Jak handlować z wykorzystaniem wskaźnika RSI?

Oscylatory są rodzajem wskaźników technicznych, które nie poruszają się płynnie, ale podążają za trendem cenowym i wskazują momenty euforii i paniki na rynku akcji. Pomagają nam w identyfikacji punktów zwrotnych rynku lub lepiej nazywanych potencjalnych obszarów odwrócenia. W tym artykule wyjaśnimy jeden z nich, wskaźnik RSI, jak handlować z RSI i jak go ustawić.

Wskaźnik RSI: Wykupienie i wyprzedanie

Wskaźniki te zazwyczaj mają pasma pomiędzy 2 skrajnościami, wskazując obszary wykupienia i wyprzedania. Kiedy oscylator znajduje się w strefie wykupienia, oznacza to, że siła ruchu w górę osłabła i prawdopodobne jest odwrócenie spadków. I odwrotnie, kiedy oscylator znajduje się w strefie wyprzedania, oznacza to, że sprzedający osłabli i trend prawdopodobnie odwróci się w górę.

Handel z oscylatorami opiera się na zasadzie powtarzalności: po osiągnięciu wartości ekstremalnej wskaźnik zawsze wraca do wartości środkowej. Istnieje jednak duża różnica między dynamiką ceny a oscylatorem: chociaż poruszają się one w połączeniu ze sobą, ruchy te mają różne proporcje. W rezultacie, gdy wskaźnik wraca do swojej normalnej wartości, ceny na ogół nie wracają do tego samego punktu.

Co to jest wskaźnik handlowy RSI

Relative Strength Index, czyli RSI, jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych wśród traderów. Został opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku w celu pomiaru szybkości i zmian ruchów cen. Ten wskaźnik pomaga również określić stan wykupienia/wyprzedania rynku, aby kupić tanio i sprzedać drogo.

Indeks siły względnej co to jest

Odczyty wskaźnika mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Możesz także dodać linię środkową na poziomie 50. Jeśli RSI jest powyżej tego punktu, momentum zostanie uznane za wzrostowe i bardziej sensowne będzie szukanie okazji do zakupów. Kiedy RSI spada poniżej 50, sygnalizuje to nowy spadkowy trend na rynku, więc rozważ otwarcie krótkich transakcji.

Podobnie jak inne oscylatory, RSI pomaga określić, kiedy aktywa są wykupione lub wyprzedane. W przypadku RSI powinieneś patrzeć na poziomy 70 i 30.

  • Jeśli RSI przekroczy granicę 70, oznacza to, że rynek jest wykupiony i może skorygować niższą cenę.
  • Jeśli RSI spadnie poniżej linii 30, oznacza to, że aktywa są wyprzedane i mogą wrócić na wyższe poziomy.

Wskaźnik RSI: Wzór

Aby obliczyć RSI, musimy porównać wielkość ostatnich ruchów cen. Wydaje się to skomplikowaną kalkulacją, ale w rzeczywistości jest bardzo prosta.
Najpierw musimy dodać zmiany w ostatnich wzrostach i podzielić przez ostatnie spadki. A następnie zastosuj tę formułę:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS ) RS jest średnią ostatnich wzrostów podzieloną przez średnią ostatnich spadków. Zasadniczo zmiany te sprawiają, że wskaźnik RS jest oscylatorem o maksymalnej wartości 100 i minimalnej 0. Jeśli ceny rosły przez 14 kolejnych dni, RSI będzie miał wartość 100, ponieważ średnia strata wynosi 0, jeśli z drugiej strony, ceny spadały przez 14 dni bez przerwy, średni zysk wynosi 0 i wartość RSI również wynosi 0.

Kiedy stosuje się RSI? Strategia 80-20

Ten wskaźnik jest przydatny do analizy względnej siły innych aktywów. Na przykład podczas inwestowania w surowce czy waluty lub ogólnie na rynkach o dużej płynności i stosunkowo niskiej zmienności.

Tym samym wskaźnik RSI dostarcza informacji o trendzie rynkowym lub określonej wartości, ostrzegając o możliwym jej wyczerpaniu. Korzystając z niego, należy koniecznie wziąć pod uwagę punkty odcięcia górnego i dolnego poziomu, o których mowa w poprzednim akapicie (70 i 30), ponieważ są to obszary, w których trend może się odwrócić, nawet nieco gwałtownie. 

Innymi słowy, jeśli mamy do czynienia z sytuacją wyprzedania, to według tego wskaźnika w najbliższej przyszłości możliwy jest scenariusz wzrostowy i wybicie powyżej poziomu 30 punktów, więc można to wykorzystać jako sygnał kupna. I odwrotnie, po sytuacji wykupienia prawdopodobnie nastąpi okres mniej lub bardziej silnej sprzedaży. W tym przypadku przełamanie poniżej poziomu 70 może posłużyć jako sygnał sprzedaży.

Niektórzy handlowcy używają tego wskaźnika na szerszych poziomach: zamiast 30 i 70 wybierają limity 20 i 80, co jest bardziej konserwatywnym podejściem, ponieważ jest więcej miejsca na podjęcie decyzji, czy instrument jest wykupiony, czy wyprzedany. 

RSI jest często używany w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak średnie kroczące, które pomagają zidentyfikować trendy z opóźnieniem, co może pomóc potwierdzić lub obalić informacje dostarczone przez RSI. Zazwyczaj platformy inwestycyjne zawierają ten wskaźnik i wiele innych, co pozwala inwestorowi na interaktywne sprawdzenie interesujących go instrumentów.

Dlaczego warto używać wskaźnika RSI? Cechy i zalety

Wskaźnik RSI jest powszechnie stosowany w handlu ze względu na jego łatwą interpretację. Daje on szybką wskazówkę, czy rynek znajduje się w strefie wykupienia lub wyprzedania, jaki jest trend i jak mocny jest ruch. Indeks względnej siły jest częścią narzędzi analizy technicznej, które inwestorzy wykorzystują do identyfikowania wzorców zachowań na rynkach i przewidywania trendów.

Jest to standardowy wskaźnik, który można znaleźć na każdej platformie handlowej, więc nie trzeba go kupować ani pobierać. RSI jest bardziej precyzyjny niż inne wskaźniki, ale nie ma idealnego wskaźnika, który daje w 100% poprawne sygnały do otwarcia pozycji. Wszystkie wskaźniki są nieco opóźnione, ponieważ bazują na poprzednich ruchach cen. RSI oferuje jednak najczystsze i najsilniejsze sygnały.

Warto jednak zwrócić uwagę na pewne słabości RSI. Niezależnie od okresu wskaźnika RSI i ramy czasowej wybranego aktywa, sygnał pojawia się na krótki czas. Ponadto, wskaźnik może pozostawać w obszarze wyprzedania / wykupienia przez długi czas, podczas gdy trendy są silne. Dlatego jeśli szukasz silnego odwrócenia trendu, RSI nie jest najlepszym wskaźnikiem do tego celu.

RSI 14

Okres 14 jest domyślnym ustawieniem wskaźnika RSI. Jednak nie jest to najlepsze ustawienie dla wszystkich ram czasowych. Jeśli handlujesz krótkoterminowo, może to spowodować przegapienie wielu sygnałów. A jeśli handlujesz długoterminowo, możesz napotkać fałszywe sygnały. Dlatego znalezienie idealnego okresu wymaga starannej modulacji, dostosowanej do instrumentu oraz preferowanej ramy czasowej.

Pamiętaj, że dłuższy okres wygładza wahania cen, ale daje mniej sygnałów, podczas gdy krótszy okres daje więcej sygnałów, ale mogą być mniej dokładne. Zalecamy stosowanie standardowego okresu 25 dla długoterminowych analiz, a dla krótkoterminowych analiz zalecamy okres 9. Jednakże, należy eksperymentować z różnymi okresami i dostosować je do swojej strategii handlowej, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Jak ustawić wskaźnik RSI

RSI porusza się w zakresie od 0 do 100, w zakresie, który ma dwa kluczowe poziomy, 20 i 80 (chociaż często będzie to 30 i 70, które będą działać najlepiej).

  • Wskaże wyprzedanie (sygnał możliwego ożywienia), gdy wskaźnik znajdzie się na poziomie 20-30 lub niższym.
  • Wskaże wykupienie (sygnał możliwego niedźwiedziego zwrotu), gdy wskaźnik osiągnie 70-80 lub więcej.
  • Jeśli wskaźnik jest między 30 a 70, nie ma wykupienia ani wyprzedania.

Pomysł polega na tym, że jeśli RSI osiągnie wartość 70, należy zachować ostrożność, ponieważ wskazuje to na lekkie wykupienie rynku, co może skutkować spadkiem, ale nie musi, dopóki RSI nie osiągnie około 80.

Natomiast jeśli RSI osiągnie wartość 30, należy być czujnym, ponieważ wskazuje to na lekkie wyprzedanie rynku, co może skutkować wzrostem, ale nie musi, dopóki RSI nie osiągnie około 20.

Trzeba jednak pamiętać, że im bardziej ekstremalna wartość RSI, tym bardziej prawdopodobne jest, że rynek ulegnie zmianie. Oznacza to, że jeśli RSI wynosi 15, istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się zmiany, niż w przypadku gdy wynosi 30. Natomiast jeśli RSI wynosi 90, istnieje większe prawdopodobieństwo spadku niż gdy wynosi 70.

Gdy RSI osiągnie poziomy wykupienia (70-80) lub wyprzedania (20-30), nie oznacza to koniecznie zmiany kierunku rynku w najbliższym czasie.

Kiedy RSI jest wykupiony lub wyprzedany, odwrócenie rynku czasami pociąga za sobą zmianę trendu, a innym razem będzie to tylko odbicie w ramach poprzedniego trendu.

Platformy transakcyjne z RSI

Większość platform transakcyjnych oferuje ten wskaźnik, jednak najlepsze można znaleźć tutaj.

Trader Workstation (TWS)

Trader Workstation (TWS) to platforma handlowa Interactive Brokers, dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Platforma ta umożliwia inwestorom dostęp do szerokiej gamy światowych rynków oraz zaawansowanych narzędzi handlowych, takich jak analiza techniczna, zarządzanie ryzykiem czy zautomatyzowana realizacja strategii.

Ponadto, dzięki TWS inwestorzy mają dostęp do bieżących informacji rynkowych i wiadomości. Platforma ta jest wysoce konfigurowalna, co pozwala dostosować ją do indywidualnych potrzeb tradera. TWS umożliwia również handel automatyczny poprzez interfejs API, co pozwala inwestorom zautomatyzować ich strategie. W skrócie, TWS to potężne i elastyczne rozwiązanie dla aktywnych traderów, którzy szukają zaawansowanej platformy transakcyjnej. Istnieje także możliwość otwarcia konta demo na TWS.

xStation

xStation to platforma transakcyjna oferowana przez XTB, znanego brokera internetowego. Platforma ta została zaprojektowana w celu zapewnienia inwestorom wielu zaawansowanych narzędzi handlowych, w tym wskaźników analizy technicznej, takich jak RSI.

Na xStation, inwestorzy mogą łatwo uzyskać dostęp do wskaźnika RSI poprzez dodanie go do swojego wykresu. Platforma oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala inwestorom na dostosowanie wykresów i wskaźników do ich preferencji. Oprócz RSI, xStation dostarcza również inne narzędzia analizy technicznej, takie jak średnie ruchome, Bollinger Bands i MACD, między innymi.

Przykłady z RSI

Spójrzmy na kilka praktycznych przykładów wskaźnika RSI. Najpierw możemy zobaczyć niedźwiedzi sygnał, ponieważ RSI osiągnął 70 (wykupienie), w którym to momencie, oznaczonym kwadratem, rynek może odbić się niżej (oznaczony kółkiem). Następnie RSI dał sygnał kupna, gdy osiągnął poziom 30 (wyprzedanie), w którym to momencie, oznaczonym kwadratem, rynek może odbić się wyżej, jak to miało miejsce.

Formuła wskaźnika siły względnej

W drugim praktycznym przykładzie, RSI dotyka (kółko) poziomu 30 (wyprzedanie) i następuje odbicie rynku w górę (pierwsze pole). Następnie RSI dotyka poziomu 70 (wykupienie) i rynek odbija się w dół.

Przykład obliczenia wskaźnika siły względnej

Otwarte pozycje z sygnałami crossover RSI

Wskaźnik RSI może generować różne sygnały transakcyjne. Zobaczmy, które.

  • Przecięcia: Przejście to sygnał kupna lub sprzedaży generowany, gdy RSI przekracza ekstremalny poziom, a następnie się cofa. Zastosowane poziomy to poziomy przeciążenia wskazane przez Wellesa Wildera: 30 dla wyprzedania i 70 dla wykupienia. Sygnały crossover RSI działają najlepiej na rynkach bocznych. Na rynkach o silnym trendzie RSI może przez chwilę utrzymywać skrajną pozycję (na obszarze wykupienia lub wyprzedania), zanim nastąpi odwrócenie trendu. Jednak na rynkach bocznych przecięcia i rozbieżności RSI mogą działać jako sygnały transakcyjne.
    • Sygnał kupna crossover jest generowany, gdy indeks spada poniżej 30 z powodu wyprzedaży, ale potem rajd rynkowy sprowadza go z powrotem powyżej 30 i sygnał pojawia się w momencie, gdy RSI wzrasta powyżej tego poziomu.
    • Sygnał sprzedaży crossover pojawia się, gdy cena podnosi indeks powyżej 70, na obszary wykupienia. Następuje korekta, która sprowadza RSI z powrotem poniżej 70, generując w ten sposób sygnał sprzedaży.
wskaźnik rsi
  • Dywergencje bycze i niedźwiedzie:

Dywergencje zazwyczaj pojawiają się na rynkach trendowych, chociaż mogą być również wykorzystywane na rynkach bocznych. Inwestorzy szukają dywergencji pomiędzy ceną a RSI jako oznaki możliwego odwrócenia trendu. Kiedy rynek byczy kontynuuje osiąganie nowych szczytów cenowych, ale w tym samym czasie ma spadający RSI, mamy wskazówkę, że byczy impet słabnie. Taka sytuacja jest znana jako niedźwiedzia (lub negatywna) dywergencja i oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo odwrócenia się ceny.

Dywergencja bycza występuje na rynku niedźwiedzim, kiedy cena osiąga coraz niższe dna, podczas gdy w tym samym czasie RSI zaczyna rosnąć lub osiąga wyższe minima.

Należy pamiętać, że dywergencja pomiędzy RSI a ceną może trwać przez pewien czas, zanim nastąpi odwrócenie ceny.

dywergencja rsi
  • Fałszywe wybicie

Fałszywe wybicie może wystąpić zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym. Na rynku hossy, fałszywe wybicie działa jako sygnał sprzedaży i występuje, gdy RSI przekracza 70, spada poniżej niego ponownie, a następnie wzrasta, tworząc drugi szczyt, który może być na tym samym poziomie lub poniżej tego samego poziomu, co poprzedni. Ruch zerowy nie jest zakończony, dopóki RSI nie spadnie poniżej pierwszego minimum. Gdyby ruch był idealny, miałby wzór „M” lub asymetryczne „M”.

Na rynku niedźwiedzim, niepowodzenie wybicia służy jako sygnał kupna. Formuje się on w sposób odwrotny do poprzedniego: RSI spada poniżej 30, aż osiągnie najniższy poziom spowodowany rajdem kupna, który przywraca go powyżej 30. Następnie presja sprzedaży ponownie podnosi RSI poniżej 30, choć tym razem mniej gwałtownie. Następnie tworzy się drugie minimum na tym samym poziomie lub powyżej poprzedniego. Brak powrotu zostaje zakończony, kiedy RSI poprawia się, aby zlikwidować poprzedni szczyt, tworząc wzór „W” (lub asymetryczne „W”).
Na koniec pamiętaj, że dywergencje, które nie prowadzą do fałszywego wybicia, oferują silne sygnały trendu.

dywergencja rsi

Jakie aktywa wykorzystać do inwestowania z RSI?

Wskaźnik RSI jest używany w tych aktywach, które mają dobrą zmienność. Nie jest on szeroko stosowany na rynkach niepłynnych lub zbyt bocznych. Dlatego też jest szeroko stosowany w płynnych indeksach, takich jak DAX i SP500, a zwłaszcza na rynku walutowym, ponieważ wahania cen są bardzo duże; tygodniowe wahania są idealne dla głównych walut i najbardziej popularnych kursów krzyżowych, takich jak EUR/USD i GBP/JPY.

Z drugiej strony, nie zaleca się używania wyłącznie wskaźnika RSI. Dzieje się tak dlatego, że rynek ma wiele zmiennych i niemożliwe jest określenie trendu za pomocą samego wskaźnika RSI. Jednak wskaźnik ten jest idealny, gdy występują duże wahania cen w krótkich okresach czasu.

Handel RSI: Strategie

2-okresowy wskaźnik RSI

2-okresowy RSI jest pomysłem Larry’ego Connorsa. Ten niekonwencjonalny okres sprawia, że RSI jest niesamowitym narzędziem krótkoterminowym obok price action.

rsi finanse

RSI + S/R (dla handlu dziennego)

Jeśli uważasz, że trading jest jak polowanie, cierpliwość jest cnotą. Ta metoda tradingu działa dobrze dla cierpliwego tradera. Jej założenie jest proste. Szukaj obszarów wsparcia i oporu, aby potwierdzić odpowiednio sygnały wyprzedania i wykupienia.

rs torba

Dywergencja RSI i japońskie świece

Same formacje świecowe nigdy nie wystarczą, aby określić szczyt lub dno na rynku. Potrzebujesz narzędzia, które powie Ci co się dzieje w szerszym kontekście. Zobacz także czym są świece japońskie.
RSI może spełnić tę rolę, jeśli używasz go prawidłowo: zidentyfikować dywergencje cenowe.

wskaźnik rsi

Średnia linia RSI do analizy trendów

Linie 30 i 70 oznaczają odpowiednio wyprzedanie i wykupienie w standardowej interpretacji RSI. Jednak nie są to jedyne linie, które powinieneś obserwować.
Innym równie ważnym poziomem jest środkowa linia na poziomie 50. Jeśli RSI pozostaje powyżej 50, prawdopodobnie znajdujemy się na rynku byczym. Jeśli RSI pozostaje poniżej 50, panuje rynek niedźwiedzi. Oto dwie strategie, które wykorzystują tę obserwację:

  • Strategia handlowa RSI z 20 SMA do handlu swingowego.
  • Strategia transakcyjna 5 SMA z 5 RSI dla transakcji forex

Obie konfiguracje łączą średnią ruchomą ze wskaźnikiem RSI. Nie szukają one jednak tych samych transakcji. Przestudiuj je obok siebie na dwóch wykresach, by odkryć różnice między nimi.

różnice rsi
rs przewodnik

RSI Failure Swing

Wilder postrzegał RSI Failure Swing jako potężny sygnał odwrócenia. Ważną zasadą dla Failure Swing jest to, że jest on niezależny od ceny. Wynika z tego, że zwykła dywergencja RSI powinna być ignorowana.

indeks handlowy rsi

Linie trendu RSI

RSI umożliwia bezpośrednią analizę linii trendu. Oznacza to, że możesz narysować linie trendu na RSI, tak jak zwykle robisz to w przypadku akcji cenowej.

wstęgi Bollingera rsi

Korzystanie z RSI z innymi wskaźnikami

Relative Strength Index mierzy wielkość ostatnich ruchów cenowych, co czyni go podatnym na fałszywe sygnały. Aby tego uniknąć lub przynajmniej zminimalizować, traderzy łączą RSI z innymi wskaźnikami. To pozwala im tworzyć kombinacje, które działają dla różnych akcji i różnych ram czasowych. Przyjrzyjmy się kilku wskaźnikom, które dobrze działają w połączeniu z RSI.

RSI i średnia ruchoma

Jako wskaźnik wiodący, RSI dobrze współpracuje z opóźnionymi wskaźnikami trendu. Średnie ruchome mogą być wykorzystane do potwierdzenia sygnałów uzyskanych z RSI. Do pracy z tymi dwoma wskaźnikami można użyć odpowiednio 5- i 10-okresowych wykładniczych średnich kroczących. Krzyż
10 EMA (zielona) z 5 EMA (niebieska) od góry do dołu potwierdza, że trend jest w fazie cofania się w dół i może sygnalizować, że jest okazja do wejścia w krótką pozycję. Krzyż od dołu do góry oznaczałby coś przeciwnego, biorąc pod uwagę, że RSI również pokazuje odwrócenie.

obliczenia rsi

Oscylator Stochastyczny i RSI

Wskaźnik stochastyczny ma podobny cel do RSI: określa poziomy wykupienia i wyprzedania aktywów, ale jego obliczenia uwzględniają maksima i minima z ostatniego zakresu, co czyni go użytecznym narzędziem na płaskim rynku.

Łączne wykorzystanie tych dwóch wskaźników może pomóc inwestorowi potwierdzić sygnały RSI podczas silnych trendów i znaleźć okazje podczas trendów bocznych. Sygnał kupna jest otrzymywany, kiedy oba wskaźniki są wykupione i odwrotnie: sygnał sprzedaży jest otrzymywany, kiedy wskaźnik zbliża się do strefy wykupienia.

Znaczenie portfela rsi

Zacznij handlować z RSI

Minimalny depozyt:

€0.00

XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty

Przeczytaj także:

Disclaimer:

76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Popularne strategie tradingowe
Sposób myślenia związany z aktywną strategią inwestycyjną różni się od długoterminowej strategii „kup i trzymaj” stosowanej przez inwestorów pasywnych lub indeksowych. Aktywni traderzy, w rzeczywistości wierzą, że krótkoterminowe ruchy pomagają w ...