Jak przeprowadzić backtesting?

Czy chcesz wiedzieć jak przeprowadzać backtest? Czy po prostu nie słyszałeś o tym terminie w handlu, ale jesteś ciekaw co on oznacza? Dzięki strategii inwestycyjnej backtesting można dowiedzieć się, jak dany instrument będzie się zachowywał w oparciu o dane historyczne. Celem backtestingu jest symulacja strategii inwestycyjnej przy użyciu danych historycznych w celu wygenerowania wyników oraz analizy ryzyka i zyskowności przed zaryzykowaniem jakiegokolwiek kapitału. Następnie powiemy Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć o backtesting.

Jak przeprowadzić backtesting?

Backtesting to angielskie słowo, które powstało od Back i Test, co oznacza testowanie lub badanie próbki. Tak więc, w zastosowaniu do handlu i inwestowania, backtesting jest procesem testowania strategii przed jej użyciem. Inwestorzy, którzy przeprowadzą backtest, który z kolei da pozytywne wyniki, mogą być pewni, że strategia jest zasadniczo solidna i prawdopodobnie wygeneruje zyski, gdy zostanie zastosowana w praktyce. W przeciwieństwie do tego, jeśli backtest daje nieoptymalne wyniki, inwestorzy zmienią lub odrzucą strategię.

Backtesting- Co jest potrzebne?

Backtesting jest bardzo przydatny do oceny i kwantyfikacji efektywności techniki lub strategii na rynku finansowym; dlatego ważne jest, aby wykonać kompletny i wysokiej jakości backtest, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Idealnym testem historycznym jest zbiór danych z odpowiedniego okresu czasu, który odzwierciedla różnorodność warunków rynkowych. Metoda ta pozwala określić, czy wyniki testu historycznego są wynikiem przypadku, czy prawidłowych transakcji.
Akcje, które ostatecznie zbankrutowały, zostały sprzedane lub zlikwidowane, muszą być uwzględnione w zbiorze danych historycznych. Backtesting wyłącznie akcji historycznych, które nadal istnieją, przyniesie sztucznie zawyżone stopy zwrotu.
Testy historyczne powinny uwzględniać wszystkie koszty transakcyjne, nawet te nieistotne, ponieważ mogą się one sumować w czasie i drastycznie wpływać na wygląd zyskowności strategii. Koszty te powinny być uwzględnione w oprogramowaniu do backtestingu.

Jak zrobić backtest?

Możesz to zrobić ręcznie lub automatycznie:

Ręczny test historyczny

Polega to na cofnięciu się przez wykresy i sprawdzeniu wszystkiego, co mogło się wydarzyć w danej inwestycji. W tym przypadku, ręczne przeglądanie wykresów z przeszłości (historycznych) zajmie więcej czasu, a wyniki nie będą w 100% dokładne.

Automatyczny test historyczny

Jest to najbardziej zalecany sposób, ponieważ możesz ukończyć całe badanie w kilka sekund. Aby to zrobić, musisz uzyskać backtest dla analizy:

Obecnie na rynku jest wiele backtestów, jednak można znaleźć platformy takie jak MetaTrader, która jest jedną z najczęściej używanych przez brokerów Forex i pozwoli Ci na dostęp do danych historycznych i cen w czasie rzeczywistym poprzez proste otwarcie konta lub demo w ramach platformy.

Badanie jest wykonywane w mniej niż minutę i daje możliwość ustawienia transakcji i spreadów, aby uzyskać jak najbardziej realistyczne wyniki.

Jak powinieneś interpretować wyniki backtestingu

Weź pod uwagę następujące szczegóły do swojej interpretacji.

Data, czas, cena otwarcia i zamknięcia zlecenia; jak również inne koszty związane z danym zleceniem i jego wynikiem.
Jeśli chodzi o wyniki, powinieneś przejrzeć dolną linię, całkowite zyski i straty; liczbę otwartych zleceń, procent pozytywnie zamkniętych pozycji, maksymalny zysk i stratę w fazie testowej rocznego wzrostu konta.

Należy również pamiętać, że interpretując wyniki analizy, nie należy patrzeć tylko na cenę końcową, ale również wziąć pod uwagę szczegóły, takie jak maksymalna strata i współczynnik zysku.

Korzyści i wyniki backtestingu

Z backtestingiem

Zmniejszysz strach, jeśli chodzi o handel, ponieważ będziesz miał więcej zaufania do informacji, które przeanalizowałeś.
Będziesz miał powody, aby zaufać inwestycjom i ich rentowności.

Ryzyko związane z testem historycznym

Jak każda strategia, ta również posiada pewne ryzyko; tak więc ważną rzeczą jest, aby sprawdzić, czy dane nie są niewystarczające i przetestować strategię z wieloma okresami i różnymi konfiguracjami. Jednym z zagrożeń jest to, że backtesting wykorzystuje metody oparte na małych ruchach rynkowych, które są trudniejsze do przetestowania, ponieważ mają na nie wpływ zlecenia pieniężne banków światowych i wartość spreadu.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że pomimo związanego z tym ryzyka, backtesting jest jednym z najbardziej użytecznych narzędzi do rozwoju solidnych strategii handlowych, jeśli odpowiednio i adekwatnie wykorzystasz dane; pomoże Ci to również udoskonalić Twoje strategie i wyeliminować te, które nie oferują Ci dobrych perspektyw inwestycyjnych.

Na koniec, pamiętaj, że to, że dana strategia sprawdzała się wielokrotnie w przeszłości, nie oznacza, że będzie się dobrze sprawdzać w przyszłości; do Ciebie należy wybór najlepszej opcji.

Przeczytaj także: