Prosta, wykładnicza i ważona średnia krocząca: Wzory i przykłady

Co to jest średnia krocząca

Średnia krocząca jest średnią cen w pewnym okresie czasu, są one obliczane na podstawie ceny zamknięcia lub otwarcia, z maksymalną i minimalną ceną zamknięcia, itp.

Prosta, wykładnicza i ważona średnia krocząca: Wzory i przykłady

W prostych słowach, pokazuje nam średnią wartość aktywów w danej liczbie sesji, więc 5-dniowa średnia pokaże średnią z ostatnich 5 dni, a jeden z 10,15 lub 20 pokaże średnią z odpowiedniego okresu czasu. Łącząc średnie z poszczególnych dni powstanie linia średniej kroczącej. Charakteryzuje się tym, że porusza się po notowaniach; zapisuje najnowsze dane i odrzuca najstarsze.

„Średnia krocząca jest wskaźnikiem trendu”, który nie przewiduje ruchu cen, tylko podąża za krzywą cenową i potwierdza trend!

średnia krocząca

Czym jest idealna średnia krocząca

Określenie czym jest idealna średnia krocząca jest trudnym zadaniem. Zaleca się, aby dostosować ją do warunków rynkowych i cykli.

Tak więc krótka średnia krocząca będzie bardziej wrażliwa na zmiany cen i pozwoli na wcześniejsze wychwycenie trendów, ale jeśli zmieni kierunek, może dawać fałszywe sygnały.

Z drugiej strony, długa średnia krocząca wygeneruje mniej fałszywych sygnałów, ale możesz stracić punkty inwestycyjne z większym marginesem.

Mediana średniej kroczącej, która jest krótsza od długiej i nieco dłuższa od krótkiej. Zastosowana do cyklu rynkowego, powinna pokrywać połowę dominującego cyklu rynkowego. Zatem w 30-dniowym cyklu rynkowym zalecaną średnią byłaby średnia 15-dniowa.

Średnie mają charakter względny w zależności od profilu inwestora, np. inwestor długoterminowy używałby średniej 200-dniowej, ponieważ im dłuższy jest trend, tym wyższa będzie średnia ruchoma. Ze swojej strony, większość handlowców używa średnich 8-dniowych, aby nie stracić swojej użyteczności jako narzędzia do śledzenia trendów.

Rodzaje definicji i formuły średnich kroczących (SMA)

Istnieją trzy rodzaje średnich kroczących

Rosta średnia krocząca

Jest to średnia krocząca, która odzwierciedla średnią cen zamknięcia w odniesieniu do wybranego okresu. Oznacza to, że ceny używane do obliczeń są takie same w swoim znaczeniu dla obliczania wskaźnika.

Wzór średniej ruchomej jest prosty:

SMA = (p1 + p2 + p3 + p4 + …) / n

SMA = p1 (0,25) + p2 (0,23) + p3 (0,30) + p4 (0,28) + p5 (0,29) / n (5)

SMA = 0,27

Gdzie:

p – kurs zamknięcia wybranego okresu

n – liczba okresów

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

EMA jest lepszym narzędziem do śledzenia trendów niż SMA, ponieważ przykłada większą wagę do najnowszych danych i szybciej reaguje na zmiany. Wykładnicza średnia krocząca nie skacze w odpowiedzi na stare dane, ponieważ z czasem stopniowo się wygładza.

Kiedy mówimy o charakterystyce EMA, wspominamy, że ta średnia krocząca dodaje wagę do najnowszej ceny spot. W związku z tym, będziemy musieli dodać współczynnik lub mnożnik do obliczeń.

Obliczanie współczynnika (K):

K = 2 / (9 + 1)

K = 0,2

Następnie;

EMA = Phoy x K + EMAayer x (1-k)

Będąc:

EMA = wykładnicza średnia krocząca 

EMAayer = wczorajsza wykładnicza średnia krocząca.

Phoy = dzisiejsza cena 

N = liczba dni w wykładniczej średniej kroczącej

K = 2 / (N + 1)

Ważona średnia krocząca (WMA)

Ważona średnia krocząca działa w taki sam sposób jak wykładnicza, ale nadaje jeszcze większą wartość ostatnim okresom.

Ważona średnia krocząca jest obliczana poprzez pomnożenie najstarszego okresu przez jeden, przedostatniego przez dwa, i tak dalej aż do najnowszego okresu. Na przykład w 20-dniowej średniej kroczącej najnowszy okres jest mnożony przez 20. Suma wyników tego iloczynu dzielona jest przez sumę wag. Wartość średniej kroczącej następnej sesji oblicza się dodając nową cenę i usuwając ostatnią, ponownie stosując wagi.

Obliczenia:

(an * 1) + (an-1 * 2) + (an-2 * 3) + …….. + (as * n-1) + (a * n) / (1 + 2 + …… + (n -2) + n-1) + n)

a = Poprzednie dane dotyczące cen aktywów, gdzie a1 jest najbliższym w czasie danym.

n = Liczba sesji dla średniej

Przykłady / Średnia krocząca

Przykład: wykres Banco Santander z prostą średnią kroczącą 50.

banka santander

Poniżej znajduje się wykres Banco Santander z wykładniczą średnią kroczącą 50.

banka santander q

Poniżej znajduje się wykres Banco Santander z wykładniczą średnią kroczącą 50.

banca santander 2

Poniżej znajduje się wykres Banco Santander z ważoną średnią kroczącą 50.

Średnie ruchome w handlu

Zachowanie średniej ruchomej (MA) może być odzwierciedlone w prostym wskaźniku średniej ruchomej MT4, który pozwoli Ci dowiedzieć się, jak używać średnich ruchomych i ich odpowiednich wskaźników.

Co to jest MT4?

MetaTrader 4 (MT4) to najpopularniejsza na świecie platforma do handlu na rynku Forex. Setki firm brokerskich i tysiące serwerów są dostępne do handlu poprzez aplikację MetaTrader 4 (MT4) na Androida.

  • Identyfikacja trendów na podstawie długoterminowej średniej ruchomej

Średnie ruchome w handlu są przydatne do:

  • Identyfikowania długoterminowych trendów.
  • Sprawdzania wykresów cenowych.
  • Identyfikowania kierunek trendu.
  • Sprawdzenia trendów na rynku; trend wzrostowy, trend spadkowy, trend z utratą siły lub jeśli nie ma trendu.

Średnie ruchome w handlu długoterminowym: ceny

Oprócz trendu, kiedy używa się średnich kroczących w handlu długoterminowym, istnieje również cena, która zazwyczaj zatrzymuje się na poziomach długoterminowych średnich kroczących.

Dlatego poziomy MA pokazują pewne kluczowe strefy decyzyjne o tym, czy trend jest kontynuowany, czy też następuje jego odwrócenie:

  • Kiedy cena przełamuje długoterminową MA: może to oznaczać odwrócenie trendu.
  • Kiedy cena powoli odbija się od długoterminowej średniej kroczącej: cena może przełamać się w obu kierunkach
  • Kiedy cena mocno odbija się od długoterminowej średniej kroczącej: może to oznaczać, że trend jest utrzymany.

Najlepsze poziomy średnich kroczących

Inwestorzy zazwyczaj używają średnich kroczących pomiędzy 100 a 200 dla długiego okresu, średnie kroczące mogą mieć jeden z dwóch typów:

  • Średnia krocząca (SMA)
  • Wykładnicza średnia krocząca (EMA).

Ustawienia średniej kroczącej: Najczęściej stosowane ustawienia średniej kroczącej są na poziomach okresów 100, 150 i 200.

Poziomy sekwencji Fibonacciego: Wielu handlowców używa poziomów sekwencji Fibonacciego na średnich kroczących, na poziomach takich jak: okres 89, 144 lub 233.

Średnie ruchome krótko- i średnioterminowe.

Nie są one bez znaczenia, choć służą do innych celów.

Krótkoterminowe średnie kroczące: służą do wyznaczania momentum oraz stref wsparcia i oporu. Jej wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 20.

Średnioterminowa MA: używana do oceny korekty. Wartości mieszczą się w przedziale od 20 do 100.

Trzy rodzaje średnich kroczących

W handlu zazwyczaj uwzględnia się wykresy jednego z trzech rodzajów średnich kroczących. Średnia krocząca 5-20: 14-okresowa SMA

  • Średnia krocząca 20-100: 50-okresowa SMA
  • Średnia krocząca powyżej 100: 200-okresowa SMA

Podsumowując, średnie kroczące są jednym z głównych narzędzi technicznych. Nawet początkujący inwestorzy powszechnie używają tego wskaźnika, ponieważ jego sygnały są jasne, a użycie proste. Jak każde inne narzędzie, ma on swoje wady. Jedną z wad jest to, że sygnały są opóźnione, ponieważ wskaźnik opiera się na poprzednich cenach. Istotne jest jednak, aby potwierdzić sygnały za pomocą dodatkowych narzędzi i modeli.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest
0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!