Czy chcesz wiedzieć jak przeprowadzać backtest? Czy po prostu nie słyszałeś o tym terminie w handlu, ale jesteś ciekaw co on oznacza? Dzięki strategii inwestycyjnej backtesting można dowiedzieć się, jak dany instrument będzie się zachowywał w oparciu o dane historyczne. Celem backtestingu jest symulacja strategii inwestycyjnej przy użyciu danych historycznych w celu wygenerowania wyników oraz analizy ryzyka i zyskowności przed zaryzykowaniem jakiegokolwiek kapitału. Następnie powiemy Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć o backtesting.

Jak przeprowadzić backtesting?
Backtesting to angielskie słowo, które powstało od Back i Test, co oznacza testowanie lub badanie próbki. Tak więc, w zastosowaniu do handlu i inwestowania, backtesting jest procesem testowania strategii przed jej użyciem. Inwestorzy, którzy przeprowadzą backtest, który z kolei da pozytywne wyniki, mogą być pewni, że strategia jest zasadniczo solidna i prawdopodobnie wygeneruje zyski, gdy zostanie zastosowana w praktyce. W przeciwieństwie do tego, jeśli backtest daje nieoptymalne wyniki, inwestorzy zmienią lub odrzucą strategię.
Backtesting- Co jest potrzebne?
Backtesting jest bardzo przydatny do oceny i kwantyfikacji efektywności techniki lub strategii na rynku finansowym; dlatego ważne jest, aby wykonać kompletny i wysokiej jakości backtest, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Idealnym testem historycznym jest zbiór danych z odpowiedniego okresu czasu, który odzwierciedla różnorodność warunków rynkowych. Metoda ta pozwala określić, czy wyniki testu historycznego są wynikiem przypadku, czy prawidłowych transakcji.
- Akcje, które ostatecznie zbankrutowały, zostały sprzedane lub zlikwidowane, muszą być uwzględnione w zbiorze danych historycznych. Backtesting wyłącznie akcji historycznych, które nadal istnieją, przyniesie sztucznie zawyżone stopy zwrotu.
- Testy historyczne powinny uwzględniać wszystkie koszty transakcyjne, nawet te nieistotne, ponieważ mogą się one sumować w czasie i drastycznie wpływać na wygląd zyskowności strategii. Koszty te powinny być uwzględnione w oprogramowaniu do backtestingu.
Jak zrobić backtest?
Możesz to zrobić ręcznie lub automatycznie:
Ręczny test historyczny
Polega to na cofnięciu się przez wykresy i sprawdzeniu wszystkiego, co mogło się wydarzyć w danej inwestycji. W tym przypadku, ręczne przeglądanie wykresów z przeszłości (historycznych) zajmie więcej czasu, a wyniki nie będą w 100% dokładne.
Automatyczny test historyczny
Jest to najbardziej zalecany sposób, ponieważ możesz ukończyć całe badanie w kilka sekund. Aby to zrobić, musisz uzyskać backtest dla analizy:
Obecnie na rynku jest wiele backtestów, jednak można znaleźć platformy takie jak MetaTrader, która jest jedną z najczęściej używanych przez brokerów Forex i pozwoli Ci na dostęp do danych historycznych i cen w czasie rzeczywistym poprzez proste otwarcie konta lub demo w ramach platformy.
Badanie jest wykonywane w mniej niż minutę i daje możliwość ustawienia transakcji i spreadów, aby uzyskać jak najbardziej realistyczne wyniki.
Jak powinieneś interpretować wyniki backtestingu
Weź pod uwagę następujące szczegóły do swojej interpretacji.
- Data, czas, cena otwarcia i zamknięcia zlecenia; jak również inne koszty związane z danym zleceniem i jego wynikiem.
- Jeśli chodzi o wyniki, powinieneś przejrzeć dolną linię, całkowite zyski i straty; liczbę otwartych zleceń, procent pozytywnie zamkniętych pozycji, maksymalny zysk i stratę w fazie testowej rocznego wzrostu konta.
Należy również pamiętać, że interpretując wyniki analizy, nie należy patrzeć tylko na cenę końcową, ale również wziąć pod uwagę szczegóły, takie jak maksymalna strata i współczynnik zysku.
Korzyści i wyniki backtestingu
Z backtestingiem
- Zmniejszysz strach, jeśli chodzi o handel, ponieważ będziesz miał więcej zaufania do informacji, które przeanalizowałeś.
- Będziesz miał powody, aby zaufać inwestycjom i ich rentowności.
Ryzyko związane z testem historycznym
Jak każda strategia, ta również posiada pewne ryzyko; tak więc ważną rzeczą jest, aby sprawdzić, czy dane nie są niewystarczające i przetestować strategię z wieloma okresami i różnymi konfiguracjami. Jednym z zagrożeń jest to, że backtesting wykorzystuje metody oparte na małych ruchach rynkowych, które są trudniejsze do przetestowania, ponieważ mają na nie wpływ zlecenia pieniężne banków światowych i wartość spreadu.
Podsumowując, możemy powiedzieć, że pomimo związanego z tym ryzyka, backtesting jest jednym z najbardziej użytecznych narzędzi do rozwoju solidnych strategii handlowych, jeśli odpowiednio i adekwatnie wykorzystasz dane; pomoże Ci to również udoskonalić Twoje strategie i wyeliminować te, które nie oferują Ci dobrych perspektyw inwestycyjnych.
Na koniec, pamiętaj, że to, że dana strategia sprawdzała się wielokrotnie w przeszłości, nie oznacza, że będzie się dobrze sprawdzać w przyszłości; do Ciebie należy wybór najlepszej opcji.
Przeczytaj także:
Szukasz brokera do inwestowania? Sprawdź nasze rekomendacje

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.