Co to jest oscylator stochastyczny i jak działa?

Ten wskaźnik techniczny jest jednym z najbardziej popularnych wśród traderów i inwestorów, a tym bardziej wśród początkujących. Dzisiaj dowiesz się, czym jest i jak działa wskaźnik stochastyczny.

oscylator stochastyczny

Co to jest oscylator stochastyczny i jak on działa?

Twórcą tego wskaźnika jest analityk George Lane, stochastyka narodziła się w 1950 roku, ciesząc się dużą popularnością na rynku Forex, indeksach i giełdzie.

Kiedy mówimy o stochastyce, rozumiemy, że polega ona na porównaniu aktualnej lub bieżącej ceny zamknięcia z poprzednimi cenami w wybranym okresie czasu.

Po tej analizie wskaźnik przekształca ją na liczbę z przedziału od 0 do 100, która jest rzeczywistą wartością oscylatora stochastycznego.

Jak to działa: obliczanie

Abyś wiedział, jak to działa, przedstawimy następujący wzór do obliczenia.

% K = 100 [(C – Ln) / (Hn – Ln)].

Gdzie wartości reprezentują:

– C: bieżąca cena zamknięcia

– Ln: najniższa cena podczas ostatnich „n” sesji giełdowych

Hn: najwyższa cena podczas ostatnich „n” sesji handlowych

% D: jest średnią kroczącą % K z N okresów i pozwala na lepsze filtrowanie otrzymanych sygnałów.

Interpretacja

Oscylator stochastyczny jest regulowany przez zakres oscylatora, który domyślnie wynosi od 100 do 0, gdzie można zobaczyć miejsce zamknięcia w stosunku do maksymalnego i minimalnego zakresu w okresach i jest reprezentowany przez dwie linie.

W tym przypadku można spróbować następujących czynności:

– Jeżeli aktualna cena zamknięcia jest zbliżona do najniższej ceny w danym okresie, wskaźnik stochastyczny będzie bliski 0%.

– Jeśli zamiast zbliżać się do ceny niskiej, zbliża się do ceny najwyższej (Hn), wskaźnik będzie bliższy 100%.

Polecamy także:

Jak korzystają z niego handlowcy?

W zależności od tego, jak inwestor chce skonfigurować parametry tego wskaźnika, mogą być przedstawione te najczęściej spotykane opcje:

1. Jeśli inwestor woli zrealizować więcej transakcji przy średnim ryzyku, to powinien skonfigurować stochastykę z krótszymi okresami czasu, np. 10 sesji lub mniej.

2. Jeśli inwestor chce realizować niewiele transakcji, ale z większym prawdopodobieństwem sukcesu, skonfiguruje stochastykę z dłuższymi okresami czasu.

Strategie

W celu skonfigurowania wskaźnika stochastycznego, inwestorzy biorą pod uwagę 3 strategie, które po zastosowaniu do wskaźnika wyprzedzająco mierzą zmiany, które mogą wystąpić w trendzie cen aktywów:

Strefy wykupienia i wyprzedania

W tej strategii, inwestor opiera się na obszarach wykupienia i wyprzedania, gdzie:

– Sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży lub zamknięcia, jeśli pochodzi ze strefy Wykupienia, wskaźniki% K i% D idą w dół i opuszczają tę strefę.

– Sygnał do otwarcia pozycji kupna lub zamknięcia pozycji, kiedy ze strefy wyprzedania wychodzą wskaźniki% K i% D, które zwracają się ku górze i opuszczają tę strefę.

Skrzyżowanie linii K i D

Strategia ta analizuje przecięcia linii K i D, gdzie:

– Sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży lub zamknięcia% K przecina linię% D od góry do dołu.

– Sygnał do otwarcia lub zamknięcia pozycji% K przecina linię% D od dołu do góry.

Analiza rozbieżności

Ta dywergencja występuje, gdy nie ma zgody między kierunkiem ruchu cen aktywów i mogą one być:

– Bycze, kiedy cena rozwija trend spadkowy, a oscylator trend wzrostowy.

– Niedźwiedzie, kiedy cena rozwija trend byczy, a oscylator trend niedźwiedzi.

Możemy stwierdzić, że ten wskaźnik sugeruje inwestorowi czas dokonywania zakupów lub sprzedaży, gdy krzyże są wykonane na% K i% D linii, lub, opisane innymi słowy, wskaźnik stochastyczny pozwala monitorować momentum ceny aktywów.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!