Fundusze ETF i ETP z indeksem VIX to pasywne produkty, które umożliwiają inwestowanie w indeks implikowanej zmienności opcji amerykańskich. W tym poście powiemy Ci, jakie są najlepsze fundusze ETF VIX.
Co to jest fundusz ETF VIX Index i jak inwestować?
VIX Index ETF jest miarą zmienności implikowanej obliczanej na podstawie opcji na S&P 500. Obliczany jest z uwzględnieniem średniej ważonej zmienności implikowanej koszyka opcji trzydziestodniowych. Ma ujemną korelację z S&P 500. Tak więc indeks VIX, znany również jako „indeks strachu”, jest indeksem reprezentującym nastroje rynkowe, a w skrócie: gdy wartość S&P 500 rośnie lub spada, indeks zmienności zachowuje się odwrotnie.
Kupowanie funduszy ETF na indeks VIX jest szczególnie odpowiednie w czasach dużej niepewności. W tych okresach faktycznie wygodniej byłoby ulokować część swoich inwestycji w ETF-y na VIX Index, aby się zabezpieczyć lub ograniczyć ryzyko. Istnieje kilka sposobów inwestowania w indeks VIX. Jednym ze sposobów jest aktywne kupowanie instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe na VIX. Ta metoda ma jednak kilka wad dla inwestorów indywidualnych, ponieważ wymaga ciągłego kupowania i odsprzedaży instrumentów pochodnych o różnych terminach zapadalności. Z tego powodu lepiej jest kupować ETF-y, co jest znacznie wygodniejsze, jeśli jesteś inwestorem indywidualnym.
Najlepsze fundusze ETF VIX
Wiemy już, czym jest VIX Index, zobaczmy więc teraz, które ETF-y na VIX S&P 500 są najlepsze. W poniższej tabeli możesz zobaczyć niektóre informacje, które omówimy w następnych akapitach.
| ETF/ETP/ETN | Osiągi 1 rok | ISIN |
| ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) | -72,66% | US74347Y8545 |
| VIXM – ProShares VIX Mid-Term Futures | -38,12% | US74347W3381 |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX) | -72,89% | US06746P6218 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -77,96% | US74347W3126 |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -72,50% | US06746P6218 |
Zobacz także: Ranking brokerów ETF
Indeks mierzy zwroty z portfela kontraktów futures, przy czym kontrakty są okresowo przenoszone z miesiąca pierwszego na drugi, utrzymując średnią ważoną jednego miesiąca do terminu zapadalności. Indeksem odniesienia jest Cboe Volatility Index (VIX), który mierzy oczekiwaną zmienność indeksu S&P 500 w ciągu najbliższych 30 dni, obliczoną na podstawie ceny portfela opcji. Zmierzony roczny wynik wynosi -72,66%,
VIMX dąży do wyników inwestycyjnych, które replikują wyniki indeksu S&P 500® VIX Mid-Term Futures Index. Fundusz ten dąży do osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych poprzez zajmowanie długich pozycji na kontraktach futures na indeks VIX. Roczne wyniki wynoszą -38,12%.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX)
Ten ETPN oferuje bezpośrednią ekspozycję na kontrakty futures na indeks VIX. Średni termin zapadalności wynosi jeden miesiąc. Inwestując w kontrakty futures, narażasz się na oczekiwania rynkowe dotyczące zmienności na amerykańskim rynku akcji. Skład instrumentu bazowego jest codziennie weryfikowany. Roczna rentowność wynosi -72,89%.
Jest to denominowany w dolarach, syntetycznie replikowany, niezabezpieczony walutowo fundusz, notowany na amerykańskiej giełdzie od 2011 r., który umożliwia bezpośrednią (długą) syntetyczną replikację indeksu VIX z dźwignią 1,5. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,95%, a aktywa funduszu wynoszą 1 mld USD. Roczne wyniki to -77,96%.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
ETN klonuje indeks S&P 500® VIX Short-Term Futures, który umożliwia inwestycje odwrotne do indeksu VIX i jest dostępny od 2018 roku. Posiada również aktywa o wartości 1,3 mld USD. Roczna stopa zwrotu-72.5%
Teraz ten ETN jest emitowany przez Barclays notowany na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych z Isin US06746L4225 i jest produktem nielewarowanym.
Podsumowując, VIX jest indeksem odpowiednim dla ekspertów i zapewnia raczej spekulacyjny niż długoterminowy handel, z wyjątkiem pewnych szczególnych sytuacji rynkowych.
Szukasz brokera ETF?
