Analiza trendu w handlu: Co to jest i jak ją przeprowadzić?

Handel

Analiza trendu w handlu: Co to jest i jak ją przeprowadzić?

15 STY, 2023

Analiza trendu w handlu jest jedną z podstaw analityka technicznego, który musi bardzo dobrze opanować ten aspekt, jeśli chce przeprowadzać udane transakcje. Aby prawidłowo przeanalizować trend, mamy do dyspozycji szereg narzędzi, które pomogą nam zrozumieć ruch ceny: w górę, w dół lub w bok. Przekonamy się o tym w kolejnych akapitach.

Przed dokonaniem transakcji zawsze analizujemy zachowanie cen produktów finansowych, w które chcemy zainwestować. Cena porusza się, gdy jej wartość rośnie lub spada, lub po prostu pozostaje nieruchoma w pewnym przedziale cenowym. Trend jest więc kierunkiem, w którym podąży rynek lub cena danego aktywa w określonym czasie.

320 x 50

Analiza trendu w handlu

Techniczne wskaźniki trendu

Wskaźniki trendu pomagają określić kierunek, w którym prawdopodobnie podąży wybrany przez Ciebie składnik aktywów finansowych. Z drugiej strony gorzej radzą sobie w okresach konsolidacji lub zakresów.

Jeśli chodzi o handel, zawsze dobrze jest być w stanie dostrzec trend przed zajęciem pozycji, ponieważ zwiększa to szanse na sukces.

Oto kilka najczęściej używanych technicznych wskaźników trendu:

- Average Directional Movement Index (ADX): ADX jest bardzo popularnym wskaźnikiem trendu, ponieważ wskazuje siłę trendu cenowego aktywów, ale nie jego kierunek. Oznacza to, że najpierw ustala się trend, a następnie ADX daje swój sygnał o sile tego trendu.

Ten wskaźnik trendu ma zakres od 0 do 100 i na podstawie jego poziomu możemy określić, czy trend jest silny czy słaby:

Poniżej 20 wskazuje na słaby trend i możliwość wystąpienia „Break Out”, czyli wybicia się ceny z poziomów wsparcia i oporu.
Powyżej 40 wskazuje na silny trend.
Powyżej 50 mamy do czynienia z niezwykle silnym trendem.

ADX składa się z trzech linii, linii wskaźnika, która musi być powyżej 25, aby ustanowić trend jako taki i która składa się z przecięcia dwóch innych linii:

Linia + D: jeśli ta linia jest powyżej -D, sugeruje to trend wzrostowy.
Linia -D: jeśli ta linia jest powyżej + D, sugeruje to trend spadkowy.

- Wskaźnik Bollinger band: ten wskaźnik trendu jest również szeroko stosowany, ponieważ oprócz wskazywania trendu ceny, odnosi się również do jej zmienności. W rzeczywistości statystyki z tym wskaźnikiem odzwierciedlają, że 95% czasu cena pozostaje w obrębie tych pasm, co czyni go bardzo praktycznym narzędziem w analizie technicznej.

Kolejną kwestią przemawiającą na korzyść wstęg Bollingera jest to, że można je stosować zarówno na rynku z trendem, jak i z pasmem, co zwiększa ich skuteczność. Są one reprezentowane przez dwie linie poruszające się powyżej i poniżej centralnej średniej ruchomej, więc pasma obejmują cenę.

Na rynku z trendem: jeśli górne ograniczenie zostanie przekroczone, oznacza to potencjalny sygnał kupna. Jeśli dolny limit zostanie przekroczony, jest to potencjalny sygnał sprzedaży.
Na rynku zamkniętym w przedziale: jeśli górna granica zostanie przekroczona, wskazuje to na potencjalny sygnał sprzedaży. Jeśli dolna granica zostanie przekroczona, jest to potencjalny sygnał kupna.

Teraz, kiedy świeca jest powyżej górnego ograniczenia mamy do czynienia z trendem wzrostowym, natomiast jeśli świeca jest poniżej dolnego ograniczenia wskazuje na trend spadkowy.

- Wskaźnik kopertowy, składa się z dwóch linii będących odchyleniami w górę i w dół od normalnej średniej kroczącej przyjętej jako podstawa. Czyli na podstawie ustawionej MA (z wymaganym okresem i metodą uśredniania) oraz wielkości odchylenia (w %) na wykresie pojawiają się dwie MA.

Te dwie MA wskaźnika kopertowego tworzą na wykresie tak zwany dynamiczny kanał cenowy. Każda linia działa jako wsparcie lub opór:

Dolna linia wskaźnika to zestaw MA przesunięty w dół, który działa jako dynamiczny poziom wsparcia;
Górna linia to zestaw MA przesunięty w górę, który działa jako dynamiczny poziom oporu.

Jeśli wielkość odchylenia jest dobrze dobrana, wykres cenowy pozostaje w tym dynamicznym kanale cenowym przez większość czasu, co pozwala nam wykorzystać krawędzie tego kanału jako punkty odniesienia do handlu. Koperty są dołączone do wielu popularnych platform handlowych.

- Wskaźnik trendu Ichimoku Kinko Hyo, jest wskaźnikiem technicznym używanym do pomiaru impetu cenowego wraz z przyszłymi obszarami wsparcia i oporu. Wskaźnik techniczny all-in-one składa się z pięciu linii zwanych tenkan-sen (obliczanych poprzez zsumowanie najwyższego wyżu i najniższego niżu z ostatnich dziewięciu okresów, a następnie podzielenie wyniku przez dwa), kijun-sen (obliczanych poprzez zsumowanie najwyższego wyżu i najniższego niżu z ostatnich 26 okresów i podzielenie wyniku przez dwa), senkou span A (obliczanych poprzez zsumowanie tenkan-sen i kijun-sen, dzieląc wynik przez dwa, a następnie wykreślając wynik 26 okresów naprzód), senkou span B (obliczony przez zsumowanie najwyższego wyżu i najniższego niżu z ostatnich 52 okresów, dzieląc go przez dwa, a następnie wykreślając wynik 26 okresów naprzód) i chikou span (cena zamknięcia bieżącego okresu wykreślona 26 dni wstecz na wykresie).

- Średnia krocząca, średnia arytmetyczna, w której bierze się sumę ostatnich cen i dzieli przez wybrany okres. Pokazuje więc średnią wartość ceny danego rynku w określonym czasie i w zależności od zmiany ceny jego średnia wartość rośnie lub maleje.

Jeśli np. weźmiemy średnią ruchomą z okresu 200 (czyli 200 sesji) to mamy średnią arytmetyczną ceny z poprzednich 200 sesji, a to co jest robione to sumowanie 200 cen zamknięcia, a następnie dzielimy je przez 200.

Aby obliczyć średnią ruchomą, ideałem jest użycie cen zamknięcia, chociaż niektórzy wolą używać wyżów i niżów z danego dnia.

- Parabolic SAR, który dostaje swoją nazwę po prostu od kształtu, który ma podobny do środka paraboli reprezentowanej przez punkty.

Jest to zasadniczo wskaźnik trendu i dlatego skupia się na podążaniu za trendem cenowym przez cały czas i dostosowywaniu się w czasie rzeczywistym do siły trendu.

Wskaźnik Parabolic SAR odzwierciedla i pokazuje pewne punkty powyżej lub poniżej ceny na wykresie, punkty, które zawsze są prawie nałożone na cenę. To właśnie te punkty mogą być bardzo dobrze wykorzystane przez inwestorów jako strefy wyjścia z rynku, jako stop lossy i zarządzanie ryzykiem, ponieważ zazwyczaj ostrzegają i wskazują, że rynek może zmienić swoją bezwładność i ruch.

Dobrze jest pamiętać, że wszystkie te wskaźniki, będące wskaźnikami linii trendu, nie będą dobrze działać na rynku bocznym i będą generować fałszywe i błędne sygnały.

Analiza trendu w handlu

Wskaźniki tendencji

Wskaźniki trendu pokazują kierunek, w którym porusza się cena danego aktywa. Istnieje kilka sposobów, aby określić kierunek, w którym porusza się aktywo: jednym z nich jest badanie wykresu.

Wskaźniki trendu pomagają handlować w tym samym kierunku co trend bazowy, co jest prawie zawsze najbardziej zyskowną strategią inwestycyjną. W połączeniu z innymi wskaźnikami, wskaźniki te mogą być skutecznie wykorzystywane do potwierdzania trendów.

Trend trading jest strategią techniczną wykorzystywaną do identyfikacji i śledzenia trendów rynkowych. Podstawową różnicą pomiędzy trend tradingiem a innymi strategiami jest pojęcie wytrwałości.

Dynamika rynku stale się zmienia, ale impet trendu może utrzymywać się przez lata. Trader „trendowy” opiera się na licznych wskaźnikach i sygnałach, aby ocenić trwałość trendu i odpowiednio wygenerować sygnały handlowe.

Wskaźniki trendu pomagają inwestorom ocenić, czy trend cenowy danego instrumentu prawdopodobnie będzie kontynuowany czy odwrócony. Na przykład, jeśli trend wzrostowy wykazuje rosnący wolumen, inwestor może zinterpretować to jako kontynuację siły bazowego impetu i wskazanie do kupna papierów wartościowych. Podobnie, trend spadkowy przy malejącym wolumenie może wskazywać, że niedźwiedzie momentum się wyczerpuje i może ostatecznie odwrócić.

Wskaźniki trendu służą głównie do potwierdzania trendu, mierzenia jego kierunku i siły. Na przykład, jeśli średnia ruchoma znajduje się poniżej rynku, wskazuje to na dominację trendu byczego; i odwrotnie.

Wskaźniki trendu nie określają siły trendu ani czasu jego trwania. Jego jedyną funkcją jest dostarczanie rynkowi przydatnych sygnałów do wejścia lub wyjścia z akcji, waluty lub papieru wartościowego w korzystnych momentach.

Chodzi o potwierdzenie. Jeśli masz trzy wskaźniki mówiące ci, że rynek prawdopodobnie obierze inną drogę, możesz podejmować bezpieczniejsze decyzje.

Wskaźnik MACD

MACD (Moving average convergence/divergence w języku angielskim) to średnia ruchoma śledząca trend, stworzona przez Geralda Appela. Jest to wskaźnik momentum, który wychwytuje trend i pokazuje relację pomiędzy dwoma cenowymi średnimi kroczącymi. MACD domyślnie składa się z następujących elementów:

Wartość MACD = (okresy EMA 12 - okresy EMA 26)
Linia sygnałowa = MA 9 z powyższego obliczenia
Histogram MACD = (wartość MACD - linia sygnału)

Tak więc wskaźnik ten służy nam do wykrywania zarówno momentum jak i trendu.

Możemy jednak dostosować go do różnych terminów w zależności od naszej działalności:

Short term: Fast EMA 13 Slow EMA 21 SMA MACD 1 / Zastosuj do zamknięcia
Średnioterminowo: Fast EMA 34 Slow EMA 144 SMA MACD 1 / Zastosuj do zamknięcia
Długoterminowo: Fast EMA 21 Slow EMA 34 SMA MACD 1 / Zastosuj do zamknięcia

Analiza trendu w handlu: Oscylatory

Oscylatory to rodzaj wskaźników technicznych, które nie poruszają się płynnie, podążając za trendem cenowym, ale są krzywymi, które „tańczą” wokół środka, wskazując momenty euforii i paniki na giełdzie.

Niektóre słynne oscylatory to Stochastyczny i RSI.

Jeśli chcesz poznać przydatność oscylatora w swoim tradingu, oto 4 dobre powody:

1.Oscylatory znajdują najlepsze czasy na wejście na rynek

Ustaw swój oscylator tak, aby dostroił się do wartości, którą chcesz wprowadzić. Zobaczysz, jak następnym razem, gdy da sygnał kupna, masz dużą szansę na dokonanie dobrego handlu. Również, jeśli masz już otwartą pozycję, skorzystaj z okazji, aby kupić więcej pozycji, kiedy oscylator daje nowy sygnał kupna. Będziesz wiedział, że to idealny moment, aby to zrobić. Jednym ze szczegółów, o których nie możemy zapomnieć jest to, że oscylatory nie rozumieją trendów. Twoim obowiązkiem jest używanie ich tylko wtedy, gdy mogą wykonać dobrą robotę.

Aby zapewnić oscylatorowi dobre warunki handlowe, upewnij się, że otwierasz długie pozycje (kupno) tylko wtedy, gdy trend jest wzrostowy. Jeśli trend jest spadkowy, należy myśleć tylko o pozycjach krótkich (sprzedaż).

Ale co się dzieje, gdy nie ma trendu?

2. Wiedza jak wykorzystać kanały boczne

Kiedy rynek znajduje się w fazie bocznej, zarabianie pieniędzy jest prawie niemożliwe. Jeśli ruchy rynkowe otworzą odpowiednio szeroki kanał, z pomocą oscylatora będziesz w stanie wykorzystać sytuację.

3. Przewidują ruchy z ich rozbieżnościami

Oscylatory są szczególnie dobre w pokazywaniu dywergencji. Zwykle ostrzegają z wielką precyzją. Jedna wskazówka: z jakiegoś powodu oscylatory często defaultują zbyt wolno. To znaczy, że liczba okresów w obliczaniu wskaźnika jest zwykle zbyt długa, aby był on użyteczny. Spróbuj obniżyć tę liczbę do 3 lub 5 i zobacz, jak się zmienia.

4. Oscylatory pomagają w synchronizacji z rynkiem

Dobrze jest kupić instrument, gdy ma on duże szanse na wzrost; ale jeszcze lepiej jest kupić go, gdy myślisz, że cały rynek pójdzie w górę. Jeśli oscylatory są tak dobre w odnajdywaniu wyżów i niżów, dlaczego nie wykorzystać ich do identyfikacji tych momentów, w których cały rynek pójdzie w górę lub w dół?

Szukaj okazji do wejścia tylko wtedy, gdy indeks rynkowy (S&P500 w USA, FTSEMIB we Włoszech, DAX w Niemczech, CAC we Francji...) ma iść w górę. Staraj się shortować, kiedy cały rynek ma iść w dół. Następnie zastosuj oscylator do swojego indeksu rynkowego, ustaw go i czekaj aż Cię ostrzeże. Gdy tak się stanie, szukaj wartości do wejścia i znajdź najlepsze okazje.

Polecamy także:

Oscylator Stochastyczny

Bardzo dobrze wykrywa sytuacje wyprzedania i wykupienia. Mówiąc słowami swojego twórcy (George Lane), oscylator podąża za szybkością lub pędem ceny. Wizualnie jest zupełnie inaczej, bo wartość mieści się w przedziale od 0 do 100, a punktem odniesienia są te dwa ważne poziomy.

Kiedy wskaźnik stochastyczny przecina linie poziome, pojawia się silny sygnał dywergencji. Wartości tych poziomów są konfigurowalne i trzeba będzie je modyfikować w zależności od analizy (termin transakcji, typ wykresu, strategia, itp.).

Analiza trendu w handlu: Wskaźnik RSI

Ten wskaźnik techniczny jest znany jako „Relative Strength Index”. Cytując bezpośrednio z Wikipedii: pokazuje siłę ceny poprzez porównanie poszczególnych ruchów w górę lub w dół kolejnych cen zamknięcia. Podobnie jak w przypadku Stochastycznego, wartość wskaźnika porusza się pomiędzy 0 a 100, przy czym odpowiednie poziomy, wizualnie wskazują, kiedy cena jest „wyprzedana” lub „wykupiona”. Spójrzmy na przykład z włoskiej giełdy:

Jak widać, jest on bardzo podobny do Stochastyka, chociaż wskaźnik RSI może być bardziej dokładny, jeśli skonfigurujesz go poprawnie. Domyślnie jest on skonfigurowany z 14 okresami, ale wydaje się to nadmierne. Od 3 do 9 okresów to bardziej użyteczne wartości.

300 x 250

Analiza trendu w handlu: Przykłady

Poniższy wykres jest przykładem linii trendu spadkowego i wzrostowego.

Trend byczy składa się z rosnących szczytów i rosnących niżów. Wyższe wzloty i wyższe upadki.
Trend spadkowy składa się z opadających szczytów i minimów. Wyższe wzloty i niższe upadki.
Trend boczny (konsolidacja) to sytuacja, w której ceny poruszają się bokiem w horyzontalnym zakresie.

Charles Dow opracował zestaw zasad dotyczących rozumienia i analizowania zachowań rynku, znanych później jako Teoria Dow, stanowiących podstawę nauki analizy technicznej. Charles Dow uważał, że ceny poruszają się w falach lub trendach.

Zobacz także: Wykresy giełdowe jak czytać

Wierzył, że podobnie jak w przypadku przypływu, gdzie fale z każdym przypływem i odpływem przemieszczają się wyżej na plaży i powodują mniejsze falowanie, ceny akcji również będą rosły. I odwrotnie, gdy przypływ osiągnął szczyt i zmienił się, by poruszać się niżej wzdłuż plaży aż do odpływu, tak samo byłoby z cenami akcji. Może to brzmieć jak prosta koncepcja, ale jest to część fundamentu nowoczesnej analizy cen akcji.