Prosta, wykładnicza i ważona średnia krocząca: Wzory i przykłady

Pobierz w formacie PDF

Co to jest średnia krocząca

Średnia krocząca jest średnią cen w pewnym okresie czasu, są one obliczane na podstawie ceny zamknięcia lub otwarcia, z maksymalną i minimalną ceną zamknięcia, itp.

W prostych słowach, pokazuje nam średnią wartość aktywów w danej liczbie sesji, więc 5-dniowa średnia pokaże średnią z ostatnich 5 dni, a jeden z 10,15 lub 20 pokaże średnią z odpowiedniego okresu czasu. Łącząc średnie z poszczególnych dni powstanie linia średniej kroczącej. Charakteryzuje się tym, że porusza się po notowaniach; zapisuje najnowsze dane i odrzuca najstarsze.

„Średnia krocząca jest wskaźnikiem trendu”, który nie przewiduje ruchu cen, tylko podąża za krzywą cenową i potwierdza trend!

Czym jest idealna średnia krocząca

Określenie czym jest idealna średnia krocząca jest trudnym zadaniem. Zaleca się, aby dostosować ją do warunków rynkowych i cykli.

Tak więc krótka średnia krocząca będzie bardziej wrażliwa na zmiany cen i pozwoli na wcześniejsze wychwycenie trendów, ale jeśli zmieni kierunek, może dawać fałszywe sygnały.

Z drugiej strony, długa średnia krocząca wygeneruje mniej fałszywych sygnałów, ale możesz stracić punkty inwestycyjne z większym marginesem.

Mediana średniej kroczącej, która jest krótsza od długiej i nieco dłuższa od krótkiej. Zastosowana do cyklu rynkowego, powinna pokrywać połowę dominującego cyklu rynkowego. Zatem w 30-dniowym cyklu rynkowym zalecaną średnią byłaby średnia 15-dniowa.

Średnie mają charakter względny w zależności od profilu inwestora, np. inwestor długoterminowy używałby średniej 200-dniowej, ponieważ im dłuższy jest trend, tym wyższa będzie średnia ruchoma. Ze swojej strony, większość handlowców używa średnich 8-dniowych, aby nie stracić swojej użyteczności jako narzędzia do śledzenia trendów.

Rodzaje definicji i formuły średnich kroczących (SMA)

Istnieją trzy rodzaje średnich kroczących

Rosta średnia krocząca

Jest to średnia krocząca, która odzwierciedla średnią cen zamknięcia w odniesieniu do wybranego okresu. Oznacza to, że ceny używane do obliczeń są takie same w swoim znaczeniu dla obliczania wskaźnika.

Wzór średniej ruchomej jest prosty:

SMA = (p1 + p2 + p3 + p4 + …) / n

SMA = p1 (0,25) + p2 (0,23) + p3 (0,30) + p4 (0,28) + p5 (0,29) / n (5)

SMA = 0,27

Gdzie:

p – kurs zamknięcia wybranego okresu

n – liczba okresów

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

EMA jest lepszym narzędziem do śledzenia trendów niż SMA, ponieważ przykłada większą wagę do najnowszych danych i szybciej reaguje na zmiany. Wykładnicza średnia krocząca nie skacze w odpowiedzi na stare dane, ponieważ z czasem stopniowo się wygładza.

Kiedy mówimy o charakterystyce EMA, wspominamy, że ta średnia krocząca dodaje wagę do najnowszej ceny spot. W związku z tym, będziemy musieli dodać współczynnik lub mnożnik do obliczeń.

Obliczanie współczynnika (K):

K = 2 / (9 + 1)

K = 0,2

Następnie;

EMA = Phoy x K + EMAayer x (1-k)

Będąc:

EMA = wykładnicza średnia krocząca 

EMAayer = wczorajsza wykładnicza średnia krocząca.

Phoy = dzisiejsza cena 

N = liczba dni w wykładniczej średniej kroczącej

K = 2 / (N + 1)

Ważona średnia krocząca (WMA)

Ważona średnia krocząca działa w taki sam sposób jak wykładnicza, ale nadaje jeszcze większą wartość ostatnim okresom.

Ważona średnia krocząca jest obliczana poprzez pomnożenie najstarszego okresu przez jeden, przedostatniego przez dwa, i tak dalej aż do najnowszego okresu. Na przykład w 20-dniowej średniej kroczącej najnowszy okres jest mnożony przez 20. Suma wyników tego iloczynu dzielona jest przez sumę wag. Wartość średniej kroczącej następnej sesji oblicza się dodając nową cenę i usuwając ostatnią, ponownie stosując wagi.

Obliczenia:

(an * 1) + (an-1 * 2) + (an-2 * 3) + …….. + (as * n-1) + (a * n) / (1 + 2 + …… + (n -2) + n-1) + n)

a = Poprzednie dane dotyczące cen aktywów, gdzie a1 jest najbliższym w czasie danym.

n = Liczba sesji dla średniej

Przykłady / Średnia krocząca

Przykład: wykres Banco Santander z prostą średnią kroczącą 50.

Poniżej znajduje się wykres Banco Santander z wykładniczą średnią kroczącą 50.

Poniżej znajduje się wykres Banco Santander z wykładniczą średnią kroczącą 50.

Poniżej znajduje się wykres Banco Santander z ważoną średnią kroczącą 50.

Średnie ruchome w handlu

Zachowanie średniej ruchomej (MA) może być odzwierciedlone w prostym wskaźniku średniej ruchomej MT4, który pozwoli Ci dowiedzieć się, jak używać średnich ruchomych i ich odpowiednich wskaźników.

Co to jest MT4?

MetaTrader 4 (MT4) to najpopularniejsza na świecie platforma do handlu na rynku Forex. Setki firm brokerskich i tysiące serwerów są dostępne do handlu poprzez aplikację MetaTrader 4 (MT4) na Androida.

• Identyfikacja trendów na podstawie długoterminowej średniej ruchomej

Średnie ruchome w handlu są przydatne do:

• Identyfikowania długoterminowych trendów.
• Sprawdzania wykresów cenowych.
• Identyfikowania kierunek trendu.
• Sprawdzenia trendów na rynku; trend wzrostowy, trend spadkowy, trend z utratą siły lub jeśli nie ma trendu.

Średnie ruchome w handlu długoterminowym: ceny

Oprócz trendu, kiedy używa się średnich kroczących w handlu długoterminowym, istnieje również cena, która zazwyczaj zatrzymuje się na poziomach długoterminowych średnich kroczących.

Dlatego poziomy MA pokazują pewne kluczowe strefy decyzyjne o tym, czy trend jest kontynuowany, czy też następuje jego odwrócenie:

• Kiedy cena przełamuje długoterminową MA: może to oznaczać odwrócenie trendu.
• Kiedy cena powoli odbija się od długoterminowej średniej kroczącej: cena może przełamać się w obu kierunkach
• Kiedy cena mocno odbija się od długoterminowej średniej kroczącej: może to oznaczać, że trend jest utrzymany.

Najlepsze poziomy średnich kroczących

Inwestorzy zazwyczaj używają średnich kroczących pomiędzy 100 a 200 dla długiego okresu, średnie kroczące mogą mieć jeden z dwóch typów:

• Średnia krocząca (SMA)
• Wykładnicza średnia krocząca (EMA).

Ustawienia średniej kroczącej: Najczęściej stosowane ustawienia średniej kroczącej są na poziomach okresów 100, 150 i 200.

Poziomy sekwencji Fibonacciego: Wielu handlowców używa poziomów sekwencji Fibonacciego na średnich kroczących, na poziomach takich jak: okres 89, 144 lub 233.

Średnie ruchome krótko- i średnioterminowe.

Nie są one bez znaczenia, choć służą do innych celów.

Krótkoterminowe średnie kroczące: służą do wyznaczania momentum oraz stref wsparcia i oporu. Jej wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 20.

Średnioterminowa MA: używana do oceny korekty. Wartości mieszczą się w przedziale od 20 do 100.

Trzy rodzaje średnich kroczących

W handlu zazwyczaj uwzględnia się wykresy jednego z trzech rodzajów średnich kroczących. Średnia krocząca 5-20: 14-okresowa SMA

• Średnia krocząca 20-100: 50-okresowa SMA
• Średnia krocząca powyżej 100: 200-okresowa SMA

Podsumowując, średnie kroczące są jednym z głównych narzędzi technicznych. Nawet początkujący inwestorzy powszechnie używają tego wskaźnika, ponieważ jego sygnały są jasne, a użycie proste. Jak każde inne narzędzie, ma on swoje wady. Jedną z wad jest to, że sygnały są opóźnione, ponieważ wskaźnik opiera się na poprzednich cenach. Istotne jest jednak, aby potwierdzić sygnały za pomocą dodatkowych narzędzi i modeli.

Pobierz w formacie PDF