Opracowane przez Johna Bollingera, wstęgi Bollingera mierzą zmienność rynku i dostarczają wielu przydatnych informacji. Obejmują one ciągłość lub odwrócenie trendu, okresy konsolidacji rynku oraz możliwe maksima lub minima rynkowe i potencjalne cele cenowe. W tym artykule przyjrzymy się temu jak czytać wstęgi Bollingera i niektórym strategiom handlu z Bollinger bands.
Które wskaźniki są najlepsze do handlu?
Wskaźniki transakcyjne są kluczowymi narzędziami analizy technicznej, pozwalającymi przetwarzać dane o przeszłych cenach rynkowych aktywów lub papierów wartościowych. Ich głównym celem jest interpretacja ruchów cenowych i prognozowanie przyszłych wyników z wysoką skutecznością, stanowiąc nieodłączną część analizy rynkowej.
Możemy je podzielić na dwie główne kategorie:
- Wskaźniki: wzory matematyczne, które można obserwować wzdłuż aktualnego trendu rynkowego bez żadnego z góry określonego zakresu.
- Oscylatory: mogą być uznane za wskaźniki, ale z tą różnicą, że poruszają się w określonym wcześniej zakresie.
Oto najbardziej popularne:
- ADX
- Średnia krocząca
- MACD
- OBV
- RSI
- Ichimoku
- Wstęgi Bollingera
- Wsparcie i opór
- Linia trendu
W tym artykule przyjrzymy się charakterystyce i funkcjonalności wstęg Bollingera.
Czym są wstęgi Bollingera w analizie technicznej?
Wstęgi Bollingera są jednym z najbardziej niezawodnych i skutecznych wskaźników technicznych, jakie może stosować inwestor. Można je wykorzystać do odczytywania siły rynku i trendu, planowania wejścia podczas konsolidacji oraz do wyszukiwania potencjalnych maksimów. Są to wskaźniki dynamiczne, dostosowujące się do zmieniających się warunków rynkowych, co daje im przewagę nad innymi wskaźnikami, często postrzeganymi jako opóźnione.
Wstęgi Bollingera służą głównie do obliczania zmienności cen, pozwalając określić, czy cena jest wysoka czy niska w porównaniu do średniej wartości z danego okresu. Opierając się na danych, można prognozować zmianę bieżącej wartości średniej. Główną informacją, jaką dostarczają wstęgi, jest rozproszenie cen od wartości średniej. Składają się z trzech poziomów: górnego, dolnego i linii średniej, której podstawą jest średnia krocząca z okresów, głównie ceny.
Dwie skrajne wstęgi reagują na każdy ruch cenowy na rynku. Rozszerzają się, gdy zmienność jest szeroka i oddalona od linii środkowej, a kurczą się, gdy zmienność jest niska, przesuwając się w kierunku linii środkowej. Górna linia Bollinger Bands wynika z obliczenia odchylenia standardowego dodawanego do wartości średniej kroczącej. Druga linia, czyli środkowa, to zazwyczaj średnia krocząca z okresów, głównie ceny. Natomiast dolna granica jest wynikiem odjęcia odchylenia standardowego od średniej kroczącej.
Składają się one z trzech linii lub wstęg: linii prostej średniej kroczącej (SMA) oraz dwóch odchyleń standardowych linii cenowych (górnego i dolnego).
- Średnia linia wstęg Bollingera jest średnią ruchomą ceny.
- Górna wstęga Bollingera powstaje z obliczenia odchylenia standardowego ceny dodanej do wartości średniej ruchomej.
- Dolna wstęga Bollingera powstaje z obliczenia odchylenia standardowego ceny odjętej od wartości średniej kroczącej.
Wstęgi Bollingera są konstruowane poprzez dodawanie i odejmowanie wielokrotności odchylenia standardowego średniej ruchomej, dostarczając wskazówek na temat zmienności rynku, ale także potencjalnych poziomów wsparcia i oporu.
Linie na wykresie są rysowane zgodnie z następującą formułą wstęg Bollingera:
- Linia środkowa to prosta średnia krocząca z okresu N, gdzie 20 jest powszechnie stosowaną wartością: MMS = Suma ceny zamknięcia z 20 dni / liczba dni.
- Górne pasmo jest wyznaczone na poziomie x odchyleń standardowych powyżej linii środkowej, przy czym 2 jest powszechnie stosowaną wartością. Następnie do wartości uzyskanej z 20-okresowej średniej ruchomej dodajemy 2 odchylenia standardowe.
- Dolne pasmo wyznacza się na poziomie x odchyleń standardowych poniżej linii środkowej, przy czym powszechnie stosowaną wartością jest 2. Tutaj od wartości uzyskanej z 20-okresowej średniej kroczącej odejmujemy 2 odchylenia standardowe.
Bollinger Bands mogą być stosowane do prawie każdego rynku lub papieru wartościowego. Jak już pisaliśmy, powszechnie stosowaną średnią ruchomą jest ta 20-okresowa, ale możemy zmienić tę wartość, gdy zmuszą nas do tego okoliczności.
Wstęgi Bollingera w handlu: Strategia
Na powyższym wykresie mamy przykład wstęg Bollingera.
Jedną z opcji, którą oferują, jest to, że mogą być używane jako dynamiczne podpory i opory. Dobrze jest jednak połączyć je z price action, dla lepszej skuteczności narzędzia.
Polecamy także:
- Najważniejsze wskaźniki i oscylatory
- Czym jest wskaźnik ADX
- Czym jest średnia krocząca
- Czym jest paraboliczny SAR
- Teoria DOWA: Co to jest?
Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu, jak używać wstęg Bollingera w tradycyjny sposób:
– Sygnał kupna pojawia się, gdy cena przecina prostą średnią kroczącą w górę i utrzymuje się powyżej niej. (Pamiętaj, że średnia krocząca to linia pomiędzy 2 wstęgami).
Tutaj widać bardzo wyraźnie, jak cena przecina prostą średnią kroczącą w górę (pokazaną w kwadracie) i to jest ten moment, kiedy sygnał kupna zostaje oficjalnie uruchomiony.
– Sygnał kupna będziemy mieli również, gdy cena dotknie dolnej wstęgi. Dzieje się tak dlatego, że kiedy cena dotyka dolnej wstęgi Bollingera, rynek jest wyprzedany i może odbić się wyżej.
Na powyższym wykresie łatwo zauważyć, jak cena dotyka dolnej wstęgi Bollingera (oznaczonej kółkiem) i zostaje uruchomiony sygnał kupna, zaczyna odbijać w górę, a następnie kupno zostaje potwierdzone przełamaniem w górę prostej średniej kroczącej. W tym przykładzie, oba rodzaje wyjaśnionych sygnałów kupna zostały aktywowane.
– Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy cena przecina prostą średnią kroczącą w dół i pozostaje poniżej niej. (Pamiętaj, że średnia krocząca to linia pomiędzy 2 wstęgami).
Na wykresie łatwo zauważyć, jak cena dotyka dolnej wstęgi (zaznaczonej kółkiem) i jeśli uruchamia sygnał kupna, zaczyna odbijać w górę, a prosta średnia krocząca przebija się u nasady. W tym przykładzie oba rodzaje wyjaśnionych sygnałów kupna są aktywne.
– Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy cena przecina prostą średnią kroczącą w dół i pozostaje poniżej niej (średnia krocząca to linia pomiędzy 2 pasmami).
Na wykresie widać, jak cena dotyka górnej wstęgi Bollingera (oznaczonej ramką) i odbija w dół, co następnie potwierdza przełamanie spadkowej prostej średniej kroczącej (oznaczonej kółkiem).
Wskaźnik ten wnosi wiele, ale lepiej połączyć go z innymi narzędziami, np. price action.
Wstęgi Bollingera i RSI
Wskaźnik RSI działa jako filtr, który próbuje poprawić skuteczność sygnałów generowanych za pomocą Bollinger Bands. Zmniejsza to liczbę transakcji, ale powinno zwiększyć odsetek pozycji wygrywających.
Sygnały transakcyjne wyglądałyby następująco:
- Sygnał kupna: cena przebija się poniżej dolnej wstęgi Bollingera, ale tylko wtedy, gdy RSI jest poniżej 30, czyli jest wyprzedany.
- Sygnał sprzedaży: cena przebija się ponad górną wstęgę i tylko wtedy, gdy RSI jest powyżej 70, czyli w stanie wykupienia.
Podwójne wstęgi Bollingera w handlu intraday
Kathy Lien, znana traderka Forex, opisała technikę dla wskaźnika Bollinger Bands, która nazywa się DBB – Double Bollinger Bands. Oto jak zastosować ją do swojego wykresu:
- Dodaj Bollinger Bands do swojego wykresu;
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Właściwości”.
- W wyświetlonym oknie wybierz 2 odchylenia standardowe i okres MMS równy 20;
- Wstaw drugi zestaw Bollinger Bands o innym kolorze.
- Przejdź do Właściwości i wybierz 1 odchylenie standardowe oraz okres MMS równy 20.
Bollinger Bands Scalping
Strategia ta wykorzystuje 4 wskaźniki nałożone na wykres:
- Bollinger bands (14.1), zielony
- Bill Williams Awesome Oscillator
- RSI (14)
- EMA (4), kolor czarny.
Wstęgi Bollingera: Ustawienia
Wstęgi Bollingera są konstruowane poprzez dodawanie i odejmowanie wielokrotności odchylenia standardowego średniej ruchomej, dostarczając wskazówek na temat zmienności rynku, ale także potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Podobnie linie Bollingera na wykresie są rysowane według wzoru opisanego powyżej.
Jednak, aby je skonfigurować, należy wziąć pod uwagę pewne parametry, takie jak:
- 20-okresowa średnia ruchoma
- Odchylenie standardowe pomnożone przez 2. Da to wartości górnego i dolnego pasma.
Przy tego typu parametrach statystyki pokazują, że 95% ceny powinno pozostać w obrębie Bollinger bands. Innymi słowy, jeśli chcesz zwiększyć liczbę okresów w Bollinger bands, musisz zwiększyć liczbę używanych odchyleń standardowych:
- Dla 50 okresów będziemy używać 2,5 odchylenia standardowego.
- Dla 10 okresów, 1,5 odchylenia standardowego i średniej.
Poniższa tabela pokazuje, jak ustawić linie Bollingera z tymi parametrami:
| 50 okresów z 2,5 odchyleniami standardowymi | 10 okresów o odchyleniach standardowych 1,5 |
| Górny pas: MMS 50 okresów + 2,5(s) | Górny pas: MMS 10 okresów + 1,5(s) |
| Pasmo środkowe: MMS 50 okresów | Pasmo środkowe: MMS 10 okresów |
| Dolny pas: MMS 50 okresów – 2,5(s) | Dolny pas: MMS 10 okresów – 1,5(s) |
Przeczytaj także:
- Czym są fale Elliotta
- Czym są świece japońskie
- Co to jest handel pozycyjny
- Popularne strategie handlowe
Wnioski
Bollinger Bands to popularne wskaźniki w analizie technicznej o różnych zastosowaniach
- Poszerzenie Bollinger Bands sugeruje wzrost zmienności
- Zawężanie się Bollinger Bands sugeruje spadek zmienności.
- Bollinger Bands są często używane jako pomoc w identyfikacji i handlu zmianami trendu.
Niezależnie od podejścia, Bollinger Bands są interesującym dodatkiem do technicznej strategii handlowej, która może być używana samodzielnie lub z innymi wskaźnikami i technikami analizy cen.
