John Larry Kelly Jr. jest jednym z najbardziej wyjątkowych naukowców na świecie, ponieważ jego osiągnięcia nie mogłyby być bardziej zróżnicowane. John L. Kelly Jr. przyczynił się nie tylko do powstania systemów komputerowych do analizy informacji, ale także do powstania gry i strategii inwestycyjnej, która do dziś jest wykorzystywana w świecie robotyki, a nawet została zaadoptowana przez kulturę popularną.
Jego teoria informacji była prawdopodobnie jego największym odkryciem i została szybko przyjęta przez graczy, a następnie inwestorów na całym świecie. Jednak największe międzynarodowe uznanie przyniósł mu rok 1962, kiedy to za pomocą komputera IBM opracował syntezator mowy. Używając vocodera, odtworzył i nagrał znaną piosenkę przewodnią „Daisy Bell”, która wywarła na pisarzu science fiction Arthurze C. Clarke'u takie wrażenie, że wykorzystał on później tę scenę w swoim klasyku „2001 – Odyseja kosmiczna”. Każdy, kto widział film Stanleya Kubricka, z pewnością pamięta scenę, w której komputer HAL 9000 gra tę samą piosenkę swoim syntetycznym głosem, gdy jest dezaktywowany przez astronautę Dave'a Browmana.
Życie i twórczość Johna Larry'ego Kelly'ego Jr.
John Larry Kelly Jr. urodził się w Corsicana, w Teksasie, i pasował do wszystkich stereotypowych wyobrażeń, jakie mamy na temat amerykańskiego Południa: był szorstkim, lubiącym broń, palącym mężczyzną, który kultywował pewien toksyczny machismo. Wbrew wszelkim przeciwnościom losu był również genialnym i wysoce innowacyjnym naukowcem, którego spuścizna przetrwała w historii.
Bell Laboratories było w latach 50. jednym z największych ośrodków badawczych na świecie, a w jego szeregach pracowało wielu znanych naukowców. John Larry Kelly Jr. rozpoczął tam pracę w latach 50-tych, gdzie poznał Claude'a Shannona, znanego jako ojca teorii informacji, jednej z fundamentalnych zasad, które umożliwiły rozwój Internetu, jaki znamy dzisiaj. Dzięki temu Kelly opracował swój własny system informacyjny, Kelly Criterion, który po początkowym ignorowaniu przez środowisko naukowe, stał się jedną z najpopularniejszych strategii w świecie inwestowania i zakładów.
Czym jest kryterium Kelly'ego?
Kryterium Kelly'ego to wzór matematyczny określający długoterminowy wzrost danego kapitału, opracowany przez Johna L. Kelly'ego Jr. w czasie jego pracy w Bell Labs. Dziś jest on powszechnie stosowany przez graczy w kasynach i na przykład przez traderów Forex, ponieważ pozwala im obliczyć ryzyko i procent kapitału, który powinni użyć w każdym zakładzie, aby zmaksymalizować ich długoterminową inwestycję. Dlatego też kryterium Kelly'ego znane jest również jako strategia Kelly'ego.
Aby obliczyć ten algorytm, musisz znać dwa podstawowe czynniki: z jednej strony prawdopodobieństwo wygranej, a z drugiej stosunek przegranych do wygranych. Pierwszy jest prawdopodobieństwem, że dany zakład ma pozytywny wynik, a drugi jest obliczany przez podzielenie szans pozytywnych zakładów przez całkowitą liczbę negatywnych zakładów. Rozwiązując to równanie, formuła podaje inwestorowi procent kapitału, który powinien zainwestować w dany zakład.
Kryterium zostało przyjęte przez inwestorów finansowych. Dziś wydaje się, że strategia ta odradza się wśród młodszych inwestorów, między innymi dlatego, że potentaci Warren Buffet i Bill Gross podobno właśnie w ten sposób zbudowali swoje fortuny.
Granice kryterium Kelly'ego
Oczywiście, jak wszystkie strategie inwestycyjne, kryterium Kelly'ego ma swoje ograniczenia. Wielu inwestorów jest sceptycznie nastawionych do tej formuły. To prawda, że w długim okresie ta strategia jest bardzo obiecująca i wydaje się mieć wszystko, ale wielu międzynarodowych ekonomistów broni jej niezawodności, która w dużej mierze wynika z czynnika ludzkiego. Pragnienie inwestora, aby uzyskać pożądany zysk z kapitału, często przeważa nad zwycięską strategią.
W zasadzie jest to czynnik, który przeszkadza w prawie wszystkich strategiach inwestycyjnych. W rzeczywistości gracze kasyn wiedzą, że im więcej czasu spędzają na grze w środku, tym mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu. Kryterium Kelly'ego wymaga zatem wielkiej dyscypliny i rygoru, a także przyjęcia rozsądnej, odpowiedzialnej i inteligentnej postawy.
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
