Jak handlować z wykorzystaniem wskaźnika RSI?

Oscylatory są rodzajem wskaźników technicznych, które nie poruszają się płynnie, ale podążają za trendem cenowym i wskazują momenty euforii i paniki na rynku akcji. Pomagają nam w identyfikacji punktów zwrotnych rynku lub lepiej nazywanych potencjalnych obszarów odwrócenia. W tym artykule wyjaśnimy jeden z nich, wskaźnik RSI, jak handlować z RSI i jak go ustawić.

Wskaźnik siły względnej (RSI) jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników w analizie technicznej. Został stworzony przez Wellesa Wildera aby wskazywać obszary wykupienia i wyprzedania, jego interpretacja jest bardzo prosta i dostarcza sygnałów do handlu.

RSI jest znormalizowanym wskaźnikiem, który porusza się w skali od 0 do 100 z dwoma obszarami oznaczającymi poziomy wyprzedania [0-(20/30)] i wykupienia [(70/80)-100].

Indeks ten jest wykorzystywany do dostarczania sygnałów kupna/sprzedaży i ustalania dynamiki cen, a także do określania, czy papier wartościowy jest wykupiony lub wyprzedany, dostarczając sygnały z wyprzedzeniem.

Wzór RSI

Formuła RSI jest następująca:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Gdzie:

RS = Średnie straty w danym okresie / Średni zysk w danym okresie

RS (Relative Strength) to stosunek średnich zysków do średnich strat w określonym czasie, najczęściej liczonym na 14-dniowym okresie.

Interpretacja RSI: Kiedy kupować?

Średnia krocząca domyślnie wykorzystuje zazwyczaj 14 okresów. Im krótsze ramy czasowe, tym bardziej wrażliwy staje się wskaźnik. Jego użycie jest bardziej skuteczne, gdy znajdujemy się na rynku o niewielkim trendzie.

Wskaźnik dostarcza sygnałów kupna i sprzedaży

• Kupno: Gdy wskaźnik wzrasta w strefie wyprzedania [0-(20/30)] (wychodzi ze strefy wyprzedania), jest to sygnał do kupna.
• Sprzedaj: Gdy wskaźnik spada w strefie wykupienia [(70/80)-100] (wychodzi ze strefy wykupienia), jest to sygnał do sprzedaży.

Strefa wykupienia/wyprzedania jest zwykle interpretowana jako znajdująca się w następujących wartościach

• Wykupienie: od 70 - 80 do 100.
• Wyprzedanie: poniżej 30 - 20 do 0.

RSI jest używany jako wiodący wskaźnik ekstremalnych ruchów rynkowych. Zazwyczaj dołki i szczyty RSI występują wcześniej niż wykres cenowy.

Wskaźnik ten jest bardzo skuteczny w analizie dywergencji i pomaga w określaniu ekstremów rynkowych. Jeśli dane aktywa znajdują się na początku bardzo silnego trendu, należy uważać na sygnały przeciwne do trendu.

RSI: Wskaźnik trendu spadkowego

Możliwe jest narysowanie linii trendu na wskaźniku RSI, które ewoluują zgodnie z tymi narysowanymi na wykresie cenowym. Zasadniczo linia trendu narysowana na wskaźniku RSI jest przecinana przed linią trendu narysowaną na wykresie cenowym.

Kiedy mówimy o wybiciu, mamy na myśli zmianę trendu.

Innymi słowy, możliwe jest zaobserwowanie zmiany trendu wcześniej na wskaźniku RSI niż na wykresie cenowym.W ten sposób RSI wysyła alert, który możemy potwierdzić, gdy tylko zobaczymy przełamanie linii wykresu cenowego.

Jeśli RSI nie dostarcza sygnałów lub wskazówek do kupna lub sprzedaży papieru wartościowego, należy interpretować go jako wskaźnik momentum

• RSI > 50 i rosnący = pozytywny momentum.
• RSI < 50 i spadający = negatywny momentum.

Możliwe jest również bardziej dynamiczne działanie poprzez kupno, gdy wskaźnik RSI przekroczy poziom 50 w górę i sprzedaż, gdy przekroczy poziom 50 w dół.

Interpretacja i wykorzystywanie dywergencji

Cofnijmy się jednak o krok i wyjaśnijmy, czym jest dywergencja. Oznacza to, że wykres ceny i wskaźnik (w tym przypadku używamy RSI) podążają w przeciwnych kierunkach. Oznacza to, że gdy cena rośnie, wskaźnik RSI spada lub odwrotnie.

Czym może być spowodowana rozbieżność? Można to wyjaśnić istnieniem pewnych zmiennych, które nie są jeszcze odzwierciedlone w cenie. Właśnie dlatego mówimy o RSI jako o wskaźniku wyprzedzającym

Istnieją zatem dwa rodzaje rozbieżności

• Dywergencja bycza: Obserwuje się ją, gdy cena spada, ale wskaźnik rośnie, co oznacza, że istnieje jakaś siła próbująca pchnąć cenę w górę. Może to zatem zapoczątkować wzrost cen.
• Niedźwiedzia dywergencja: Jest to sytuacja odwrotna do poprzedniej. Cena rośnie, ale wskaźnik spada. Istnieją zatem oznaki, że cena może zacząć spadać.

Jak wykorzystać dywergencje

Istnieją dwa sposoby na wykorzystanie dywergencji

• Po pierwsze, jeśli inwestor jest w środku transakcji, wychodzi z niej. Na przykład, jeśli zajmuje długą pozycję (kupił oczekując wzrostu ceny) i widzi niedźwiedzią dywergencję, wychodzi ze swojej pozycji i sprzedaje.
• Drugim jest wykorzystanie dywergencji na swoją korzyść
• Na przykład, jeśli inwestor widzi niedźwiedzią dywergencję na akcjach spółki Z, może wejść z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży. W ten sposób pożycza pewną ilość akcji tej spółki i sprzedaje je, mając nadzieję na ich zakup po niższej cenie w najbliższej przyszłości.

Kiedy stosuje się RSI? Strategia 80-20

Ten wskaźnik jest przydatny do analizy względnej siły innych aktywów. Na przykład podczas inwestowania w surowce czy waluty lub ogólnie na rynkach o dużej płynności i stosunkowo niskiej zmienności.

Tym samym wskaźnik RSI dostarcza informacji o trendzie rynkowym lub określonej wartości, ostrzegając o możliwym jej wyczerpaniu. Korzystając z niego, należy koniecznie wziąć pod uwagę punkty odcięcia górnego i dolnego poziomu, o których mowa w poprzednim akapicie (70 i 30), ponieważ są to obszary, w których trend może się odwrócić, nawet nieco gwałtownie. 

Innymi słowy, jeśli mamy do czynienia z sytuacją wyprzedania, to według tego wskaźnika w najbliższej przyszłości możliwy jest scenariusz wzrostowy i wybicie powyżej poziomu 30 punktów, więc można to wykorzystać jako sygnał kupna. I odwrotnie, po sytuacji wykupienia prawdopodobnie nastąpi okres mniej lub bardziej silnej sprzedaży. W tym przypadku przełamanie poniżej poziomu 70 może posłużyć jako sygnał sprzedaży.

Niektórzy handlowcy używają tego wskaźnika na szerszych poziomach: zamiast 30 i 70 wybierają limity 20 i 80, co jest bardziej konserwatywnym podejściem, ponieważ jest więcej miejsca na podjęcie decyzji, czy instrument jest wykupiony, czy wyprzedany. 

RSI jest często używany w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak średnie kroczące, które pomagają zidentyfikować trendy z opóźnieniem, co może pomóc potwierdzić lub obalić informacje dostarczone przez RSI. Zazwyczaj platformy inwestycyjne zawierają ten wskaźnik i wiele innych, co pozwala inwestorowi na interaktywne sprawdzenie interesujących go instrumentów.

Jak ustawić wskaźnik RSI

RSI porusza się w zakresie od 0 do 100, w zakresie, który ma dwa kluczowe poziomy, 20 i 80 (chociaż często będzie to 30 i 70, które będą działać najlepiej).

• Wskaże wyprzedanie (sygnał możliwego ożywienia), gdy wskaźnik znajdzie się na poziomie 20-30 lub niższym.
• Wskaże wykupienie (sygnał możliwego niedźwiedziego zwrotu), gdy wskaźnik osiągnie 70-80 lub więcej.
• Jeśli wskaźnik jest między 30 a 70, nie ma wykupienia ani wyprzedania.

Chodzi o to, że jeśli RSI osiągnie 70, należy zachować ostrożność, ponieważ wskazuje to na nieznaczne wykupienie rynku, co może, ale nie musi skutkować spadkiem, dopóki RSI nie osiągnie około 80.

Natomiast jeśli RSI osiągnie wartość 30, należy być czujnym, ponieważ wskazuje to na lekkie wyprzedanie rynku, co może skutkować wzrostem, ale nie musi, dopóki RSI nie osiągnie około 20.

Trzeba jednak pamiętać, że im bardziej ekstremalna wartość RSI, tym bardziej prawdopodobne jest, że rynek ulegnie zmianie. Oznacza to, że jeśli RSI wynosi 15, istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się zmiany, niż w przypadku gdy wynosi 30. Natomiast jeśli RSI wynosi 90, istnieje większe prawdopodobieństwo spadku niż gdy wynosi 70.

Gdy RSI osiągnie poziomy wykupienia (70-80) lub wyprzedania (20-30), nie oznacza to koniecznie zmiany kierunku rynku w najbliższym czasie.

Kiedy RSI jest wykupiony lub wyprzedany, odwrócenie rynku czasami pociąga za sobą zmianę trendu, a innym razem będzie to tylko odbicie w ramach poprzedniego trendu.

Platformy transakcyjne z RSI

Większość platform transakcyjnych oferuje ten wskaźnik, jednak najlepsze można znaleźć tutaj.

Trader Workstation (TWS)

Trader Workstation (TWS) to platforma handlowa Interactive Brokers, dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Platforma ta umożliwia inwestorom dostęp do szerokiej gamy światowych rynków oraz zaawansowanych narzędzi handlowych, takich jak analiza techniczna, zarządzanie ryzykiem czy zautomatyzowana realizacja strategii.

Ponadto, dzięki TWS inwestorzy mają dostęp do bieżących informacji rynkowych i wiadomości. Platforma ta jest wysoce konfigurowalna, co pozwala dostosować ją do indywidualnych potrzeb tradera. TWS umożliwia również handel automatyczny poprzez interfejs API, co pozwala inwestorom zautomatyzować ich strategie. W skrócie, TWS to potężne i elastyczne rozwiązanie dla aktywnych traderów, którzy szukają zaawansowanej platformy transakcyjnej. Istnieje także możliwość otwarcia konta demo na TWS.

xStation

xStation to platforma transakcyjna oferowana przez XTB, znanego brokera internetowego. Platforma ta została zaprojektowana w celu zapewnienia inwestorom wielu zaawansowanych narzędzi handlowych, w tym wskaźników analizy technicznej, takich jak RSI.

Na xStation, inwestorzy mogą łatwo uzyskać dostęp do wskaźnika RSI poprzez dodanie go do swojego wykresu. Platforma oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala inwestorom na dostosowanie wykresów i wskaźników do ich preferencji. Oprócz RSI, xStation dostarcza również inne narzędzia analizy technicznej, takie jak średnie ruchome, Bollinger Bands i MACD, między innymi.

Otwarte pozycje z sygnałami crossover RSI

Wskaźnik RSI może generować różne sygnały transakcyjne. Zobaczmy, które.

• Przecięcia: Przejście to sygnał kupna lub sprzedaży generowany, gdy RSI przekracza ekstremalny poziom, a następnie się cofa. Zastosowane poziomy to poziomy przeciążenia wskazane przez Wellesa Wildera: 30 dla wyprzedania i 70 dla wykupienia. Sygnały crossover RSI działają najlepiej na rynkach bocznych. Na rynkach o silnym trendzie RSI może przez chwilę utrzymywać skrajną pozycję (na obszarze wykupienia lub wyprzedania), zanim nastąpi odwrócenie trendu. Jednak na rynkach bocznych przecięcia i rozbieżności RSI mogą działać jako sygnały transakcyjne.
  • Sygnał kupna crossover jest generowany, gdy indeks spada poniżej 30 z powodu wyprzedaży, ale potem rajd rynkowy sprowadza go z powrotem powyżej 30 i sygnał pojawia się w momencie, gdy RSI wzrasta powyżej tego poziomu.
  • Sygnał sprzedaży crossover pojawia się, gdy cena podnosi indeks powyżej 70, na obszary wykupienia. Następuje korekta, która sprowadza RSI z powrotem poniżej 70, generując w ten sposób sygnał sprzedaży.

• Dywergencje bycze i niedźwiedzie:

Dywergencje zazwyczaj pojawiają się na rynkach trendowych, chociaż mogą być również wykorzystywane na rynkach bocznych. Inwestorzy szukają dywergencji pomiędzy ceną a RSI jako oznaki możliwego odwrócenia trendu. Kiedy rynek byczy kontynuuje osiąganie nowych szczytów cenowych, ale w tym samym czasie ma spadający RSI, mamy wskazówkę, że byczy impet słabnie. Taka sytuacja jest znana jako niedźwiedzia (lub negatywna) dywergencja i oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo odwrócenia się ceny.

Dywergencja bycza występuje na rynku niedźwiedzim, kiedy cena osiąga coraz niższe dna, podczas gdy w tym samym czasie RSI zaczyna rosnąć lub osiąga wyższe minima.

Należy pamiętać, że dywergencja pomiędzy RSI a ceną może trwać przez pewien czas, zanim nastąpi odwrócenie ceny.

• Fałszywe wybicie

Fałszywe wybicie może wystąpić zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym. Na rynku hossy, fałszywe wybicie działa jako sygnał sprzedaży i występuje, gdy RSI przekracza 70, spada poniżej niego ponownie, a następnie wzrasta, tworząc drugi szczyt, który może być na tym samym poziomie lub poniżej tego samego poziomu, co poprzedni. Ruch zerowy nie jest zakończony, dopóki RSI nie spadnie poniżej pierwszego minimum. Gdyby ruch był idealny, miałby wzór "M" lub asymetryczne "M".

Na rynku niedźwiedzim, niepowodzenie wybicia służy jako sygnał kupna. Formuje się on w sposób odwrotny do poprzedniego: RSI spada poniżej 30, aż osiągnie najniższy poziom spowodowany rajdem kupna, który przywraca go powyżej 30. Następnie presja sprzedaży ponownie podnosi RSI poniżej 30, choć tym razem mniej gwałtownie. Następnie tworzy się drugie minimum na tym samym poziomie lub powyżej poprzedniego.

Brak powrotu zostaje zakończony, kiedy RSI poprawia się, aby zlikwidować poprzedni szczyt, tworząc wzór "W" (lub asymetryczne "W").
Na koniec pamiętaj, że dywergencje, które nie prowadzą do fałszywego wybicia, oferują silne sygnały trendu.

Jakie aktywa wykorzystać do inwestowania z RSI?

Wskaźnik RSI jest używany w tych aktywach, które mają dobrą zmienność. Nie jest on szeroko stosowany na rynkach niepłynnych lub zbyt bocznych. Dlatego też jest szeroko stosowany w płynnych indeksach, takich jak DAX i SP500, a zwłaszcza na rynku walutowym, ponieważ wahania cen są bardzo duże; tygodniowe wahania są idealne dla głównych walut i najbardziej popularnych kursów krzyżowych, takich jak EUR/USD i GBP/JPY.

Z drugiej strony, nie zaleca się używania wyłącznie wskaźnika RSI. Dzieje się tak dlatego, że rynek ma wiele zmiennych i niemożliwe jest określenie trendu za pomocą samego wskaźnika RSI. Jednak wskaźnik ten jest idealny, gdy występują duże wahania cen w krótkich okresach czasu.

Handel RSI: Strategie

2-okresowy wskaźnik RSI

2-okresowy RSI jest pomysłem Larry'ego Connorsa. Ten niekonwencjonalny okres sprawia, że RSI jest niesamowitym narzędziem krótkoterminowym obok price action.

RSI + S/R (dla handlu dziennego)

Jeśli uważasz, że trading jest jak polowanie, cierpliwość jest cnotą. Ta metoda tradingu działa dobrze dla cierpliwego tradera. Jej założenie jest proste. Szukaj obszarów wsparcia i oporu, aby potwierdzić odpowiednio sygnały wyprzedania i wykupienia.

Dywergencja RSI i japońskie świece

Same formacje świecowe nigdy nie wystarczą, aby określić szczyt lub dno na rynku. Potrzebujesz narzędzia, które powie Ci co się dzieje w szerszym kontekście. Zobacz także czym są świece japońskie.
RSI może spełnić tę rolę, jeśli używasz go prawidłowo: zidentyfikować dywergencje cenowe.

Średnia linia RSI do analizy trendów

Linie 30 i 70 oznaczają odpowiednio wyprzedanie i wykupienie w standardowej interpretacji RSI. Jednak nie są to jedyne linie, które powinieneś obserwować.
Innym równie ważnym poziomem jest środkowa linia na poziomie 50. Jeśli RSI pozostaje powyżej 50, prawdopodobnie znajdujemy się na rynku byczym. Jeśli RSI pozostaje poniżej 50, panuje rynek niedźwiedzi. Oto dwie strategie, które wykorzystują tę obserwację:

• Strategia handlowa RSI z 20 SMA do handlu swingowego.
• Strategia transakcyjna 5 SMA z 5 RSI dla transakcji forex

Obie konfiguracje łączą średnią ruchomą ze wskaźnikiem RSI. Nie szukają one jednak tych samych transakcji. Przestudiuj je obok siebie na dwóch wykresach, by odkryć różnice między nimi.

RSI Failure Swing

Wilder postrzegał RSI Failure Swing jako potężny sygnał odwrócenia. Ważną zasadą dla Failure Swing jest to, że jest on niezależny od ceny. Wynika z tego, że zwykła dywergencja RSI powinna być ignorowana.

Linie trendu RSI

RSI umożliwia bezpośrednią analizę linii trendu. Oznacza to, że możesz narysować linie trendu na RSI, tak jak zwykle robisz to w przypadku akcji cenowej.

Korzystanie z RSI z innymi wskaźnikami

Relative Strength Index mierzy wielkość ostatnich ruchów cenowych, co czyni go podatnym na fałszywe sygnały. Aby tego uniknąć lub przynajmniej zminimalizować, traderzy łączą RSI z innymi wskaźnikami. To pozwala im tworzyć kombinacje, które działają dla różnych akcji i różnych ram czasowych. Przyjrzyjmy się kilku wskaźnikom, które dobrze działają w połączeniu z RSI.

RSI i średnia ruchoma

Jako wskaźnik wiodący, RSI dobrze współpracuje z opóźnionymi wskaźnikami trendu. Średnie ruchome mogą być wykorzystane do potwierdzenia sygnałów uzyskanych z RSI. Do pracy z tymi dwoma wskaźnikami można użyć odpowiednio 5- i 10-okresowych wykładniczych średnich kroczących. Krzyż
10 EMA (zielona) z 5 EMA (niebieska) od góry do dołu potwierdza, że trend jest w fazie cofania się w dół i może sygnalizować, że jest okazja do wejścia w krótką pozycję. Krzyż od dołu do góry oznaczałby coś przeciwnego, biorąc pod uwagę, że RSI również pokazuje odwrócenie.

Oscylator Stochastyczny i RSI

Wskaźnik stochastyczny ma podobny cel do RSI: określa poziomy wykupienia i wyprzedania aktywów, ale jego obliczenia uwzględniają maksima i minima z ostatniego zakresu, co czyni go użytecznym narzędziem na płaskim rynku.

Łączne wykorzystanie tych dwóch wskaźników może pomóc inwestorowi potwierdzić sygnały RSI podczas silnych trendów i znaleźć okazje podczas trendów bocznych. Sygnał kupna jest otrzymywany, kiedy oba wskaźniki są wykupione i odwrotnie: sygnał sprzedaży jest otrzymywany, kiedy wskaźnik zbliża się do strefy wykupienia.

Zacznij handlować z RSI

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.