Parabolic SAR: Co to jest i jak go używać?

10 PAŹ, 2024

Parabolic SAR jest wskaźnikiem czasu i ceny w handlu technicznym. Służy do określenia kierunku ceny aktywów oraz najlepszych punktów wejścia i wyjścia. Jest również używany do podkreślania zatrzymań i odwróceń (tj. Kiedy prawdopodobne jest, że kierunek ceny aktywów ulegnie zmianie). SAR to skrót od „Stop and Reversal system”.

Parabolic SAR w analizie technicznej

320 x 50

Parabolic SAR (Stop And Reverse) to wskaźnik, który dostarcza kluczowych informacji o sile trendu danego aktywa, będąc istotnym narzędziem w analizie technicznej. Handel z parabolic SAR jest również narzędziem analitycznym, które dostarcza niezbędnych danych do analizy technicznej, aby zrozumieć, kiedy wejść na rynki. Popularność omawianego wskaźnika jest wprost proporcjonalna do skuteczności i prostoty, z jaką nawet mniej doświadczeni traderzy mogą go interpretować.

Przeczytaj także:

Główne wskaźniki analizy technicznej

Paraboliczny SAR: Co to jest i jak działa?

Wskaźnik techniczny Parabolic SAR System (Parabolic SAR) został opracowany do analizy trendów rynkowych. Jest podobny do średniej kroczącej, jednak Parabolic SAR działa z większym przyspieszeniem i może zmieniać pozycję względem ceny. W trendzie wzrostowym wskaźnik znajduje się poniżej ceny, natomiast w trendzie spadkowym — powyżej.

Gdy cena przecina linie Parabolic SAR, wskaźnik odwraca się, a jego kolejne wartości pojawiają się po przeciwnej stronie ceny. Przy tym zwrocie punktem wyjścia staje się najwyższa lub najniższa cena z poprzedniego okresu. Odwrót wskaźnika może sygnalizować koniec trendu (przejście do korekty) lub jego kontynuację.

Parabolic SAR doskonale wykrywa punkty wyjścia z rynku. Długie pozycje należy zamykać, gdy cena spadnie poniżej linii wskaźnika technicznego, a krótkie pozycje, gdy cena wzrośnie powyżej linii parabolicznego SAR. Innymi słowy, musisz monitorować kierunek ruchu Parabolic SAR i utrzymywać otwarte pozycje na rynku tylko w kierunku tego ruchu.

Jeżeli otwarta jest długa pozycja (tzn. cena jest powyżej linii Parabolic SAR), to linia wskaźnika przesuwa się w górę niezależnie od kierunku ruchu ceny. Wartość przesunięcia linii Parabolic SAR zależy od wartości ruchu ceny.

Paraboliczny SAR: Wzór

Obliczenie parabolicznego SAR jest dość złożone, ponieważ obejmuje zmienne if/to, co utrudnia korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych w przeciwieństwie do innych wskaźników, których formuła obliczeniowa jest znacznie prostsza. Na szczęście obecnie większość platform transakcyjnych, takich jak Metatrader 4, zawiera Parabolic SAR wśród swoich wbudowanych wskaźników, co sprawia, że manualne obliczenia nie są potrzebne.

Formuła parabolicznego SAR jest następująca:

Trend wzrostowy: PSAR = poprzedni PSAR = poprzedni PSAR + poprzedni FY (poprzedni EP – poprzedni PSAR)
Trend spadkowy: PSAR = poprzedni PSAR – poprzedni FY (poprzedni PSAR – poprzedni EP)

Gdzie:

EP = Wysoki dla trendu wzrostowego i niski dla trendu spadkowego, aktualizowany za każdym razem, gdy zostanie osiągnięty nowy EP.
AF = Wartość domyślna 0,02, zwiększająca się o 0,02 za każdym razem, gdy osiągnięty zostanie nowy EP, maksymalnie 0,20 .

To obliczenie tworzy punkt, który można połączyć z linią, poniżej ceny rosnącej lub powyżej ceny spadającej. Punkty są zawsze obecne; dlatego ten wskaźnik jest również znany jako „stop and reverse”.

Jak każdy inny wskaźnik handlowy, Parabolic SAR nie jest doskonały. Ma swoje wady, ale i zalety. Oto lista głównych zalet i wad.

ZALETY

Prostota i intuicyjność:
Parabolic SAR jest łatwy do zrozumienia i interpretacji.
Szybkie sygnały odwrócenia trendu:
Wskaźnik szybko reaguje na zmiany trendów rynkowych, dostarczając sygnałów potencjalnego odwrócenia trendu.
Pomoc w określaniu punktów wejścia i wyjścia:
Parabolic SAR jest przydatny w określaniu momentów wejścia i wyjścia z rynku, co jest szczególnie ważne dla inwestorów krótkoterminowych.
Działa dobrze w silnych trendach:
Wskaźnik jest skuteczny, gdy rynki znajdują się w wyraźnych trendach wzrostowych lub spadkowych, pozwalając w pełni wykorzystać długoterminowe ruchy cen.

WADY

Nieskuteczność w okresach konsolidacji:
Parabolic SAR może generować fałszywe sygnały, gdy rynek nie znajduje się w wyraźnym trendzie (na przykład podczas konsolidacji).
Słaba reakcja na nagłe zmiany:
W przypadku nagłych i krótkotrwałych skoków cen, wskaźnik może reagować z opóźnieniem, powodując, że inwestor przegapi zyskowne okazje lub zostanie zaskoczony odwróceniem trendu.
Brak precyzyjnych sygnałów na rynkach bocznych:
Gdy rynek porusza się w kierunku bocznym, wskaźnik SAR może dostarczać zbyt wielu błędnych sygnałów, przez co jego zastosowanie w takich warunkach jest ograniczone.
Koncentracja na trendach krótkoterminowych:
Parabolic SAR jest bardziej dostosowany do inwestorów krótkoterminowych, więc inwestorzy długoterminowi mogą uznać jego sygnały za mniej przydatne w swoich strategiach.

Parabolic SAR: Strategia

Wykorzystanie wskaźnika Parabolic SAR w handlu polega na określeniu czasu wejścia i wyjścia w oparciu o zmiany trendu rynkowego. Oto kilka sposobów na efektywne wykorzystanie tego wskaźnika:

Potwierdzenie kierunku trendu
Wskaźnik pomaga określić, czy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym (SAR poniżej ceny) czy spadkowym (SAR powyżej ceny). Na tej podstawie można zdecydować o otwarciu pozycji zgodnie z kierunkiem trendu.
Otwieranie pozycji
Paraboliczny SAR może być sygnałem do otwarcia pozycji. W trendzie wzrostowym moment, w którym wskaźnik zaczyna pojawiać się poniżej ceny, wskazuje na możliwą okazję do zakupu. W trendzie spadkowym, gdy SAR znajduje się powyżej ceny, może sugerować sprzedaż.
Zarządzanie ryzykiem i ustawianie zleceń stop-loss
Wskaźnik może być używany do ustawiania zleceń stop-loss w celu ochrony przed stratami. Zmiana pozycji SAR w stosunku do ceny sugeruje punkt, w którym warto przesunąć stop-loss, aby zminimalizować ryzyko.
Sygnały odwrócenia trendu
Gdy cena przecina linię SAR, wskaźnik zmienia kierunek na boczny. Może to być sygnał do zamknięcia pozycji i oczekiwania na potwierdzenie nowego trendu. Jest to szczególnie przydatne na dynamicznych rynkach.
Połączenie z innymi wskaźnikami
Dla większej skuteczności warto połączyć Parabolic SAR z innymi narzędziami, takimi jak średnie kroczące lub wskaźnik RSI, aby odfiltrować fałszywe sygnały i uzyskać pełniejszy obraz rynku.

Oto konkretny przykład wykorzystania Parabolic SAR w tradingu:

Załóżmy, że handlujesz parą walutową EUR/USD, która znajduje się w trendzie wzrostowym. Na wykresie dziennym SAR pokazuje, że wskaźnik znajduje się poniżej ceny, potwierdzając kontynuację trendu wzrostowego.

Wejście w pozycję długą (kupno):
Cena EUR/USD rośnie, a SAR wskazuje poniżej ceny. Decydujesz się na zakup pary walutowej, ponieważ wskaźnik potwierdza silny trend wzrostowy.
Zarządzanie ryzykiem:
Ustawiasz zlecenie stop-loss nieco poniżej ostatniego punktu SAR. W ten sposób, jeśli cena nagle spadnie i przekroczy linię wskaźnika, pozycja zostanie zamknięta, ograniczając straty.
Monitorowanie pozycji:
Sprawdzaj codziennie, gdzie znajduje się wskaźnik SAR. Jeśli kropki nadal znajdują się poniżej ceny, utrzymujesz swoją pozycję.
Sygnalizacja wyjścia z pozycji:
Po kilku dniach cena zaczyna spadać i przecina linię Parabolic SAR. Wskaźnik zmienia pozycję i pojawia się powyżej ceny, sugerując możliwą zmianę trendu. Na tej podstawie zamykasz pozycję i realizujesz zysk.

300 x 250

Jak wykorzystać paraboliczny SAR w handlu?

Zasady strategii Parabolic SAR według jej twórcy, J. Wellsa Wildera, są następujące:

Punkty SAR poniżej aktualnej ceny rynkowej wskazują na trend wzrostowy.
Punkty SAR powyżej ceny rynkowej wskazują na trend spadkowy;
Kup, jeśli cena przekroczy SAR .
Sprzedaj, jeśli cena przekroczy SAR ;
Nadszedł czas, aby zatrzymać się i odwrócić, gdy cena ponownie przekroczy SAR.

Dodatkowo Wilder zaleca łączenie wskaźnika Parabolic SAR z innymi wskaźnikami. Na przykład wskaźnik ADX może Ci pomóc na rynkach, które są w pewnym zakresie. Znajomość ogólnego kierunku długoterminowego trendu jest również pomocna przy otwieraniu pozycji. Korzystne może być posiadanie innego wskaźnika trendu, który potwierdza trend.

Wnioski

Krótko mówiąc, paraboliczny SAR jest świetnym wskaźnikiem, który pomaga traderom ocenić cenę konkretnego instrumentu i znaleźć najlepsze miejsce do składania zleceń stop loss. Jest przydatny na silnych rynkach i może być bardzo przydatny dla aktywnych handlowców poszukujących bardzo czułego wskaźnika, który może generować wiele sygnałów kupna i sprzedaży.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje