Indeks Zmienności VIX: Najlepsze ETF
Fundusze ETF i ETP z indeksem VIX to pasywne produkty, które umożliwiają inwestowanie w indeks implikowanej zmienności opcji amerykańskich. W tym poście powiemy Ci, jakie są najlepsze fundusze ETF VIX.
Co to jest fundusz ETF VIX Index i jak inwestować?
VIX Index ETF jest miarą zmienności implikowanej obliczanej na podstawie opcji na S&P 500. Obliczany jest z uwzględnieniem średniej ważonej zmienności implikowanej koszyka opcji trzydziestodniowych. Ma ujemną korelację z S&P 500. Tak więc indeks VIX, znany również jako „indeks strachu”, jest indeksem reprezentującym nastroje rynkowe, a w skrócie: gdy wartość S&P 500 rośnie lub spada, indeks zmienności zachowuje się odwrotnie.
Kupowanie funduszy ETF na indeks VIX jest szczególnie odpowiednie w czasach dużej niepewności. W tych okresach faktycznie wygodniej byłoby ulokować część swoich inwestycji w ETF-y na VIX Index, aby się zabezpieczyć lub ograniczyć ryzyko. Istnieje kilka sposobów inwestowania w indeks VIX. Jednym ze sposobów jest aktywne kupowanie instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe na VIX. Ta metoda ma jednak kilka wad dla inwestorów indywidualnych, ponieważ wymaga ciągłego kupowania i odsprzedaży instrumentów pochodnych o różnych terminach zapadalności. Z tego powodu lepiej jest kupować ETF-y, co jest znacznie wygodniejsze, jeśli jesteś inwestorem indywidualnym.
Najlepsze fundusze ETF VIX
Wiemy już, czym jest VIX Index, zobaczmy więc teraz, które ETF na VIX są najlepsze. W poniższej tabeli możesz zobaczyć niektóre informacje, które omówimy w następnych akapitach.
| Symbol | ETF | AUM | Zwrot YTD |
|---|---|---|---|
| SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | $969.29 | 4.92% |
| FJUL | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF – July | $673.75 | 8.89% |
| FSEP | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF – September | $535.88 | 7.38% |
| DJUL | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – July | $296.99 | 7.83% |
| SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $292.25 | 16.71% |
| BFEB | Innovator U.S. Equity Buffer ETF – February | $223.76 | 8.95% |
| DSEP | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – September | $178.75 | 6.33% |
| SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | $176.82 | 24.44% |
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) został stworzony w celu zapewnienia inwestorom wyników inwestycyjnych, które przed opłatami i wydatkami zbliżają się do odwrotności krótkoterminowego indeksu futures Cboe Volatility Index (VIX), w zakresie od jednej piątej do trzech dziesiątych (-0,2x do -0,3x), przy jednoczesnym ograniczeniu ekstremalnej zmienności. Poprzez krótką pozycję na indeksie VIX, fundusz zapewnia inwestorom optymalną ekspozycję na monetyzację premii z rynku kontraktów terminowych VIX.
- AUM: $969.29 milionów
- Zwrot YTD: 4.92%
- SVOL ma wysokie AUM, co sugeruje, że jest to najbardziej popularny fundusz wśród inwestorów. Jego umiarkowany zwrot od początku roku wskazuje na stabilną wydajność.
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF – July (FJUL)
Podstawowym celem inwestycyjnym jest zapewnienie inwestorom odpowiednich zwrotów odzwierciedlających wyniki cenowe funduszu SPDR® S&P 500® ETF Trust. Fundusz preferuje głównie opcje FLEX, które są powiązane z cenami bazowego funduszu ETF. Warto jednak zauważyć, że fundusz nie jest zdywersyfikowany, co oznacza, że koncentruje się bardziej na wybranych aktywach, a nie na rozłożeniu kapitału na różne instrumenty finansowe.
- AUM: $673.75 milionów
- Zwrot YTD: 8.89%
- FJUL wykazuje solidny zwrot od początku roku i ma również znaczne aktywa pod zarządzaniem, co sugeruje, że jest to fundusz cieszący się zaufaniem inwestorów.
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF – September (FSEP)
- AUM: $535.88 milionów
- Zwrot YTD: 7.38%
- FSEP również wykazuje dobry zwrot od początku roku, choć jego aktywa są nieco niższe w porównaniu do FJUL.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – July (DJUL)
- AUM: $296.99 milionów
- Zwrot YTD: 7.83%
- DJUL ma niższy wskaźnik aktywów niż pozostałe fundusze, ale jego stopa zwrotu od początku roku jest nadal solidna.
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY)
Celem inwestycji jest osiągnięcie dziennych wyników inwestycyjnych, które przed uwzględnieniem opłat i kosztów są równe połowie odwrotności (-0,5x) wyników indeksu S&P 500 VIX Short-Term Futures Index za jeden dzień. Indeks ten został zaprojektowany w celu zapewnienia ekspozycji na zmienność rynkową za pośrednictwem publicznie notowanych rynków kontraktów futures. Jego celem jest pomiar implikowanej zmienności indeksu S&P 500 w perspektywie 30 dni.
- AUM: $292.25 milionów
- Zwrot YTD: 16.71%
- SVXY wykazuje najwyższy zwrot od początku roku spośród analizowanych ETF-ów, co może być związane z wysokim ryzykiem związanym z krótkoterminowymi kontraktami futures VIX.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF – February (BFEB)
Celem inwestycji jest zapewnienie inwestorom zwrotów zgodnych z wynikami cenowymi SPDR® S&P 500® ETF Trust. Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto w opcje Flexible Exchange® Options („Opcje FLEX”), które odnoszą się do SPDR® S&P 500® ETF Trust („bazowy ETF”). Opcje FLEX są to giełdowe kontrakty opcyjne o wyjątkowo elastycznych warunkach. Choć gwarantowane do rozliczenia przez Options Clearing Corporation („OCC”), opcje FLEX nadal niosą ryzyko kontrahenta z OCC i mogą być mniej płynne niż bardziej tradycyjne kontrakty opcyjne notowane na giełdzie.
- AUM: $223.76 milionów
- Zwrot YTD: 8.95%
- BFEB osiągnął znaczący zwrot od początku roku.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – September (DSEP)
- AUM: $178.75 milionów
- Zwrot YTD: 6.33%
- DSEP ma niższy zwrot od początku roku w porównaniu do niektórych innych funduszy.
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX)
Celem inwestycji jest uzyskanie codziennych wyników inwestycyjnych, przed uwzględnieniem opłat i kosztów, które odpowiadają wynikom indeksu Short VIX Futures Index za jeden dzień. Indeks ten śledzi dzienne odwrotne wyniki portfela kontraktów futures VIX z pierwszego i drugiego miesiąca. Ten teoretyczny portfel jest rolowany codziennie, aby utrzymać stały czas zapadalności kontraktów futures. Indeks jest obliczany codziennie o godzinie 16:00 (czasu wschodniego) i opiera się na średniej cenie kontraktów futures między godziną 15:45 a 16:00 (czasu wschodniego).
- AUM: $176.82 milionów
- Zwrot YTD: 24.44%
- SVIX wykazuje bardzo wysoki zwrot od początku roku, co może być związane z jego strategią inwestycyjną opartą na krótkiej pozycji w kontraktach futures VIX. Jednakże, ze względu na to, że jest to fundusz typu short, jego inwestowanie wiąże się z wysokim ryzykiem i może być bardziej odpowiednie dla doświadczonych inwestorów.
Szukasz brokera ETF?
