Czym są systemy tradingowe (trading systems) i jak je stosować?

System handlowy to zestaw zasad, które mówią traderowi, kiedy handlować. Opiera się na różnego rodzaju analizach i określa, kiedy jest najbardziej opłacalny czas wejścia na rynek, kiedy jest najlepszy czas na wyjście, a także inne aspekty, takie jak ilość kontraktów do wykorzystania w każdej transakcji. Zobaczmy czym są systemy tradingowe (Trading Systems) i jak one mogą Ci pomóc w handlu.

Co to jest system tradingowy i jak działa?

Większość traderów koncentruje się na określaniu wejść, wyjść, stosunku ryzyka do zysku i zapomina, że najlepszy system tradingowy, jaki mogą opracować, to taki, który pozwala im zrozumieć rynek i wiedzieć, jak na nim handlować. Psychologia handlu to podstawa, ponieważ nie wszyscy inwestorzy radzą sobie z presją, stratami i zyskami w ten sam sposób.

Tak więc analiza rynku mówi nam, kiedy powinniśmy otworzyć pozycję, a kiedy ją zamknąć. Natomiast w przypadku kwoty lub wielkości pozycji użyjemy money management. Istnieje wiele systemów tradingowych, które różnią się między sobą w zależności od preferencji i stylu tradera. Analiza rynku zapewnia wiele technik próbowania określenia, w którym kierunku będą się zmieniać ceny, jednak wybór konkretnych narzędzi zależy od indywidualnych preferencji i umiejętności tradera.

Zobacz również: Trading na czym polega

W tym sensie możemy powiedzieć, że system handlowy składa się z trzech podstawowych części:

1. Analiza rynku
2. Money management
3. Psychologia

Podstawowe elementy systemu tradingowego

1. Stop Loss
2. Take Profit
3. Money Management

Stop Loss

Stop Loss to zlecenie wyjścia z pozycji, które służy do ograniczenia straty, jaką trader może ponieść w transakcji, jeśli jest ona dla niego niekorzystna. Eliminuje niepokój tradera związany z czasem nieuchronną utratą. Żaden system handlowy nie będzie czerpał zysków z każdej transakcji, a straty są częścią tej pracy. Właściwe zarządzanie ryzykiem oznacza minimalizację strat. Zlecenie Stop Loss może być skutecznym rozwiązaniem tego problemu.

Jeśli zdecydowałeś się skorzystać ze zlecenia Stop Loss, bardzo należy je umieścić w odpowiedni sposób. Jeśli zlecenie Stop jest zbyt bliskie bieżącej cenie, istnieje ryzyko, że zmienność uderzy w to zlecenie podczas fałszywego ruchu, a następnie pójdzie w oczekiwanym kierunku, tracąc w ten sposób pieniądze i nic nie zyskując. Jeśli zlecenie Stop jest zbyt daleko od aktualnej ceny, trader może być narażony na dużą stratę, jeśli rynek odwróci się wbrew jego oczekiwaniom.

Poprawione zdanie: Pozycja Stop Loss może się różnić w zależności od tego, czy inwestor działa według własnego uznania, czy zgodnie z systemem. W przypadku handlu dyskrecjonalnego, to sam trader podejmuje decyzję o tym, jakie operacje przeprowadzić. Trader ustala zlecenie Stop po cenie, której nie oczekuje, że rynek osiągnie. Dzięki temu można uwzględnić różne czynniki, które mogą się różnić w zależności od transakcji.

W systemach transakcyjnych decyzje podejmuje sam system. Trader otwiera pozycje ręcznie na podstawie sygnałów z systemu transakcyjnego lub automatyzuje otwieranie pozycji. Tutaj zlecenia Stop Loss są składane na podstawie współczynników ryzyka/nagrody i zysku/straty w systemie transakcyjnym.

Zobaczmy kilka przykładów

• Equity Stop

Wielkość tego stopu wynika z wielkości konta tradera. Najczęstszym jest 1% konta w jednej transakcji. Na przykład, jeśli Twój kapitał wynosi 1000 euro, możesz pozwolić sobie na stratę 10 euro, na przykład kupując EUR/USD. To 100 pipsów na 0,01 lota (1 minilot). Maksymalny limit tego Stopu należy uznać za równy 5%. Jak widać, takie podejście nie jest logiczną odpowiedzią na to, co faktycznie dzieje się na wykresie cen.

• Chart Stop

Wielkość tego zatrzymania zależy od analizy akcji cenowej przeprowadzonej przez tradera. Zwykle identyfikujesz poziom wsparcia i składasz zlecenie Stop Loss dla długiej pozycji, a następnie zatrzymujesz się poniżej tego poziomu. Odwrotnie w przypadku oporu. Technicznie nastawieni handlowcy lubią łączyć te punkty wyjścia z zasadami Equity Stop, aby formułować Charts Stops. Są one często umieszczane na wzlotach lub upadkach huśtawki.

• Volatility Stop

Wielkość tego stopu zależy od wielkości zmienności na rynku. Jeśli zmienność jest wysoka i cena ulega znacznym wahaniom, inwestor potrzebuje większego stopu, aby uniknąć wpadki. Jeśli zmienność jest niższa, inwestor umieszcza mniejszy stop. Zmienność może być mierzona za pomocą wskaźników takich jak Bollinger bands.

• Time Stop

Opierają się one na z góry ustalonym czasie transakcji. Wyobraź sobie, że jesteś day traderem, handlującym tylko podczas określonej sesji i zamykającym swoje pozycje przed jej zakończeniem. Możesz ustawić limit czasowy, w którym Twoja pozycja zostanie zamknięta. Możesz to zrobić za pomocą Expert Advisors (EA).

• Margin stop

Istnieje również agresywne podejście do handlu, które zdecydowanie odradzamy. Niektórzy traderzy wykorzystują fakt, że inwestorzy Forex mogą likwidować pozycje swoich klientów, gdy tylko uruchomią wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Trader może podzielić kapitał na kilka równych części i umieścić na rachunku tylko jedną z nich. Następnie wybierz wielkość pozycji, a potencjalne wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego działa jako stop loss. Należy pamiętać, że rozsądnie jest dokonywać takich transakcji tylko z niewielkimi kwotami pieniędzy. Pamiętaj, że uniemożliwi Ci to posiadanie więcej niż jednej pozycji otwartej w tym samym czasie.

• I wreszcie pamiętamy również o Trailing Stop, który jest dostosowywany, gdy operacja porusza się na korzyść tradera, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko wykonania błędnych operacji. Są najczęściej używane przez traderów, którzy lubią handlować zgodnie z trendami, ale nie mają możliwości ciągłego monitorowania akcji cenowej. W ten sposób, przesuwając stop na zysk, możemy wykorzystać większość ruchu i to przy zerowym ryzyku.

Take Profit

Zlecenie take-profit jest zleceniem handlowym, którego funkcją jest zamknięcie transakcji, jeśli cena instrumentu bazowego osiągnie wartość docelową dla tej transakcji.

W przeciwieństwie do SL, który ogranicza stratę tradera na transakcji, TP wskazuje konkretną cenę, po której zyskowna transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Innymi słowy, TP jest celem zysku. Powinieneś ustawić TP na poziomie, którego oczekujesz, że cena osiągnie. Jeśli kupujesz, TP będzie powyżej aktualnej ceny. Jeśli sprzedajesz, będzie poniżej.

Możesz mieć genialny pomysł na handel, ale jeśli wybierzesz zły poziom TP, nie osiągniesz tak dużego zysku jak mógłbyś.
Każdy inwestor powinien wiedzieć, jak umieszczać take profits. Istnieje kilka strategii, aby to zrobić.

• Wsparcie i opór

Gdy znajdziesz poziom oporu, będziesz mógł złożyć zlecenie Take Profit. Zdecydowanie zalecamy ustawienie TP nieco poniżej poziomu oporu, ponieważ w tym przypadku prawdopodobieństwo, że cena osiągnie ten poziom i zamknie pozycję z zyskiem, będzie większe. 

Jeśli widzisz trend spadkowy, poszukaj poziomu wsparcia. W przeciwieństwie do oporu, poziom TP powinien być kilka pipsów powyżej wsparcia. Poziomy wsparcia i oporu można wizualizować nie tylko za pomocą poziomych linii oznaczających poprzednie szczyty i dołki, ale także za pomocą linii i kanałów trendu, punktów zwrotnych i poziomów Fibonacciego.

• Poziomy dziennego zakresu

Innym sposobem na zidentyfikowanie dobrego poziomu take-profit jest wykorzystanie poziomów dziennego zakresu. Pomoże Ci w tym wskaźnik Average True Range (ATR).

ATR mierzy zmienność, jakiej doświadcza dany instrument w określonym czasie. Dostarcza on średniej z tych ruchów i pokazuje liczbę oczekiwanych pipsów.

Pamiętaj jednak, że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na cenę w ciągu dnia. ATR pokazuje ruch historyczny, ale rzeczywisty może się różnić.

• Wzory graficzne

Istnieje wiele formacji, które sugerują określone poziomy docelowe, które mogą być wykorzystane jako pozycje TP. Wiele formacji wykresu posiada poziom docelowy, który jest rzutowany z poziomu wejścia w kierunku transakcji (w dół przy SPRZEDAŻY, w górę przy KUPNIE). Cel ten jest często równy wielkości formacji, więc na tym poziomie inwestor ustawia TP. Dotyczy to formacji Triple Tops/Bottoms, Head and Shoulders, Rectangle, itd.

Należy również pamiętać, że podczas ustawiania Take Profit, należy wziąć pod uwagę stosunek ryzyka do zysku. Ta miara pokazuje wielkość zysku, którego oczekuje inwestor w zamian za ograniczone ryzyko straty. Ogólnie rzecz biorąc, najlepszy stosunek to 1:3, więc zysk powinien być 3 razy większy od straty. Na przykład, jeśli Twój Stop Loss wynosi 50 pipsów, Take Profit powinien wynosić 150 pipsów.

W niektórych przypadkach możliwe są inne relacje ryzyko/zysk. Na przykład, jeśli handlujesz na wybiciu poziomu, możesz użyć stosunku 1:5, ponieważ możliwość fałszywego wybicia jest wysoka i możesz chcieć się bardziej zabezpieczyć.

Często, nawet jeśli trader umieszcza dobre zlecenie take-profit, traci. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zbyt ważne jest, by podążać za swoją strategią i nie popełniać więcej błędów, które prowadzą do strat.

Niektóre zasady do zapamiętania:

1. Bądź cierpliwy i nie zbliżaj się do średniej ceny wejścia.
2. Nie zamykaj pozycji zbyt wcześnie, ponieważ nie pozwalasz na osiągnięcie zysku.
3. Zachowaj ostrożność podczas analizy rynku.
4. Nie twórz prognoz na podstawie wykresów krótkoterminowych, może to prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. Zwykle krótkoterminowy trend lub odwrócenie na wykresie nie wpływa na ogólny kierunek instrumentu. Handlowcy zazwyczaj używają wykresów H4 i dziennych do analizy.
5. Nie bierz poziomów take profit za pewnik; w przeciwnym razie będziesz tracił.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że składanie zleceń Take Profit jest bardzo ważne. Pomagają wyeliminować destrukcyjny wpływ emocji w handlu, ponieważ musisz zaplanować TP w momencie wejścia.

Money Management

Po wybraniu rodzaju analizy i odpowiednich instrumentów, przechodzimy do nauki zarządzania pieniędzmi. Money management jest częścią, która odróżnia zyskowne systemy handlowe od tych, które nie są. To znaczy, analiza powie nam jak często będziemy mieć rację i jak często poniesiemy porażkę. Money management powie nam, ile wygramy i ile stracimy.

Aby to zrobić, musimy ustalić kwotę naszego kapitału, którą zaryzykujemy w każdej transakcji. Zlecenia stop loss i take profit, które widzieliśmy w poprzednim rozdziale, służą właśnie temu celowi.

Istnieje zasada, powszechnie znana jako zasada 1%, która mówi, że musimy stracić maksymalnie 1% naszego kapitału na każdej transakcji. Na przykład, jeśli nasz całkowity kapitał wynosi 10.000 dolarów maksymalna strata na jednej transakcji musi wynosić 100 euro. Jednak wielkość ryzyka będzie się różnić w zależności od wskaźnika sukcesu naszej strategii oraz stosunku ryzyka do zwrotu.

System tradingowy: Najlepsze platformy transakcyjne

Platformy transakcyjne są niezbędnym wsparciem w zarządzaniu naszymi systemami handlowymi. Zobaczmy najciekawsze i najbardziej przydatne do tego celu.

System transakcyjny ProRealTime

Jest multi-brokerem, czyli dzieli oprogramowanie z kilkoma brokerami. Chociaż może być również używany samodzielnie, bez powiązanego brokera.
Ta francuska platforma handlowa ma wersję bezpłatną i płatną. Darmowa działa na danych zebranych na koniec dnia, płatna na danych w czasie rzeczywistym.

Zalety

• Ma ponad 100 wskaźników technicznych.
• Jego wykresy i narzędzia analityczne znacznie ułatwiają pracę.
• Jest bardzo intuicyjny w porównaniu do innych platform i łatwy w użyciu.
• Posiada skaner rynku w czasie rzeczywistym.
• Będziesz mógł tworzyć własne systemy transakcyjne bez konieczności pisania kodu.

Wady

• Jeśli nie masz płatnego konta, stracisz swoje dane na koniec dnia.
• Potrzebujesz stabilnego połączenia internetowego.

ProRealTime

• Integracja z profesjonalnymi brokerami.
• Darmowe konto demo.
• Posiada zautomatyzowaną analizę linii trendu.

Odwiedź

Od 65% do 73% inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje CFD.

TradingView

TradingView to internetowa platforma handlowa, która zapewnia wykresy w czasie rzeczywistym. Podkreślamy słowo online, ponieważ ta platforma jest w 100% online. Nie będzie więc konieczne instalowanie programu na naszym komputerze, możemy uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia, jeśli mamy dostęp do Internetu.

Zalety

• Udostępnia zestaw bezpłatnych wykresów dostępnych dla użytkowników.
• Dostępnych jest ponad 150 wskaźników.
• Ma opcję symulatora inwestowania w akcje, aby ćwiczyć i handlować wirtualnymi pieniędzmi.
• Uwzględnia kluczowe dane ekonomiczne.

Wady

• Nie jest zalecany do handlu opcjami, ponieważ nie dostarcza danych dla tego rynku.
• Jeśli masz mało kapitału lub ćwiczysz na niskich budżetach, płatne konto nie jest zalecane, ponieważ nie będzie dla Ciebie opłacalne.

TradingView jest dostępny u niektórych brokerów, takich jak Pepperstone i EasyMarkets.

Pepperstone

• Szybkie założenie konta.
• Dostępnych jest wiele platform i narzędzi.
• Doskonała obsługa klienta.

Odwiedź

75,5% kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

MetaTrader

Jest to obecnie jedna z najczęściej używanych platform transakcyjnych do inwestowania. Wymaga instalacji oprogramowania.

Zalety

• Jego wskaźniki techniczne są bardzo popularne. Ma już 30 wbudowanych, z czego ponad 2000 należy do użytkowników i około 700 wskaźników jest płatnych.
• Szybkość tej platformy jest bardzo korzystna.
• Ma ogromną bibliotekę, zarówno płatną, jak i bezpłatną, związaną ze strategiami i systemami handlowymi, wskaźnikami itp.
• Całkowicie darmowa platforma.

Wady

• Jest bardzo skoncentrowany na rynku Forex, który był jego główną racją bytu i do czego został stworzony.
• Będziesz mógł zobaczyć tylko te rynki, z którymi handluje Twój broker.
• Jedynym dostępnym językiem programowania do opracowywania wskaźników jest MQL.

MetaTrader jest dostępny z XTB, IG lub ActivTrades.

Eightcap

• Zaawansowane platformy takie jak Metatrader 4 oraz możliwość połączenia swojego konta z TradingView.
• Konkurencyjne prowizje.
• Bezproblemowe, szybkie otwieranie konta
• Regulowany przez najwyższej rangi FCA i ASIC
• Całkowicie cyfrowy

Odwiedź

76,09% kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu CFD.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

NinjaTrader

Ta internetowa platforma transakcyjna jest bezpłatna dla zaawansowanych wykresów, analizy historycznej i symulacji handlu. NinjaTrader oferuje dostęp do rynków futures i forex. Firma współpracuje z kilkoma brokerami, aby zapewnić inwestorom dostęp do innych rynków, w tym opcji futures, kontraktów CFD i akcji.

Zalety

• Tysiące aplikacji i wtyczek zewnętrznych partnerów deweloperskich.
• Ma doskonałe wykresy, analizę w czasie rzeczywistym, konfigurowalne wskaźniki techniczne i Chart Trader.
• Darmowa opcja.
• Dostępny jest moduł symulacji, który pozwala zastosować strategie handlowe w praktyce.

Wady

• Podobnie jak w przypadku większości bezpłatnych narzędzi, będziesz musiał zapłacić za funkcje premium.
• Nie ma jeszcze aplikacji mobilnej.
• Aby handlować akcjami, musisz mieć wspierającego brokera ze względu na ich konfigurację.

Zalety systemów tradingowych

• Promuje minimalizację czynników emocjonalnych: jeśli system jest dobrze zaprojektowany, wyeliminuje potencjalne impulsy, które ostatecznie kosztują inwestora najwięcej pieniędzy (takie jak „wejście bez powodu” czy z powodu „niepotwierdzonych plotek” itp.).
• Zakłada stosowanie racjonalnej i logicznej metodologii w procesie podejmowania decyzji.
• Zawsze idzie w parze z systemem zarządzania ryzykiem, bo jeden nie może obejść się bez drugiego, jeśli jest dobrze rozwinięty. Oznacza to, że bez określenia, jaka kwota lub procent jest przydzielany do każdej transakcji (lub zestawu transakcji), każdy zły wynik może spowodować poważne szkody na koncie inwestycyjnym.

Dlatego zbudowanie skutecznego systemu handlowego to nie lada wyczyn i wymaga wiedzy. Znajomość zarówno rynku (pod względem tego, jak on działa), jak i psychologii inwestora, plus godziny pracy, planowanie jego dostosowania i stała informacja zwrotna na temat jego ewolucji, jeśli wymagać będzie jakichkolwiek korekt, które uznamy za stosowne.

System tradingowy w kilku krokach

Stworzenie dobrego systemu handlowego wymaga wielu godzin badań i analiz. Uporządkowanie i udokumentowanie procesu pomoże Ci stworzyć strukturę w procesie projektowania i tworzenia systemów automatycznych lub półautomatycznych.

Przede wszystkim udowodnienie jego skuteczności może zająć dużo czasu. Musisz więc uzbroić się w cierpliwość, ponieważ dobry system handlowy może na dłuższą metę zarobić dużo pieniędzy.

Systemy transakcyjne pomogą nam zdecydować, kiedy otworzyć transakcję, z jakim wolumenem i kiedy ją zamknąć, aby spróbować uzyskać maksymalną możliwą rentowność.

Zasadniczo podstawowym celem każdego systemu transakcyjnego jest generowanie jak największej ilości pieniędzy na rynku, w końcu po to chcemy handlować i inwestujemy czas i wysiłek w stworzenie dobrego systemu.

Aby rozwinąć swój system handlowy, musisz osiągnąć dwa bardzo ważne cele:

1. System musi być w stanie zidentyfikować najlepsze warunki do wejścia na rynek (początek trendu, zmiany trendu, korekty cen itp.) tak szybko, jak to możliwe.
2. System musi być w stanie uniknąć, w miarę możliwości, najmniej odpowiednich warunków wejścia na rynek. Innymi słowy, należy unikać otwierania pozycji, gdy warunki rynkowe są niekorzystne, a szanse na sukces są niewielkie.

Jeśli trader może osiągnąć oba te cele za pomocą swojego systemu handlowego, ma znacznie większe szanse na sukces w handlu. Problem z tymi celami polega na tym, że czasami mogą one sobie zaprzeczać.

Przykłady

• Jeśli masz system transakcyjny, którego celem jest jak najszybsze uchwycenie trendu, prawdopodobnie będziesz miał wiele fałszywych sygnałów, nawet jeśli wiesz, że na prawidłowych sygnałach możesz zarobić wiele.
• Jeśli natomiast zdecydujesz się zwiększyć niezawodność systemu i jego sygnałów poprzez wdrożenie jednego lub kilku filtrów zmniejszających liczbę fałszywych sygnałów, z pewnością będziesz mieć mniej operacji przegrywających (co zwiększy odsetek operacji wygrywających), ale ryzykujesz późnym wejściem w transakcje (utrata wielu pipsów zysku) i/lub przegapieniem wielu okazji, z których część mogła wygenerować znaczne zyski.

Ogólnie rzecz biorąc, ważniejsza jest niezawodność operacyjna systemu (wskaźnik sukcesu), ponieważ posiadając dobry wskaźnik sukcesu w moich transakcjach (np. powyżej 70%), mogę zwiększyć ryzyko w jednej transakcji (np. zamiast 1% do 2%). Aby skutecznie handlować na rynkach finansowych, należy posiadać przewagę nad innymi uczestnikami. Ta przewaga, którą Amerykanie nazywają „trading edge”, pozwoli Ci wiedzieć, kiedy wejść na rynek, a kiedy się wstrzymać. Budowanie systemu handlowego daje Ci przewagę nad tymi, którzy tego nie robią.

Jak skonfigurować zwycięskie systemy tradingowe

Zobaczmy więc, jakie kroki należy podjąć, aby stworzyć własny system handlowy.

Krok 1. Ramy czasowe Twojej transakcji

Pierwszą rzeczą, którą musisz zdecydować podczas tworzenia swojego systemu transakcyjnego, jest wiedzieć, jakim typem inwestora chcesz być i jak długo chcesz być na pozycji.

Jak długo chcesz, aby Twoje transakcje były otwarte? Odpowiedź na to pytanie pomoże Ci określić ramy czasowe, których użyjesz w swoim handlu.

Krok 2. Wybór rynku

Każdy rynek finansowy ma zwykle swoją własną osobowość, w tym sensie, że ma charakterystyczne zachowanie, które czyni go wyjątkowym. Jeśli planujesz handlować indeksami, akcjami lub parami walutowymi, musisz uwzględnić je w swoim systemie transakcyjnym.

Na przykład, jeśli planujesz handlować parami walutowymi, istnieją bardzo aktywne pary walutowe, takie jak GBP/USD lub GBP/CHF i inne, które są bardziej spójne, takie jak EUR/JPY lub EUR/GBP.

Krok 3. Wybór niezbędnych wskaźników technicznych

Celem tradera jest jak najwcześniejsze wejście na rynek, aby w pełni wykorzystać wahania cen. Istnieje wiele wskaźników i narzędzi dostępnych na rynku Forex, ale nie wszystkie z nich mogą dać nam sygnał do wejścia na rynek.

Krok 4. System do filtrowania sygnałów

Gdy zrozumiemy czas, walutę i wskaźniki, których będziemy używać, nadszedł czas, aby odfiltrować te fałszywe sygnały wejścia na rynek, które mogłyby pogorszyć naszą strategię.
Wskaźnik MACD, jeśli jest używany prawidłowo, jest pomocny w filtrowaniu fałszywych sygnałów. Domyślne ustawienie wskaźnika MACD to 12,26,9. RSI byłby kolejnym wskaźnikiem, który mógłby nam w tym pomóc.

Krok 5. Zarządzanie danymi wyjściowymi

Możesz wyjść z transakcji na trzy różne sposoby. Ponieważ osiągnąłeś stop loss, ponieważ osiągnąłeś take profit lub z powodu zasady tymczasowego stopu.
Jeśli handlujesz intraday, jedną z zasad, którą możesz zastosować jest to, że po upływie określonej liczby świec od momentu wejścia, wychodzisz z transakcji (pozytywnie lub negatywnie). Wszedłeś ze wzorcem, po kilku świecach nie został on zrealizowany, więc lepiej wyjść i poszukać innego wejścia na rynku.
Pamiętaj, że pociągi w tradingu przejeżdżają codziennie i jeśli wsiadłeś do jednego, który po chwili budzi Twoje wątpliwości… wysiądź i poszukaj innego.

Krok 6. Wypróbuj systemy tradingowe na koncie demo

Po przetestowaniu naszej strategii na koncie demo możemy określić, czy jest ona opłacalna, czy nie i mamy możliwość jej optymalizacji.

Test nie powinien trwać krócej niż 3 lub 4 miesiące, aby wyniki były rozstrzygające i jest to prawdą, biorąc pod uwagę, że na rynkach aktywa przechodzą przez pewne okresy, w których zmienia się ich zachowanie.

Jak zastosować strategię zgodną z zasadami systemu handlowego

Systemy tradingowe to zestawy zasad, które ułatwiają handel na rynkach finansowych. Liczba możliwych klasyfikacji jest bardzo duża. Każda klasyfikacja z kolei będzie miała kilka podtypów. Istnieją jednak trzy rodzaje klasyfikacji, które są najbardziej przydatne, a także najlepiej znane.

Systemy handlowe uznaniowe, półautomatyczne i automatyczne

W zależności od uznania, istnieją trzy rodzaje systemów transakcyjnych. Można też powiedzieć, że opiera się na obiektywizmie. Jednak obiektywizm w świecie giełdowym może być również subiektywny. Rozróżniamy więc:

1. Uznaniowe: są to systemy transakcyjne, które choć mają zdefiniowane zasady, to ostateczną decyzję pozostawiają ocenie inwestora. Na przykład, system oparty na danych z wykresu.
2. Półautomatyczne: to systemy transakcyjne, które mają zdefiniowane i ustalone zasady, ale operacje są wprowadzane ręcznie. Na przykład system oparty na ręcznie zarządzanych średnich kroczących.
3. Handel automatyczny: Są to systemy transakcyjne, które mając określone i ustalone zasady, uruchamiają operacje za pomocą algorytmu. Na przykład Expert Advisor.

Systemy transakcyjne oparte na strategiach kierunkowych i neutralnych rynkowo

W zależności od rodzaju strategii możemy wyróżnić systemy transakcyjne oparte na różnych typach strategii:

1. Systemy handlowe oparte na strategiach kierunkowych: są to systemy handlowe, które otwierają długie lub krótkie pozycje. Próbują czerpać zyski z ruchów cen w tym czy innym kierunku. Na przykład dowolny system oparty na wskaźnikach technicznych.
2. Systemy transakcyjne oparte na strategiach neutralnych rynkowo: są to systemy transakcyjne, które jednocześnie otwierają długie i/lub krótkie pozycje na różnych aktywach. Próbują generować rentowność, wykorzystując nieefektywność rynków finansowych. 

Trendy, systemy handlu bocznego i przeciwnego trendu

W zależności od fazy trendu, w której działają, możemy wyróżnić trzy rodzaje systemów:

1. Trendy: są to systemy trendów lub podążający za trendami, ci, którzy próbują wykorzystać trendy wzrostowe lub spadkowe. Na przykład systemy oparte na teorii Dowa lub średnich kroczących.
2. Brak trendu: Brak systemów trendów to te, które handlują przedziałami cenowymi lub nie patrzą na wykresy cen. Na przykład sprzedaż przy oporze i kupowanie przy wsparciu w ramach bocznego kanału handlowego.
3. Counter-trend: Systemy Counter-trend to takie, które działają wbrew ogólnemu trendowi. Starają się one wykorzystać korekty trendu do generowania zysków. Na przykład system oparty na dywergencjach wskaźnika MACD.

System handlowy może być jednocześnie trzech typów. Na przykład ekspert-doradca, który handluje średnimi ruchomymi, jest automatyczny, kierunkowy i trendowy. Inny przykład, system oparty na wykresach kontynuacji trendu, to uznaniowy system trendów i kierunków.

Przykład

• Wykres: dzienny
• Wskaźniki: EMA 5 (zastosowane do zamknięcia) / EMA 10 (zastosowane do zamknięcia) / Stochastics (10,3,3) / RSI (14)
• Stop Loss: 30 pipsów
• Warunki wejścia:
  • Aby kupić
    5 EMA przecina 10 EMA i obie linie stochastyczne są w górę (nie wchodź bez linii stochastycznych na terytorium wykupienia), a RSI jest większy niż 50
  • Aby sprzedać
    5 EMA przecina 10 EMA i obie linie stochastyczne spadają (nie kupuj, jeśli linie stochastyczne są na terytorium wyprzedanym), a RSI jest poniżej 50
• Warunki wyjściowe:
  • Wyjdź, gdy EMA 5 przekroczy EMA 10 w przeciwnym kierunku handlu lub jeśli RSI powróci do 50.

Jak widać, zdefiniowaliśmy wszystkie niezbędne parametry systemu handlowego. Najpierw zdecydowaliśmy się na przedział czasowy, który jest oparty na wykresie dziennym.
Dlatego używamy wykładniczych średnich kroczących (EMA), aby zidentyfikować nowe trendy tak szybko, jak to możliwe.

• Oscylator stochastyczny pomaga nam określić, czy jest to dobry moment na otwarcie transakcji po przekroczeniu średnich kroczących, a także pomaga nam uniknąć obszarów wyprzedaży lub wykupienia 
• RSI jest kolejnym potwierdzeniem, które pomaga nam określić siłę trendu.

Możesz być zainteresowany: Jak działa wskaźnik stochastyczny, Handel z RSI.

Określamy poziom ryzyka każdej transakcji. W przypadku tego systemu jesteśmy gotowi zaryzykować 30 pipsów na każdą transakcję. Zwykle im dłuższy okres czasu do wykorzystania, tym więcej pipsów powinieneś zaryzykować, ponieważ zyski będą zazwyczaj wyższe niż w przypadku pracy w krótszym czasie.
Następnie jasno zdefiniowaliśmy nasze zasady wejścia i wyjścia dla transakcji.

W tym momencie zaczniemy od przetestowania naszego systemu i zarejestrowania wyników:

Oto kilka przykładów:

Jeśli cofniemy się w czasie i spojrzymy na ten wykres, zobaczymy, że zgodnie z naszym systemem reguł, byłby to dobry moment na otwarcie pozycji kupna. Aby to zweryfikować, napiszesz cenę wejścia, stop loss i strategię wyjścia. Następnie będziemy przesuwać słupek po słupku, aby zobaczyć, co pokazuje nam wykres.

W tym konkretnym przypadku osiągnęlibyśmy niezły zysk w pipsach. Możesz zobaczyć, że kiedy średnie kroczące przecinają się w przeciwnym kierunku, jest to dobry moment na wyjście. Oczywiście nie wszystkie transakcje będą widoczne tak wyraźnie. Niektóre nie dadzą dobrych rezultatów, ale zawsze musisz pamiętać o dyscyplinie i wierności swojemu systemowi zasad.

Przejdźmy do innego przykładu:

W tym przykładzie widzimy, że nasze kryteria się zmaterializowały i w tym momencie otworzylibyśmy pozycję sprzedaży (zajęli krótką pozycję). Zapisujemy cenę wejścia, stop loss i strategię wyjścia, a następnie przesuwamy wykres jedna świeca po świecy, aby zobaczyć, co się stanie.

W tej transakcji znowu osiągnęliśmy dobre wyniki. Zamierzamy w niej pozostać, dopóki wykładnicze średnie ruchome nie przekroczą ponownie, a RSI nie spadnie poniżej 50.

Możesz pomyśleć, że ten przykład systemu handlowego jest zbyt prosty, by był opłacalny. W rzeczywistości jednak, w handlu proste strategie często przynoszą wysokie zyski. W świecie tradingu istnieje nawet akronim KISS, czyli „Keep it Simple Stupid”, co oznacza, że dobre systemy transakcyjne nie muszą być skomplikowane.

Nie potrzebujesz miliona wskaźników na wykresie. W rzeczywistości, prostota systemu pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo problemów i ułatwi jego śledzenie oraz optymalizację. Najważniejsze jest zachowanie dyscypliny. Powinieneś zawsze trzymać się swojego systemu zasad.

Pamiętaj, że to tylko przykład i powinieneś opracować własny system transakcyjny. Jeśli testowałeś swoją strategię na koncie demo u swojego brokera przez co najmniej dwa miesiące i osiągnąłeś dobre wyniki, możesz czuć się komfortowo i pewnie przechodząc na konto rzeczywiste. Następnie musisz konsekwentnie przestrzegać swoich zasad i być może uda Ci się osiągnąć zyski w dłuższej perspektywie.

System tradingowy i handel automatyczny: Różnice

Jak już widzieliśmy, trading system to zestaw konkretnych reguł lub parametrów, które określają punkty wejścia i wyjścia dla transakcji kupna i sprzedaży na rynkach finansowych.

Można automatycznie skonfigurować taki system przy użyciu skryptu (programu komputerowego zawierającego zestaw poleceń). Uproszczając, można powiedzieć, że te zautomatyzowane strategie działają jak roboty handlowe, czyli boty - programy komputerowe, które wykonują operacje zgodnie z parametrami określonymi przez strategię.

Najpopularniejszym językiem programowania do tworzenia tych zautomatyzowanych strategii jest MQL4. EA można zaprogramować tak, aby w pełni zarządzał Twoim handlem i zarządzał wszystkimi aspektami Twojego handlu lub ostrzegał Cię o możliwości handlowej.

Każdy EA opiera się na swoich własnych zasadach lub projekcie i różnią się one sposobem handlu, którego przestrzegają. Usuwają emocjonalne decyzje, które szczególnie wpływają na nowego i niedoświadczonego tradera, a przestrzegają ścisłego planu handlowego bez interwencji człowieka.

Zautomatyzowany handel ma wiele zalet. Po pierwsze, jest bardzo systematyczny. Można skonfigurować wszystko tak, jak się chce, a następnie oczekiwać, aż system zacznie zajmować pozycje.

Teraz przyjrzyjmy się szczegółowo różnicom między systemami uznaniowymi a automatycznymi.

Zalety i wady uznaniowego systemu handlowego

Zalety

• Dużą zaletą handlu ręcznego jest to, że komputer nie może odtworzyć umysłu. Zdolność racjonalna, jaką posiadają ludzie, jest czymś bardzo cennym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
• Wśród zalet handlu uznaniowego wyróżnia się zdolność dostosowywania się do zmian warunków rynkowych. Inwestor jest w stanie z czasem lepiej zrozumieć, jak działa rynek i co na niego wpływa, ponieważ musi regularnie analizować warunki rynkowe.

Wady

• Handel ręczny wymaga znacznie większego nakładu pracy, nauki, zaangażowania, dyscypliny i kontroli psychologicznej ze strony tradera, ponieważ sygnały transakcyjne nie są generowane automatycznie, ale na podstawie analizy bieżącej sytuacji rynkowej. Musimy mieć więcej czasu na monitorowanie ruchów rynkowych. Z tego powodu dyskrecjonalny inwestor często musi koncentrować się na mniejszej liczbie rynków, na których może handlować, ponieważ wymagana analiza nie pozwoli mu skupić się na szerokiej gamie rynków.
• Działając uznaniowo, może się zdarzyć, że damy się ponieść bardziej naszej emocjonalnej niż racjonalnej stronie, a to może doprowadzić do popełnienia błędów, które kosztują nas sporo pieniędzy.

Zalety i wady automatycznego handlu

Zalety

• Eliminuje presję psychologiczną tradera, ten czynnik jest pierwszym, który według licznych badań prowadzi do niepowodzenia większości traderów. Jedną rzeczą jest handlować na koncie demo bez presji i działając zgodnie ze zdefiniowaną przez nas strategią, ale na prawdziwym koncie bardzo trudno jest nie oszukać się i nie złamać zasad określonego planu. Presja psychologiczna nigdy nie jest wyeliminowana, ale można ją kontrolować dzięki doświadczeniu i przygotowaniu.
• Możesz wykonać test, aby sprawdzić, czy robot jest godny zaufania. W szczególności zalecam backtesting. W tym przypadku robot jest testowany na danych z długiego szeregu historycznego (kilka lat) w celu sprawdzenia, co by się stało, gdyby robot działał w tym okresie historycznym. Oczywiście powrót w teście historycznym niekoniecznie oznacza, że ​​powtórzysz wynik w przyszłości, ale szanse na sukces są znacznie większe.
• Handel automatyczny pozwoli Ci trzymać się z dala od ekranu przez długi czas, ponieważ system sam podejmie decyzje. Jeśli program jest dobry, będziesz musiał wprowadzać tylko drobne poprawki.

Wady

• Problemy z połączeniem, dlatego lepiej wynająć VPS, który działa tak, jakbyś miał drugi komputer działający 24/7.
• EA może handlować, gdy wiadomości mają się złamać, jak na przykład NFP w Forex. W takich przypadkach zwykle powoduje to dużą zmienność na rynku, która może spowodować duże straty na koncie.
• Podobnie wiele systemów będzie wymagało aktywnego zarządzania, gdzie powinniśmy zmieniać pewne parametry wraz ze zmianą warunków rynkowych.
• Nadmierna optymalizacja: chociaż nie jest specyficzna dla automatycznych systemów handlowych, traderzy wykorzystujący techniki backtestingu mogą tworzyć systemy, które wyglądają dobrze na papierze, a na rynku w czasie rzeczywistym radzą sobie fatalnie. Nadoptymalizacja odnosi się do nadmiernego dopasowania krzywej, która skutkuje niewiarygodnym planem handlowym, gdy jest stosowana do rzeczywistych warunków handlowych. Możliwe jest, na przykład, zmodyfikowanie strategii w celu uzyskania wyjątkowych wyników na danych historycznych, na których była testowana. W ten sposób można dostosować parametry, aby stworzyć prawie doskonały plan, który całkowicie zawodzi, gdy tylko zostanie zastosowany na rynku w czasie rzeczywistym.

Automatyczne systemy transakcyjne, choć atrakcyjne z różnych powodów, nie powinny być uważane za substytut starannie przeprowadzonego handlu. Mogą wystąpić awarie mechaniczne i dlatego wymagają ciągłego monitorowania. Ponadto strategie, na których opierają się te systemy, mogą nie być najlepsze lub słabo zoptymalizowane.

Dlatego, jeśli inwestor decyduje się korzystać z automatycznego systemu transakcyjnego, powinien zwrócić szczególną uwagę na cechy systemu, strategię, na której jest on oparty oraz stopień nadzoru. W ten sposób można upewnić się, że nie spowoduje to nieodwracalnych strat.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ w Internecie można znaleźć wiele robotów, które są sprzedawane jako maszyny do robienia pieniędzy, ale w rzeczywistości opierają się na katastrofalnych strategiach handlowych (często martingale) i jedyną rzeczą, jaką zapewniają, jest strata naszych pieniędzy.