Co może być lepszą mieszanką od arytmetyki połączonej z informatyką i finansami? Rezultatem jest handel algorytmiczny, który może uprościć całe Twoje życie handlowe.
Handel algorytmiczny: Czym jest?
Handel algorytmiczny to zautomatyzowany handel, który wykorzystuje moc obliczeniową urządzeń elektronicznych i dobrze przemyślane algorytmy do optymalizacji operacji handlowych.
Podstawową ideą jest wykorzystanie automatycznych odczytów rynków i specjalnych algorytmów w celu ułatwienia ich działania. Program może odczytać rynek i przeprowadzić operację zakupu w przypadku, gdy określony warunek zostanie zweryfikowany. Algorytm zbudowany w taki sposób, będzie w stanie automatycznie rozpoznać korzystną pozycję do zakupu i kupić akcję.
Mówiąc prościej, możliwe jest wykorzystanie programów do udzielania wskazówek typu; „zainwestuj 10 euro w firmę X, gdy koszt jednej akcji spadnie poniżej 1 euro”. Oczywiście takie wskazanie jest zupełnie bezużyteczne. Natomiast tworzenie algorytmów „na miarę” może dosłownie nauczyć program wykonywania operacji, których chcemy w wybranym przez nas czasie. Wracając do ostatniego przykładu: „sprzedaj, jak tylko wartość wzrośnie do 1,1 €. Następnie przeanalizuj cały rynek i zainwestuj 10% swojego budżetu w pierwszą znalezioną firmę, która posiada następujące cechy: … Następnie sprzedaj wszystko, jak tylko wartość wzrośnie o 10%…”.
Krótko mówiąc, technologia daje możliwość nauczenia komputera, aby robił to, co my. Główna różnica polega na tym, że komputer będzie znacznie szybszy w dokonywaniu kontroli i transakcji. Pozwoli Ci to zarobić więcej pieniędzy i stracić znacznie mniej czasu.
Wady i zalety
| ZALETY | WADY |
| Mniejsze koszty | Krótki czas życia algorytmów |
| Duża prędkość | Wymagane zasoby |
| Automatyzacja procesu | Nadmierna optymalizacja |
| Wzrost wielkości rynku | Zależność od technologii |
| Ograniczenie interwencji człowieka | Ograniczenie interwencji człowieka |
| Poprawa dokładności | Brak kontroli |
| Szybkie składanie zleceń | Potrzeba stałego monitorowania |
| Dywersyfikacja | Wszystkie strategie nie mogą być zautomatyzowane |
| Większa dyscyplina i spójność | Potrzeba znajomości procesu programowania |
| Możliwość przeprowadzenia testu historycznego | Niezdolność do zrozumienia nieracjonalnych rynków |
Handel algorytmiczny jest bardzo prosty w użyciu, ale niestety bardzo trudny do stworzenia. Popełnianie błędów w obliczeniach poprzez dawanie instrukcji programowi może spowodować ogromne problemy, włącznie z utratą kapitału. Dlatego mówi się, że oszczędza dużo czasu, ale częsta kontrola systemu jest konieczna, aby sprawdzić, czy wszystko działa tak, jak powinno.
Handel automatyczny jest regulowany i jest głównie używany do przycinania dużych zleceń do małych partii (zmniejszając w ten sposób opłaty brokerskie).
Handel automatyczny a algorytmiczny
Działanie jest takie samo jak w przypadku handlu automatycznego, z tą małą różnicą, że nie są wykonywane żadne operacje.
Do czego to służy? Jak już wspomniano, funkcjonowanie jest takie samo. Chociaż fakt, że nie są przeprowadzane żadne operacje może wydawać się bezużyteczny, wcale tak nie jest.
Wyobraź sobie program, który może zrobić to, co Ty byś zrobił, jeśli nie lepiej. Zamiast dokonywać transakcji ryzykując swój kapitał z automatycznymi transakcjami, program ten ostrzega Cię w kluczowych momentach.
Wyobraź sobie, że dostajesz wiadomość od swojego programu, który ostrzega Cię, że na rynku X akcje spółki Y miały pewną zmianę, z powodu której zaleca się kupno akcji (lub sprzedaż).
W ten sposób można sprawdzić sytuację, zweryfikować wszystko i ewentualnie sfinalizować zakup.
Przeczytaj także:
Podsumowanie
Zapewne zdałeś sobie sprawę, że handel algorytmiczny jest czymś fantastycznym, z kilkoma minusami. Problem polega na tym, że program i algorytm muszą być perfekcyjnie zaprojektowane. Oznacza to, że nie masz luksusu powierzenia jego stworzenia osobie trzeciej.
Aby skorzystać z tego rodzaju handlu, potrzebujesz umiejętności arytmetycznych i komputerowych, które pozwolą Ci samodzielnie stworzyć kod, przetestować go, zmodyfikować i zoptymalizować, a następnie opracować algorytm, który działa dla Twoich potrzeb.
Krótko mówiąc, potrzebujesz miesięcy, aby móc stworzyć coś naprawdę dobrego. Nie jest to szybkie i łatwe rozwiązanie, ale korzyści, jakie możesz uzyskać są bardzo duże.
