Średnia krocząca Hulla: Czym jest i jak działa?

Hull Moving Average (HMA) jest niezwykle ważnym wskaźnikiem w dziedzinie analizy finansowej, który ma znaczący udział w zrozumieniu rynków finansowych. Używana głównie jako narzędzie do identyfikacji trendów, średnia krocząca Hulla wykracza poza tradycyjne metody analizy średniej kroczącej, oferując inwestorom nowy wgląd w dynamikę cen instrumentów.

Co to jest średnia krocząca Hulla i jak działa?

HMA została stworzona, aby zapewnić inwestorom bardziej precyzyjne informacje, zwłaszcza tym, których strategie handlowe opierają się na subtelnych zmianach cen. W przeciwieństwie do konwencjonalnych średnich kroczących, HMA reaguje na zmienność rynku, eliminując niepotrzebne opóźnienia i zapewniając bieżące sygnały.

Podstawą HMA jest unikalna kombinacja ważonych średnich kroczących (WMA), która daje wskaźnikowi możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Rezultatem jest dynamiczna, ale płynna średnia krocząca zdolna do dokładnej identyfikacji dominujących trendów rynkowych.

HMA została stworzona przez Alana Hulla, wybitnego tradera, matematyka i informatyka, w 2005 roku. Jego celem było opracowanie narzędzia, które nie tylko eliminuje opóźnienia w analizie, ale jednocześnie wygładza ruch cen, umożliwiając inwestorom podejmowanie szybszych i dokładniejszych decyzji handlowych.

Jedną z kluczowych zalet HMA jest to, że minimalizuje opóźnienia w dostarczaniu sygnałów. Zapewnia to inwestorom terminowe informacje o ruchach cen, co jest niezwykle cenne, zwłaszcza w środowisku rynkowym, w którym każda chwila ma znaczenie.

Średnia krocząca Hulla: Wzór

Sposób obliczania wskaźnika jest prosty. Musimy wiedzieć, jak korzystać z ważonej średniej kroczącej (WMA).

Formuła HMA jest następująca:

Aby obliczyć średnią kroczącą Hulla, należy wykonać poniższe kroki:

• Najpierw należy obliczyć ważoną średnią kroczącą o okresie równym „n/2” i pomnożyć wynik przez 2.
• Następnie należy obliczyć ważoną średnią ruchomą dla okresu „n” i odjąć ją od średniej obliczonej w kroku 1.
• Na koniec oblicz ważoną średnią kroczącą o okresie równym pierwiastkowi kwadratowemu z liczby „n”, wykorzystując dane z kroku 2.

Jak można wykorzystać średnią Hulla?

Jako wskaźnik trendu kierunkowego, HMA (średnia krocząca Hulla) wychwytuje bieżącą dynamikę rynku. Określa, czy warunki rynkowe są bycze czy niedźwiedzie w odniesieniu do danych historycznych opartych na ostatnich ruchach cen.

Wiedza na ten temat znacznie ułatwi interpretację wskaźnika. Większość platform transakcyjnych wyświetla HMA w dwóch wymiarach: wartość pozycyjna i wartość kierunkowa. Pierwszej z nich używamy do określenia pozycji względem ceny. Drugą z kolei wyprowadzamy z kierunku aktualnego nachylenia rynku. Połączenie tych dwóch czynników sprawia, że HMA jest płynna i responsywna.

Średnia Krocząca Hulla: Strategie Handlowe

1. Identyfikacja Trendów:
   • Średnia Hulla jest powszechnie wykorzystywana do identyfikacji dominujących trendów na rynku. Inwestorzy korzystają z niej, aby określić, czy rynek podąża w kierunku wzrostowym czy spadkowym. To umożliwia skoncentrowanie się na odpowiednich strategiach handlowych zgodnych z panującym trendem.
2. Analiza Sygnałów Wejścia i Wyjścia:
   • HMA znajduje zastosowanie w analizie sygnałów wejścia i wyjścia z transakcji. Inwestorzy wykorzystują zmiany w kierunku średniej do określenia momentu otwarcia lub zamknięcia pozycji handlowych. Sygnały te są efektywne zwłaszcza w połączeniu z innymi wskaźnikami, potwierdzającymi kierunek ruchu cenowego.
3. Dynamiczne Reagowanie na Zmienność:
   • Dzięki adaptacyjności do zmienności rynkowej, HMA umożliwia inwestorom skuteczne dostosowywanie się do warunków rynkowych. W okresach wzmożonej zmienności, wskaźnik reaguje szybko, dostarczając bardziej dynamicznych sygnałów, co jest szczególnie cenne dla traderów operujących na krótkich interwałach czasowych.
4. Strategie Kierunkowe z Wykorzystaniem HMA:
   • Alan Hull, twórca HMA, zaleca strategie oparte na kierunku ruchu średniej, a nie na krzyżowaniu różnych średnich kroczących. Inwestorzy mogą skupić się na analizie punktów krytycznych, czyli momentów, gdy HMA zmienia kierunek. Kupno może być sygnałem do otwarcia pozycji, gdy HMA rośnie, natomiast sprzedaż - gdy HMA spada.
5. Ograniczenie Fałszywych Sygnałów:
   • Inwestorzy stosujący HMA starają się unikać fałszywych sygnałów, koncentrując się na momentach istotnych zmian trendów. Obejście typowych strategii krzyżowania średnich kroczących pozwala na zminimalizowanie wpływu opóźnień i sygnałów generowanych podczas bocznych ruchów rynku.
6. Kombinacja z Innymi Wskaźnikami:
   • Choć HMA jest potężnym narzędziem, inwestorzy często stosują go w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak Relative Strength Index (RSI) czy Average True Range (ATR). Kombinacja różnych narzędzi analitycznych może zwiększyć skuteczność strategii handlowych.

Hull Moving Average: Wnioski

Hull Moving Average (HMA) jest stosunkowo wszechstronnym wskaźnikiem dla day tradingu. Chociaż wielu uważa, że jest on wystarczająco silny, aby funkcjonować jako samodzielny wskaźnik, zawsze najlepiej jest uzupełnić jego zdolności predykcyjne innymi wskaźnikami, takimi jak Relative Strength Index (RSI) lub Average True Range (ATR).

Jeśli chodzi konkretnie o średnie kroczące, to choć HMA (Hull Moving Average) jest najbardziej uniwersalną, czułą i odporną na opóźnienia i szumy średnią spośród nich, niekoniecznie jest ona strzałem w dziesiątkę. Co więcej, fakt, że jest bardziej czuła, może być mieczem obosiecznym: z jednej strony może szybciej identyfikować trendy, ale jest również bardziej podatna na fałszywe sygnały niż inne średnie kroczące.

Podsumowując, HMA to świetny wskaźnik, który może uzupełnić arsenał technicznych instrumentów handlowych, jeśli wiesz, jak z niego korzystać i poświęcisz czas na opanowanie jego użycia w symulatorze handlowym.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.