowych obliczonych na osiągniętych niżach. Poziomy te, rysowane jako linie poziome, wyznaczają strefy wykupienia i wyprzedania, w których najprawdopodobniej dojdzie do zwrotu cen.

System transakcyjny, który generuje sygnały poprzez przecięcie impetu z linią 0 przefiltrowaną przez średnią ruchomą, tak że sygnały kupna są ważne, kiedy impet przebija się powyżej linii 0, a ceny powyżej średniej ruchomej. Sygnał sprzedaży będzie reprezentowany przez momentum przekraczające poniżej linii 0 oraz ceny poniżej średniej kroczącej.

Wydajność

Dostarcza informacji o zmianie skumulowanej stopy zwrotu z papieru wartościowego w procentach (%) od daty pierwotnego żądania.

Do czego służy?

Nie jest to wskaźnik techniczny jako taki. Jego zastosowanie ma charakter czysto informacyjny i porównawczy i służy do poznania dziennego procentowego zysku zgromadzonego przez dany papier wartościowy od pewnej daty, którą w każdym przypadku jest opcja załadowana na wykresie.

Jeśli chcesz dokonać porównania jednoczesnych zwrotów pomiędzy różnymi papierami wartościowymi lub indeksami, opcją do wykorzystania jest bezpośrednio typ wykresu porównawczego, który jest wyświetlany jako wybór w menu rozwijanym Typ wykresu, obok słupków, linii, świec itp.

Jak się go używa?

Uzyskuje się go jako kolejny wskaźnik z zakładki Indicators. Można przeglądać jego wartość dzień po dniu, przesuwając kursor myszy z wybraną zakładką Data.

Regresja wielomianowa

Regresja lub aproksymacja wielomianowa jest wskaźnikiem, który pozwala nam uzyskać wygładzoną linię na wykresie zmian cen poprzez rozwiązanie funkcji wielomianowej o maksymalnej wartości 20 stopni.

Do czego służy?

Dzięki temu wskaźnikowi możemy uzyskać wgląd w aktualny trend cenowy bez szumu wytwarzanego przez dzienne wahania, które mogą ukryć podstawowy kierunek. W ten sposób jego ostatni odczyt wskaże kierunek, w którym najprawdopodobniej nadal będą poruszać się ceny wybranego papieru wartościowego.

Jego funkcja jest podobna do funkcji średniej ruchomej, a ponieważ nie zawiera projekcji, pozostaje na razie wskaźnikiem podążającym, a nie liderem. Natomiast jest bardziej czuły niż jakakolwiek średnia ruchoma w tych samych okresach.

Jak się go używa?

Jego najczęstszym zastosowaniem jest potwierdzenie przewidywania panującego trendu. Im więcej okresów (stopni) wykorzystuje się do obliczeń, tym krócej koryguje się kierunek wyprzedzający. Z kolei im mniej okresów, tym dłużej oblicza się trend dominujący.

FAQ

Co to są oscylatory?

W analizie technicznej oscylatory konstruują pasma pomiędzy dwoma skrajnymi wartościami, a następnie budują wskaźnik trendu, który oscyluje w obrębie tych pasm. Krótkoterminowe warunki wykupienia i wyprzedania mogą być wykryte przy użyciu wskaźnika trendu.

Jak czytać oscylator stochastyczny?

Wskaźnik stochastyczny ma skalę od 0 do 100. Kiedy odczyt przekracza 80, instrument handluje blisko szczytu swojego zakresu wysokich i niskich wartości. Kiedy odczyt jest niższy niż 20, instrument jest w pobliżu dolnej granicy zakresu wysokich i niskich wartości.

Jakie wskaźniki do tradingu?

Ważne jest, aby nigdy nie używać jednego lub zbyt wielu wskaźników jednocześnie podczas korzystania ze wskaźników i oscylatorów handlowych. Wybierz kilka, które Twoim zdaniem są najbardziej odpowiednie do tego, co próbujesz osiągnąć. Dodatkowo, należy używać wskaźników technicznych wraz z własną oceną akcji cenowej aktywów.


Do czego wykorzystuje się oscylator?

Inwestorzy mogą używać oscylatorów do określenia warunków wykupienia lub wyprzedania na rynkach wahających się (nie będących w trendzie). Inwestorzy używają wielu oscylatorów do potwierdzenia ekstremów zakresu oraz do określenia ważnych punktów wejścia i wyjścia.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest
0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!