ETF-y na indeks VIX to pasywne produkty, które pozwalają inwestować w indeks zmienności implikowanej amerykańskich opcji. W tym poście powiemy Ci, które są najlepsze ETFy na index VIX w w tym roku.
Co to jest VIX Index ETF
VIX Index ETF jest miarą implikowanej zmienności obliczanej na opcjach na S&P500. Oblicza się go biorąc cenę opcji 30 dni od wygaśnięcia i zamieniając ją na liczbę.
Tak więc VIX, znany również jako „indeks strachu”, jest indeksem reprezentującym nastroje rynkowe, a w skrócie: gdy S&P500 rośnie lub spada na wartości, indeks zmienności CBOE zachowuje się odwrotnie.
Jeśli chodzi o główne zalety takiego indeksu, to widać, że:
- Możesz zyskać ekspozycję na VIX bez konieczności kupowania instrumentów pochodnych, a myśl o płaceniu depozytu zabezpieczającego wymaga niewielkiego wyboru, który instrument kupić (jest to łatwo zbywalny fundusz).
- Fundusze VIX ETF są płynne, ponieważ są bardziej odpowiednie do inwestycji krótkoterminowych.
- Tworząc portfel, zwykle dzieli się go na inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, aby zrównoważyć sprawy i mieć dostępne pieniądze, które można łatwo wycofać.
Najlepsze ETFy na VIX
Kiedy już wiemy, czym jest indeks VIX, zobaczmy, które są najlepsze S&P 500 VIX ETF.
| ETF | Wskaźnik kosztów |
|---|---|
| iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) | 0.89% |
| ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) | 0.85% |
| Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) | 0.54% |
| WisdomTree S&P 500 VIX ST Fu 2,25x – IE00BLRPRH06 | 0.99% |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.95% |
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.89% |
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ)
VXZ to ETN, który śledzi S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Zapewnia on ekspozycję na codzienne rolowanie długiej pozycji w czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesiącu kontraktów futures na indeks VIX, odzwierciedlając poglądy uczestników rynku na temat przyszłego kierunku indeksu VIX, i ma cechy podobne do akcji, ale nie dokonuje żadnych płatności odsetkowych.
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF – Acc – LU0832435464
Ten ETF jest syntetycznie replikowany z bazowym koszykiem krótko- i średnioterminowych kontraktów futures pozwalającym na długą ekspozycję. Ten exchange-traded fund jest w EUR i jest dostępny od 2012 roku, a jego zmienność wynosi 34%.
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)
SVOL to aktywnie zarządzany fundusz, który dąży do zapewnienia zwrotów w przybliżeniu -0,2x do -0,3x odwrotności indeksu krótkoterminowych kontraktów futures S&P 500 VIX. Na przykład, jeśli indeks zwraca -10%, fundusz dąży do zapewnienia zwrotu pomiędzy 2% a 3%, po odjęciu kosztów funduszu. Osiąga to poprzez wykorzystanie kombinacji krótkiej pozycji VIX i opcji w celu ochrony przed ekstremalną zmiennością.
WisdomTree S&P 500 VIX ST Fu 2,25x – IE00BLRPRH06
Fundusz ten jest syntetyczną repliką i pozwala obstawiać wzrost VIX. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego exchange-traded fund, jest on lewarowany, co oznacza, że 1% zmiana instrumentu bazowego odpowiada 2,25% ruchowi w ETF. Podobnie najlepiej wyjaśnić, że ten exchange-traded fund to ETP, a nie ETF, który kosztuje 0,99% rocznie, a wartość aktywów netto wynosi 17 mln euro.
Jeśli chodzi o najlepsze ETF-y na amerykański rynek akcji VIX S&P 500 to znajdziesz:
VIXM jest funduszem towarowym, który śledzi S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, który mierzy zwroty z portfela miesięcznych kontraktów futures VIX o pięciomiesięcznej średniej ważonej do wygaśnięcia. Łączy on wpłaty inwestorów w celu handlu towarowymi kontraktami futures i opcjami. Fundusz posiada kontrakty futures Cboe VIX, zapewniając inwestorom stopy zwrotu oparte na oczekiwanych wzrostach zmienności indeksu S&P 500.
Jest to denominowany w dolarach, syntetycznie replikowany, nie zabezpieczony walutowo fundusz. Notowany na giełdzie w USA od 2011 roku, który umożliwia bezpośrednią (długą) syntetyczną replikację indeksu VIX z dźwignią 1,5. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,95%, a aktywa funduszu to 1 mld USD.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
ETN klonuje indeks S&P 500® VIX Short-Term Futures, który pozwala na inwestycje odwrotne do indeksu VIX. Dostępny jest od 2018 r. Ponadto posiada aktywa w wysokości 1,3 mld dolarów.
Teraz ten ETN jest emitowany przez Barclays notowany na New York Stock Exchange. ISIN to US06746L4225 i jest produktem bez dźwigni finansowej.
Dowiedz się tutaj, którzy brokerzy są najlepsi do inwestowania w ETF-y.
Podsumowując, VIX jest indeksem odpowiednim dla ekspertów. Natomiast wiąże się raczej z handlem spekulacyjnym niż długoterminowym, z wyjątkiem pewnych szczególnych sytuacji rynkowych.
Przeczytaj także:
Jeśli chcesz inwestować w fundusze exchange-traded polecamy:
- Przegląd lewarowanych ETFów naftowych
- Najlepsze półprzewodnikowe ETF-y
- Czym są ETF-y kryptowalutowe?
Szukasz brokera do handlu? Sprawdź nasze rekomendacje:
Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych
Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.
