Co to jest oscylator stochastyczny i jak działa?

Oscylator stochastyczny jest jednym z najpopularniejszych wśród traderów i inwestorów, a tym bardziej wśród początkujących. W tym artykule dowiesz się, czym jest wskaźnik stochastyczny, jak działa i jak prawidłowo handlować.

Co to jest oscylator stochastyczny?

Twórcą tego wskaźnika jest analityk George Lane: stochastyk pochodzi już z lat '50 i jest bardzo popularny na rynku Forex, indeksach i giełdzie.

Oscylator stochastyczny to jedno z przydatnych narzędzi dla handlowców zajmujących się analizą techniczną, ponieważ opiera się na obliczeniach zwanych w matematyce „stochastycznymi” i pomaga lepiej zrozumieć zmiany, którym będzie podlegał rynek. Stochastyk pozwala zrozumieć wahania cen i wykorzystać najlepszy czas na wejście na rynek. Składa się on z porównania między bieżącą ceną zamknięcia a poprzednimi cenami w wybranym okresie czasu.

Po tej analizie wskaźnik konwertuje go na liczbę od 0 do 100, która jest rzeczywistą wartością oscylatora stochastycznego.

Zobacz także:

Analiza techniczna

Podsumowując, oscylator ten jest narzędziem, które wskazuje wzloty i upadki rynku.

Oscylator stochastyczny: Interpretacja

Wskaźnik stochastyczny jest regulowany przez zakres oscylatora, który domyślnie wynosi od 0 do 100, gdzie można zobaczyć miejsce zamknięcia w odniesieniu do wysokiego i niskiego zakresu w danych okresach i jest reprezentowany przez dwie linie.

Zwykle zamknięcia słupków blisko maksimum są typowe dla trendów wzrostowych, podczas gdy zamknięcia słupków w kierunku minimum wskazują na trend spadkowy.

Dzięki oprogramowaniu analitycznemu obliczenia oscylatora zapewniają strukturę, a pierwotne obliczenia opierają się na aktualnej wartości w stosunku do minimalnych i maksymalnych wartości ceny zarejestrowanych w pewnym okresie. Z tego wynika określona wartość %K, z której następnie wyznacza się średnią %D.

W takim przypadku możesz spróbować wykonać następujące czynności:

Jeżeli aktualna cena zamknięcia jest zbliżona do najniższej ceny z danego okresu, wskaźnik stochastyczny będzie bliski 0%
Jeśli zamiast zbliżać się do ceny niskiej, zbliża się do ceny wyższej (Hn), to wskaźnik będzie bliższy 100%

Jak czytać oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny, jak już powiedzieliśmy, jest zmienną statystyczną utworzoną przez pozycję ceny w odniesieniu do jej maksimum i minimum oraz opartą na pewnym okresie czasu, między 0% a 100%. Momentum poprzedza cenę, co oznacza, że oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem momentum, prowadzącym ruch.

Wzór wygląda następująco:

S : Oscylator stochastyczny
VC: wartość zamknięcia ostatniej sesji.
Max i Min: odpowiednio maksymalna i minimalna wartość notowania w analizowanym okresie.

Okresy, które są zwykle odczytywane na wskaźniku stochastycznym, wahają się od jednego tygodnia do jednego miesiąca, w około 5 sesjach, jeśli jest to tydzień lub 20 sesjach, jeśli jest to miesiąc. Chociaż najlepszym sposobem na odczytanie tego typu wskaźnika jest skorzystanie z wykresu.

Oscylator stochastyczny na rynku Forex

Stochastyk jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych wskaźników technicznych przez traderów, prostym wskaźnikiem analizy technicznej, szczególnie dla początkujących traderów, ale także dla doświadczonych.

Ten wskaźnik zapewnia szybką reakcję, ponieważ pozwala dokładnie śledzić cenę. Należy wiedzieć, że wskaźnik Stochastyczny na Forex nie ma średniej w swoich obliczeniach, a jedynie zmiany cen w określonym czasie. Oznacza to, że wydajność wskaźnika odzwierciedla silne ruchy, które szybko rejestrują zakresy od 0 do 100, chociaż będzie to zależeć od sytuacji rynkowej w danym momencie.

Ponieważ %D = jest średnią ruchomą %K w N okresach / dostarczone sygnały można lepiej filtrować.

Jaki jest wzór na oscylator stochastyczny?

Zwykle obliczenie oscylatora stochastycznego odbywa się na platformie transakcyjnej. Niemniej jednak oferujemy wzór i obliczenia, aby zrozumieć logikę działania oscylatora:

Gdzie:

LowN = Minimum w ciągu ostatnich n dni
HighN= Maksimum z ostatnich n dni
Price= cena zamknięcia ostatniej sesji (dzisiaj)

Wartość „n” nie jest stała, ale można ją dowolnie ustawić na platformie transakcyjnej, na przykład 14 okresów, ale zależy to również od rynku, na którym handlujesz.

Formuła jest następująca:

%K= 100 * [(CLOSE – MIN 14 ) / ( MAX14 – MIN14)]

Dlatego za pomocą tej formuły porównujemy ostatnią cenę zamknięcia z ceną minimalną w danym przedziale czasu, który w tej formule wynosi 14 okresów.

Następnie kalkulacja stochastyczna porównuje aktualną wartość i odnosi ją do najwyższych i najniższych wartości cen odnotowanych w pewnym okresie czasu. Dzięki temu obliczeniu otrzymujesz wartość %K, która następnie pozwala określić wartość %D, czyli wartość zdefiniowanej średniej.

Jak działa wskaźnik stochastyczny?

Termin „stochastyczny” oznacza: „porównanie”, więc oscylator stochastyczny dokonuje porównania między aktualną ceną zamknięcia a poprzednimi cenami zamknięcia w określonym okresie. Oznacza to, że wskaźnik stochastyczny identyfikuje, podobnie jak inne oscylatory (na przykład: MFI i RSI ), strefy wykupienia i wyprzedania, które dostarczają inwestorowi sygnały wejścia i wyjścia dla określonego instrumentu finansowego.

Oscylator składa się z dwóch linii, główna linia nazywa się %K (tj. „ Fast Line ”), bardziej wrażliwa na wahania cen, oraz druga linia przerywana zwana linią %D (tj. „ Slow Line ”), za pomocą której sprzedajesz i kupujesz generowane są sygnały.

Linia %K służy jako sygnał alarmowy do identyfikacji możliwych momentów wejścia i wyjścia z rynku, podczas gdy linia %D służy do generowania rzeczywistego sygnału w momencie przekroczenia wolniejszej linii. Tak więc wartości stochastyczne mieszczą się w przedziale od 0 do 100:

Wartości oscylatora powyżej 80 wskazują na fazę wykupienia;
Wartości oscylatora poniżej 20 wskazują na fazę wyprzedania.

Ponadto można powiedzieć, że oscylator ma różne interpretacje:

Kup, gdy oscylator ma więcej %K niż %D, zgodnie z określonym poziomem: na przykład: 20, a następnie wzrasta powyżej tego poziomu.
Sprzedaj, gdy oscylator wzrośnie powyżej określonego poziomu: na przykład: 80, a następnie spadnie poniżej tego poziomu.
Kupuj, gdy linia %K wzrośnie powyżej linii %D i sprzedawaj, gdy linia %K spadnie poniżej linii %D. Szukaj rozbieżności, na przykład gdy cena tworzy serię nowych szczytów, a oscylator stochastyczny nie udaje się usunąć swoich poprzednich szczytów. Na przykład:
- Sygnał kupna pojawia się, gdy linia %K spada poniżej i gdy wzrasta powyżej poziomu 20.
- Kiedy cena tworzy serię nowych maksimów, a oscylator nie usuwa swoich poprzednich maksimów;
- Sygnał kupna pojawia się, gdy linia %K spada poniżej, a następnie przekracza poziom 20. Podobnie sygnał sprzedaży pojawia się, gdy linia %K podnosi się powyżej, a następnie spada poniżej poziomu 80.

Podsumowując, oscylator stochastyczny porusza się w granicach od 0% do 100%. Zatem odczyt 0% pokazuje, że zamknięcie instrumentu finansowego było najniższą ceną, jaką wskaźnik dotknął w poprzednich okresach x. Odczyt 100% pokaże, że zamknięcie instrumentu finansowego było najwyższą ceną, jaką oscylator dotknął w poprzednich okresach x.

Handel ze wskaźnikiem stochastycznym

Zobaczmy teraz kilka wskazówek dotyczących handlu z tym wskaźnikiem technicznym i jego działania.

Wskaźnik stochastyczny, jak powiedzieliśmy, jest bardzo popularny wśród traderów technicznych, w rzeczywistości używają go do obliczenia stosunku między minimalnymi i maksymalnymi wartościami cen w danym okresie. W celu ustalenia przez ten stosunek dwóch podstawowych wartości należy ekstrapolować wartość %K, na podstawie której następnie obliczana jest średnia %D. Ten oscylator jest zawsze dostarczany przez brokerów rynkowych.

Użyteczność wskaźnika stochastycznego pozwala na:

Skalpowanie
Swing Trading
MACD
Day trading
Potwierdzenia kupna i sprzedaży / wykupienia i wyprzedania.

Jeśli chodzi o wersję wskaźnika stochastycznego, w przypadku generowania sygnałów, zazwyczaj zaleca się stosowanie wersji wolnej/bardzo wolnej pomiędzy dwoma wersjami oscylatorów, ponieważ zapewnia ona większą wyrazistość sygnału, unikając zakłóceń, takich jak między innymi zmiany cen.

Wskaźnik stochastyczny a RSI: podobieństwa i różnice

Wskaźnik stochastyczny i wskaźnik siły względnej ( RSI ) są często porównywane. Zarówno wskaźnik jak i RSI należą do najbardziej popularnych i używanych przez profesjonalnych traderów, którzy często wybierają jeden z tych wskaźników.

Analogie są następujące :

Są to oscylatory.
Pokazują one tempo zmian cen.
Dostarczają sygnałów na temat wskaźników takich jak poziomy wykupienia/wyprzedania, dywergencja/konwergencja.
Mogą być używane w różnych momentach i na różnych rynkach.

Co do różnic :

Ustawienia parametrów:

RSI ma tylko jedno ustawienie, średnią ruchomą.
Stochastyk może mieć do 4 parametrów.
Dostępne sygnały :
- Stochastyk jest przydatny do przecinania krzywych %K i %D.
- RSI nie ma średniej ruchomej. Indeks siły względnej służy do definiowania poziomów wsparcia i oporu, jak również zastosowanie analizy wykresów do wskaźnika.
Standardowe poziomy wykupienia/wyprzedania :
- Na stochastycznym poziomy są 80/20.
- W RSI poziomy wynoszą 70/30.

Jedną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę jest to, że jeśli jesteś początkującym traderem, nie jest wskazane używanie oscylatora RSI i stochastycznego w tym samym czasie. Chociaż oba wykorzystują pomiar impetu cenowego, prezentują podobne sygnały. Jeśli te dwa wskaźniki zostaną połączone, może dojść do zamieszania ze względu na dużą częstotliwość alertów i fałszywych sygnałów. Nie ma to wpływu na użyteczność każdego wskaźnika osobno.

Wskaźnik stochastyczny: Jak wykorzystują go handlowcy

Jego użycie zależy od tego, jak operator chce skonfigurować parametry tego wskaźnika. Najczęstsze opcje są następujące:

Jeśli trader woli realizować więcej transakcji o średnim ryzyku, to co zrobi, to skonfiguruje stochastyczny z krótszymi okresami czasu, takimi jak 10 sesji lub mniej.
Jeśli inwestor chce wykonać kilka transakcji, ale z większym prawdopodobieństwem sukcesu, to co zrobi, to skonfiguruje stochastyczny z dłuższymi okresami czasu.

Wskaźnik stochastyczny: Strategie

Aby skonfigurować wskaźnik stochastyczny, inwestorzy biorą pod uwagę różne strategie, które po zastosowaniu wskaźnika mierzą z wyprzedzeniem zmiany, które mogą wystąpić w trendzie cenowym aktywów:

Strefy wykupienia i wyprzedania

W tej strategii inwestor bazuje na wykupionych i wyprzedanych obszarach, gdzie:

Sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży lub zamknięcia, jeśli pochodzi ze strefy wykupienia, wskaźniki %K i %D przesuwają się w dół i opuszczają tę strefę.
Sygnał do otwarcia pozycji kupna lub zamknięcia przy wyjściu ze strefy wyprzedania, wskaźniki %K i %D pojawiają się i opuszczają tę strefę.

Przecięcie linii %K i %D

Ta strategia analizuje skrzyżowania linii %K i %D, gdzie:

Sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży lub zamknięcia %K przecina linię %D od góry do dołu.
Sygnał do otwarcia pozycji kupna lub zamknięcia %K przecina linię %D od dołu do góry.

Ale ile jest typów oscylatorów stochastycznych?

Istnieją trzy rodzaje wskaźników stochastycznych, z których każdy ma inną charakterystykę:

Szybki oscylator stochastyczny (Fast Stochastic)

Szybka wersja oscylatora stochastycznego to ta, która wiernie odtwarza oryginalny pomysł George'a Lane'a i łączy wzrosty i spadki cen w danym okresie, oznaczając wartość %K oraz wartość %D, która jest średnią ruchomą wartości %K.

Ten typ oscylatora nie jest powszechnie stosowany ze względu na jego nadmierną reaktywność oraz trudne zastosowanie i interpretację. Aby spróbować rozwiązać ten problem, zaimplementowano odmianę szybkiego stochastyka: wersję wolną.

Wolny oscylator stochastyczny (Slow Stochastic)

Ta wersja wskaźnika stochastycznego pozwala na lepsze generowanie sygnałów, ponieważ w tej wersji linia wartości %K jest rysowana jako trzyokresowa średnia krocząca %D. W tym przypadku linia %D jest trzyokresową średnią ruchomą nowej linii %K.

Wybierając, której z dwóch wersji oscylatora użyć, wolna wersja jest zawsze najlepsza, ponieważ zwraca czystsze sygnały, ponieważ są one mniej wrażliwe na zmiany cen i będziesz miał mniej intensywnych operacji, które zostaną zrekompensowane mniejszą ilością fałszywych sygnałów.

Oscylator stochastyczny kompletny lub pełny

Dostępna jest pełna wersja oscylatora stochastycznego, która umożliwia dostosowanie wolnej wersji. W ten sposób można ogólnie ustawić liczbę okresów dla wartości %K i dla wartości %D. Dlatego dzięki uniwersalności ustawienia jest to wersja stochastyczna najbardziej preferowana przez „ Technicznych Traderów ”.

Wskaźnik stochastyczny: Analiza dywergencji

Dywergencja ta występuje, gdy nie ma zgodności między kierunkiem ruchu cen aktywów a kierunkiem stochastycznym, występuje dość często i jest dość wiarygodna w połączeniu z innymi sygnałami handlowymi. Mogą to być:

Byczy, gdy cena rozwija trend spadkowy, a oscylator trend wzrostowy.
Niedźwiedzi, gdy cena rozwija trend wzrostowy, a oscylator trend spadkowy.

Tak więc to, co robi ten wskaźnik, to sugerowanie inwestorowi kupna lub sprzedaży w momencie przecięcia linii %K i %D, lub innymi słowy, wskaźnik stochastyczny pozwala monitorować dynamikę ceny aktywów. Podsumowując, warto używać dywergencji jako filtra potwierdzającego, który należy łączyć z innymi technikami, które bezpośrednio wykorzystują relacje cenowe.

Polecamy także:

Chcesz zacząć handlować? Sprawdź nasze rekomendacje

eToro

XTB

Interactive Brokers