Darmowe i użyteczne narzędzia dla inwestorów i traderów

Zainspirowany komentarzem Rankian Ismaela Vargasa na temat kilku darmowych narzędzi online, o których wspominałem w moich postach, postanowiłem stworzyć listę kilku darmowych narzędzi online, z których czasami korzystam i które moim zdaniem mogą być bardzo przydatne dla inwestorów, traderów i w istocie każdego czytelnika zainteresowanego tym światem.

Zaktualizowane o 20 nowych linków.

Globalne dane historyczne aktualizowane okresowo:

Prof. Damodaran Data. Po prostu, IMHO, najlepsza strona internetowa do oceny. (http://people.stern.nyu.edu/adamodar/)
Prof. French Data. (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)
Dane od Prof. Shillera (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm)
Zbiór danych AQR (https://www.aqr.com/library/data-sets)
Portfel światowego rynku multi-asset 1959-2012 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352932&download=yes)
FRED. Największa i najbardziej wszechstronna baza danych wskaźników z USA i wielu innych krajów. (http://research.stlouisfed.org/fred2/)
Bank Światowy. Dane historyczne i wykresy wskaźników ekonomicznych, politycznych, zdrowotnych i społecznych dla wielu krajów. (data.worldbank.org/)
Dane historyczne Forex (http://www.fxhistoricaldata.com/) (http://ratedata.gaincapital.com/)
Historyczne dane dotyczące kontraktów terminowych (http://turtletrader.com/hpd/)
Zmienność historyczna różnych indeksów amerykańskich w okresie do 200 lat (http://schwert.ssb.rochester.edu/volatility.htm)
Dane historyczne od cyklu gospodarczego i pochodnych do przestępczości i migracji (http://www.jamesgoulding.com/researchhistoricaldata.htm)
Historyczne dane VIX (http://cfe.cboe.com/products/historicalvix.aspx)
Międzynarodowe Centrum Finansów Yale. Doskonała historyczna baza danych wielu indeksów, takich jak Buy-on-Dips Confidence Index czy dane NYSE od 1800 roku. (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers/international-center-finance/data)
Dane historyczne dotyczące instrumentów pochodnych, takie jak wolumen, otwarte zainteresowanie itp. (http://www.theocc.com/webapps/historical-volume-query)
Ceny historyczne indeksów MSCI (http://www.msci.com/products/indexes/)
Dane dotyczące premii za ryzyko kapitałowe (http://www.hec.unil.ch/agoyal/)
Dane historyczne dotyczące niewypłacalności, hiperinflacji itp. pochodzą od Reinhart&Rogoff (http://www.reinhartandrogoff.com/data/).
Inflacja historyczna dla krajów europejskich (http://www.inflation.eu/)
Dane historyczne dotyczące wskaźników ekonomicznych według krajów (www.tradingeconomics.com/)
Historyczne dane indeksowe (http://www.wrenadvisers.com.au/downloads/)
Historyczne dane dotyczące TOC (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsOfTraders/Index.htm)
Eurostat Europejskie statystyki i wskaźniki (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes)
Empiryczne dowody na to, jak zmienia się świat (http://www.ourworldindata.org/)
Ceny historyczne funduszy inwestycyjnych (http://www.labolsa.com/fondos-inversion/fondo-2267-renta-4-pegasus/#)
Ceny historyczne (http://stooq.com/q/d/?s=^dji&i=y)
Dane historyczne dla różnych krajów (http://www.historicalstatistics.org/)
Historyczne bazy danych EH.net (http://eh.net/databases/)
Historyczne statystyki finansowe Wybrane kraje od 1800 r. (http://www.centerforfinancialstability.org/hfs.php)
Historyczne dane z badań finansowych Yale (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/historical-financial)
Ceny i dane na XIX-wiecznych brytyjskich rynkach finansowych (http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/19finance/index.html)
Roczny portfel transgraniczny Stanów Zjednoczonych (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/fpis.aspx)
Roczny indeks zwrotów z akcji (http://www.1stock1.com/1stock1_112.htm)

Grafika:

Wykresy historyczne z 30 lat Futuros (http://futures.tradingcharts.com/)
Wykresy historyczne metali szlachetnych (http://www.chartsrus.com/)
Interactive Charts (stockcharts.com/) (http://www.freestockcharts.com/) (http://www.quandl.com/) (http://www.barchart.com/) (http://bigcharts.marketwatch.com/) (http://www.thestockmarketwatch.com/FuturesDaily/default.aspx)
Wykresy COT (http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/)
Interaktywny komparator wzorców (https://index.db.com/dbiqweb2/home.do?redirect=homepage)
Wykresy statystyczne (http://charts.equityclock.com/)
Bonos (http://cbonds.com/)
Dow Jones – 100-letni wykres historyczny (http://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart)
Indeksy Japonii (http://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/line-up/index.html )
Gospodarka wizualna (http://www.visualeconomy.com/MarketMonitor/MarketMonitor.aspx?Page=ECO_Home)
Wykresy historyczne TradingCharts (http://futures.tradingcharts.com/historical/NO/1999/0/continuous.html)

Wskaźniki:

Indicadores Técnicos (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/) (http://www.indexindicators.com/) (http://www.investmenttools.com/) (www.rankia.com/blog/etfs-pm/2047348-indices-mundiales-tendencias-techos-suelos)
Zegar cyklu koniunkturalnego (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/BCC2/group1/xdis_en.html)
Flujo de Fondos (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
Russell Cykl koniunkturalny (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
Tablica rozdzielcza klasy działalności Russell (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
Morningstar Rynkowa wartość godziwa (http://www.morningstar.com/market-valuation/market-fair-value-graph.aspx)
Wskaźnik żeglugi HARPEX (http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexVP.do)
Wskaźnik M&A (http://www.imaa-institute.org/statistics-mergers-acquisitions.html#MergersAcquisitions_Worldwide)

Indicadores de Sentimiento:

(http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/nu.htm)
(http://statestreetglobalmarkets.com/research/investorconfidenceindex/)
(https://www.marketpsych.com/)
Indeksy zaufania rynku akcji (http://som.yale.edu/faculty-research/our-centers-initiatives/international-center-finance/data/stock-market-confidence-indices/stock-market-confidence-indices)
Indeks zmian (http://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-the-edge/topics/deloitte-shift-index-series.html)
Przepływy funduszy i wyniki Reutersa (http://graphics.thomsonreuters.com/12/11/FundFlow.html)
Global Trader (http://global-trader.net/)
Wskaźnik zaufania ekonomicznego w USA (tygodniowy) (http://www.gallup.com/poll/125735/economic-confidence-index.aspx)
Działalność osób mających dostęp do informacji poufnych i koncentracja według sektorów (http://www.cnbc.com/id/15839243) (http://www.insider-monitor.com/) (http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3024-insider1.html)

Dane finansowe:

Dobrze znany Yahoo Finance (finance.yahoo.com)
Lubię MSN Money, ponieważ ma 10-letnie podsumowanie (http://money.msn.com/investing/)
Google Finance ma ciekawe narzędzia do śledzenia naszego portfela z oszczędnościami, a także Google Trends (https://www.google.com/finance?hl=en&tab=ee)
Reuters, wśród wielu informacji, które posiada, może również podać ROI, ROE, a nawet spready ETF-ów i funduszy (http://www.reuters.com/finance/markets).
Morningstar jest przydatny nie tylko dla funduszy, ale również dla spółek w różnych krajach dzięki zakładce Kluczowe wskaźniki, która pozwala zobaczyć dane z 10 lat. (http://www.morningstar.com/)
Gurusfocus ma świetne narzędzia do śledzenia, oceny i analizy amerykańskich firm i wszystkiego, co ich dotyczy, z 10-letnimi danymi. Posiada również wskaźniki rynkowe, aby zobaczyć, czy są one przewartościowane lub niedowartościowane i ma sekcję Global Markets. (http://www.gurufocus.com/)
Insider Monkey posiada informacje na temat insiderów i pokazuje, czy firma, której szukamy jest częścią portfela funduszu hedgingowego. (http://www.insidermonkey.com/)
FINVIZ. Bardzo podobają mi się ich wyszukiwarki ADR według krajów.(http://finviz.com/)
Makroosiowość. Świetna strona z dużą ilością narzędzi technicznych i fundamentalnych. (http://www.macroaxis.com/)
Unience posiada doskonały cheat sheet z najbardziej istotnymi danymi finansowymi (https://www.unience.com/mercados-financieros)
Lubię Vuru, ponieważ ma małą analizę fosy, zarządzania i siły finansowej. (http://www.vuru.co/site/index)
Bankprobe to ciekawa strona do analizy niektórych aspektów działalności banków amerykańskich (http://www.bankprobe.com/)
Stock Analysis posiada dobre narzędzia do analizy bilansu. (http://www.stock-analysis-on.net/NYSE)
Spółki obsługiwane przez Goldman Sachs (http://www.goldmansachs.com/cgi-bin/disclosure.gscgi)
Ycharts (http://ycharts.com/)
Dane dotyczące obligacji europejskich (http://investinginbonds.eu/Pages/BondMarketsAndPrices.aspx?folder_id=326)
Wskaźnik cyklu koniunkturalnego (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/BusinessCycleIndex.aspx)
Tablica rozdzielcza klasy działalności (http://www.russell.com/helping-advisors/EconomyMarkets/AssetClassDashboard.aspx)
S&P 500 Zarobki, dywidendy, PE, PBV, sprzedaż, stopy wzrostu, CAPE, itp. + Treasuries i światowe statystyki Echo (http://www.multpl.com/sitemap)
Gospodarka Hiszpanii w grafice Reuters (http://graphics.thomsonreuters.com/12/04/ES_GFX0412_SB.html)
Obligacje (http://cbonds.com/)
Statystyki dotyczące dealera głównego FED NY (https://www.newyorkfed.org/markets/gsds/search.html)
Krzywe dochodowości w Azji (https://asianbondsonline.adb.org/china/data/marketwatch.php?code=government_bond_yields)
Krzywa wydajności Europa (https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html)
Krzywa dochodowości w USA (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Historic-Yield-Data-Visualization.aspx)
Obligacje wysokodochodowe (http://www.highyieldbond.com/market-stats/)
Krzywa dochodowości i obligacje wielonarodowe (www.worldgovernmentbonds.com)

Oceny:

Wyceny rynków światowych (http://www.gurufocus.com/global-market-valuation.php)
Tendencje w przemyśle (http://www.gurufocus.com/gurutrac/guru_trend_industry.php?listall)
Shille PE (http://www.gurufocus.com/shiller-PE.php)
Valuación de Empresas americanas, europeas y ADRs (http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/2130979-valuacion-empresas-americanas-adrs-europeas)
ETF-y do oceny krajów, regionów i sektorów (www.rankia.com/blog/etfs-pm/1140547-utilizando-etfs-para-valuar-evaluar-paises-regiones-sectores)
Raporty z wyceny światowego rynku akcji (http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation)
Oczekiwane zwroty (http://www.researchaffiliates.com/AssetAllocation/Pages/Equities.aspx)
Rating sektorowy: Shiller P/E według sektorów (http://www.gurufocus.com/sector_shiller_pe.php)
Wskaźnik CAPE (http://www.caperatio.com/)
Metryka wyceny S&P500 (http://www.vectorgrader.com/indicators/indicator)
Kalkulator pokazuje wpływ wyceny akcji na przewidywanie zysków z akcji (http://www.passionsaving.com/stock-valuation.html)
Wyceny według sektorów i branż (http://csimarket.com/Industry/Industry_Valuation.php)
Stany finansowe i wycena akcji (https://www.stock-analysis-on.net/)
Państwa finansowe (https://finbox.com/)

Screenery:

El Screener de FT creo es el mejor en cuanto a universo de acciones (http://markets.ft.com/screener/predefinedscreens.asp?ftauth=1380216892590)
Schaeffer (http://www.schaeffersresearch.com/streetools/stockscreener.aspx)
FINVIZ (http://finviz.com/screener.ashx)
Wartościowe przesiewacze (http://www.oldschoolvalue.com/stock-screener.php)
Benjamin Graham Stock Screener (http://www.serenitystocks.com/screener)
WSJ Screener (http://online.wsj.com/public/quotes/stock_screener.html)
Screenery AAII (http://www.aaii.com/stock-screens/)
Przesiewacz Grahama-Dodda (http://www.valuewalk.com/graham-dodd-stock-screener/)
Zacks Screener (http://www.zacks.com/screening/stock-screener)
Magiczna formuła Greenblatta (http://www.magicformulainvesting.com/)
Screener por Calidad de Beneficios y DCF (https://www.newconstructs.com/nc/stockscreener/stock-screener.htm)
Screener de Estrategias para ver su desempeño (http://www.acrodatics.com/)
Excelente Screener Fundamental, który pozwala na tworzenie własnych filtrów za pomocą formuł (http://screener.keatingfinance.com/ScreenManager)
Screener, który analizuje Value, Momentum, Quality, Predictability, Smart Money. (http://webuser.bus.umich.edu/tradingfloor/earningstorpedo/default.htm)
Doskonałe narzędzie, które pozwala na backtest (czytaj rozważania) różnych z góry ustalonych lub własnych strategii. (http://www.backtest.org/)
Tworzenie własnych ekranów globalnych i forex oraz ich backtest (http://www.marketinout.com/)
Porównywarka ETF-ów według kategorii (http://etf.stock-encyclopedia.com/) (etfdb.com)
Screener ETFs (https://research2.fidelity.com/fidelity/screeners/etf/landing.asp?)
Inwestycje ilościowe o niskiej zmienności (http://lowvol.uc3m.es/index.xhtml)
Doskonałe narzędzie do sprawdzania wydajności przemysłu w USA (http://news.morningstar.com/stockReturns/CapWtdIndustryReturns.html)
Lista ADR według krajów (http://topforeignstocks.com/foreign-adrs-list/)
ADR-y według krajów (https://finviz.com/groups.ashx?g=country&v=210&o=name)
Screenery akcji i ETF (https://online.capitalcube.com/#!/)
Fundamentalny screener (http://www.chartmill.com/stockscreener.php)
https://www.zoonova.com/
https://simplywall.st/screener/create

Portfele i teczki:

Dywersyfikator portfela (http://www.riskcog.com/portfolio-theme2.jsp#500000daci8pc00b9e800900a00500n)
Portfel Backtest Alokacja Klas Aktywów (http://www.portfoliovisualizer.com/ViewHistoricalReturns#analysisResults)
Kalkulator alokacji aktywów (http://www.ipers.org/calcs/AssetAllocator.html)
Asset Allocation Backtest z wieloma klasami i rodzajami aktywów (http://portfoliocharts.com/)
Rozmiar pozycji:
http://www.earnforex.com/position-size-calculator
http://oak.ucc.nau.edu/del/stockcalcs/sizer.aspx

Różne ciekawe kalkulatory inwersji:

http://www.buyupside.com/calculators/index.php
https://portfoliocharts.com/
http://www.passionsaving.com/portfolio-allocation.html
http://www.caniretireyet.com/the-3-best-free-retirement-calculators/

Alokacja taktyczna:

http://mebfaber.com/2016/08/24/tactical-asset-allocation-software/
Przekształcanie subyacentes w ETF (http://www.etfresearchcenter.com/tools/overlap.php)
Instrument ekspozycji kapitałowej ETF (http://etfdb.com/tool/etf-stock-exposure-tool/)