Najlepsze ETFy na VIX

ETF-y na indeks VIX to pasywne produkty, które pozwalają inwestować w indeks zmienności implikowanej amerykańskich opcji. W tym poście powiemy Ci, które są najlepsze ETFy na index VIX w w tym roku.

Co to jest VIX Index ETF

VIX Index ETF jest miarą implikowanej zmienności obliczanej na opcjach na S&P500. Oblicza się go biorąc cenę opcji 30 dni od wygaśnięcia i zamieniając ją na liczbę.

Tak więc VIX, znany również jako „indeks strachu”, jest indeksem reprezentującym nastroje rynkowe, a w skrócie: gdy S&P500 rośnie lub spada na wartości, indeks zmienności CBOE zachowuje się odwrotnie.

Jeśli chodzi o główne zalety takiego indeksu, to widać, że:

  • Możesz zyskać ekspozycję na VIX bez konieczności kupowania instrumentów pochodnych, a myśl o płaceniu depozytu zabezpieczającego wymaga niewielkiego wyboru, który instrument kupić (jest to łatwo zbywalny fundusz).
  • Fundusze VIX ETF są płynne, ponieważ są bardziej odpowiednie do inwestycji krótkoterminowych.
  • Tworząc portfel, zwykle dzieli się go na inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, aby zrównoważyć sprawy i mieć dostępne pieniądze, które można łatwo wycofać.

Najlepsze ETFy na VIX

Kiedy już wiemy, czym jest indeks VIX, zobaczmy, które są najlepsze S&P 500 VIX ETF.

ETF Wskaźnik kosztów
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ)0.89%
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)0.85%
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)0.54%
WisdomTree S&P 500 VIX ST Fu 2,25x – IE00BLRPRH060.99%
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 0.95%
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN0.89%

iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ)

VXZ to ETN, który śledzi S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Zapewnia on ekspozycję na codzienne rolowanie długiej pozycji w czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesiącu kontraktów futures na indeks VIX, odzwierciedlając poglądy uczestników rynku na temat przyszłego kierunku indeksu VIX, i ma cechy podobne do akcji, ale nie dokonuje żadnych płatności odsetkowych.

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF – Acc – LU0832435464

Ten ETF jest syntetycznie replikowany z bazowym koszykiem krótko- i średnioterminowych kontraktów futures pozwalającym na długą ekspozycję. Ten exchange-traded fund jest w EUR i jest dostępny od 2012 roku, a jego zmienność wynosi 34%.

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)

SVOL to aktywnie zarządzany fundusz, który dąży do zapewnienia zwrotów w przybliżeniu -0,2x do -0,3x odwrotności indeksu krótkoterminowych kontraktów futures S&P 500 VIX. Na przykład, jeśli indeks zwraca -10%, fundusz dąży do zapewnienia zwrotu pomiędzy 2% a 3%, po odjęciu kosztów funduszu. Osiąga to poprzez wykorzystanie kombinacji krótkiej pozycji VIX i opcji w celu ochrony przed ekstremalną zmiennością.

WisdomTree S&P 500 VIX ST Fu 2,25x – IE00BLRPRH06

Fundusz ten jest syntetyczną repliką i pozwala obstawiać wzrost VIX. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego exchange-traded fund, jest on lewarowany, co oznacza, że 1% zmiana instrumentu bazowego odpowiada 2,25% ruchowi w ETF. Podobnie najlepiej wyjaśnić, że ten exchange-traded fund to ETP, a nie ETF, który kosztuje 0,99% rocznie, a wartość aktywów netto wynosi 17 mln euro.

Jeśli chodzi o najlepsze ETF-y na amerykański rynek akcji VIX S&P 500 to znajdziesz:

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)

VIXM jest funduszem towarowym, który śledzi S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, który mierzy zwroty z portfela miesięcznych kontraktów futures VIX o pięciomiesięcznej średniej ważonej do wygaśnięcia. Łączy on wpłaty inwestorów w celu handlu towarowymi kontraktami futures i opcjami. Fundusz posiada kontrakty futures Cboe VIX, zapewniając inwestorom stopy zwrotu oparte na oczekiwanych wzrostach zmienności indeksu S&P 500.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Fundusz Krótkoterminowych Kontraktów Futures)

Jest to denominowany w dolarach, syntetycznie replikowany, nie zabezpieczony walutowo fundusz. Notowany na giełdzie w USA od 2011 roku, który umożliwia bezpośrednią (długą) syntetyczną replikację indeksu VIX z dźwignią 1,5. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,95%, a aktywa funduszu to 1 mld USD.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

ETN klonuje indeks S&P 500® VIX Short-Term Futures, który pozwala na inwestycje odwrotne do indeksu VIX. Dostępny jest od 2018 r. Ponadto posiada aktywa w wysokości 1,3 mld dolarów.

Teraz ten ETN jest emitowany przez Barclays notowany na New York Stock Exchange. ISIN to US06746L4225 i jest produktem bez dźwigni finansowej.

Dowiedz się tutaj, którzy brokerzy są najlepsi do inwestowania w ETF-y.

Podsumowując, VIX jest indeksem odpowiednim dla ekspertów. Natomiast wiąże się raczej z handlem spekulacyjnym niż długoterminowym, z wyjątkiem pewnych szczególnych sytuacji rynkowych.

Przeczytaj także:

Jeśli chcesz inwestować w fundusze exchange-traded polecamy:

Szukasz brokera do handlu? Sprawdź nasze rekomendacje:

Minimalny depozyt:

$50.00

* 79% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

$0.00

Minimalny depozyt:

$0.00


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik obsługi Funduszy Inwestycyjnych

Dowiedz się wszystkiego o funduszach inwestycyjnych. Poznaj podstawy i zacznij mądrze inwestować.

Wolno pobierać

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!