Regresja liniowa może być rozumiana jako rodzaj równowagi, która może być wykorzystywana zarówno do śledzenia trendów, jak i do strategii inwestycyjnych. Następnie dowiesz się, czym jest regresja liniowa i jak się ją wykorzystuje.
Regresja liniowa w handlu – jak z niej korzystać?
Regresja liniowa jest metodą używaną do szacowania wartości oczekiwanej między dwiema lub większą liczbą zmiennych. W handlu, regresja liniowa jest cennym narzędziem analizy technicznej do analizy i oceny trendów rynkowych.
Oznacza to, że handel z regresją liniową polega na jak najlepszym przybliżeniu zarejestrowanego trendu cenowego za pomocą linii prostej lub krzywej.
Metoda stosowana w regresji liniowej
Najczęściej stosowaną metodą w obliczeniach regresji liniowej jest metoda najmniejszych kwadratów. Metoda ta pozwala na znalezienie funkcji (linii), która minimalizuje sumę kwadratów odległości między obserwowanymi danymi a linią.
Interpretacja wykresów
- Kiedy ceny przecinają linię regresji i linia ta zmienia nachylenie, mamy do czynienia ze zmianą trendu; dlatego też oczekuje się ruchu cen w kierunku wskazywanym przez linię regresji.
- Jeśli ceny odbiegają od linii regresji, jest to oznaka silnego braku równowagi, dlatego też oczekuje się powrotu cen do linii regresji liniowej.
- Analizując dane w danym okresie czasu, inwestor ma wyobrażenie o przyszłych wynikach i to właśnie na tej podstawie może zidentyfikować najlepszą linię, która spełni jego oczekiwania. Dzieje się tak dlatego, że najlepszą „linią zbieżności” jest to, co traderzy nazywają trendem.
Co to jest linia trendu?
Linia trendu przedstawia tendencję w zbiorze danych uzyskanych w długim okresie. Ten rodzaj linii może pokazać, czy dany zestaw danych (PKB, cena ropy naftowej lub wartość akcji) wzrósł lub zmalał w danym okresie. Obliczone dokładniej za pomocą techniki statystycznej regresji liniowej.
Te linie trendu są liniami prostymi, chociaż niektórzy używają wielomianów wyższego stopnia w zależności od pożądanej krzywizny linii.
Regresja liniowa i średnia ruchoma
Podobnie regresja liniowa może być obliczana na cenach minimalnych i maksymalnych oraz na cenach zamknięcia lub otwarcia, model bardzo podobny do średniej ruchomej. Różnica między tymi dwoma metodami polega jednak na tym, że:
- Regresja liniowa nie cierpi z powodu typowego opóźnienia, jak w przypadku średniej ruchomej, przy wykrywaniu zmian trendu.
- Regresja liniowa jest bardziej wrażliwa na zmiany cen.
Jak używać?
Analiza regresji liniowej służy do przewidywania wartości jednej zmiennej na podstawie wartości innej zmiennej. Zmienna, którą chcemy przewidzieć, nazywana jest zmienną zależną, a zmienna, której używamy do przewidywania wartości drugiej, nazywana jest zmienną niezależną.
W tym przypadku regresja liniowa tworzy model korelacji dwóch zmiennych z danym zestawem wartości. Dlatego wskaźnik stara się określić najlepszą linię pomiaru między zmiennymi a tymi wartościami.
Rodzaje zmiennych w regresji liniowej
1. Zmienna zależna: jest najważniejszym czynnikiem, który próbuje się zrozumieć lub przewidzieć.
2. Zmienna niezależna: to czynnik, który uważa się za mający wpływ na zmienną zależną.
W handlu, najczęściej używana regresja liniowa to głównie czas i cena. Ponadto, regresja ta dostarcza również danych pomocnych we wskazaniu poziomów wsparcia i oporu; gdzie wynik uzyskuje się poprzez zastosowanie teorii prawdopodobieństwa z wykorzystaniem uzyskanych wartości.
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
