Hull Moving Average (HMA) jest kierunkowym wskaźnikiem trendu. Ma ona na celu zapewnienie lepszej jakości informacji dla inwestorów, których strategia handlowa zależy od niewielkich rozpiętości w ruchach cenowych instrumentu.
Co to jest średnia Hulla i jak działa?
Średnia Hulla to kombinacja ważonych średnich kroczących (WMA), która nadaje priorytet najbardziej aktualnym zmianom cen. W rezultacie otrzymujemy dynamiczną, ale płynną średnią kroczącą, która jest w stanie zidentyfikować dominujący trend rynkowy. Niektórzy inwestorzy wykorzystują ten wskaźnik również do identyfikacji sygnałów wejścia i wyjścia.
Trader, matematyk i informatyk Alan Hull opracował HMA w 2005 roku. W tym czasie wprowadził to narzędzie techniczne w oparciu o następujące zasady:
„Eliminuje prawie wszystkie opóźnienia, a jednocześnie wygładza ruch”.
Obecnie zarówno inwestorzy dokonujący transakcji swingowych, jak i inwestorzy długoterminowi stosują ją jako uzupełnienie innych wskaźników lub potwierdzenie sygnałów transakcyjnych, łącząc różne dogłębne techniki analityczne.
W rzeczywistości nie ma nic wyjątkowego w średniej kroczącej HMA (Hull Moving Average). Jest to po prostu odmiana innych średnich kroczących, na przykład SMA. Jest to jednak solidne narzędzie, ponieważ generuje gładką linię i jest łatwe w użyciu.
Jak się ją obliczyć średnią Hulla?
Sposób obliczania wskaźnika jest prosty. Musimy wiedzieć, jak korzystać z ważonej średniej kroczącej (WMA). Aby obliczyć średnią ruchomą Hulla, należy wykonać poniższe kroki:
- Najpierw należy obliczyć ważoną średnią kroczącą o okresie równym „n/2” i pomnożyć wynik przez 2.
- Następnie należy obliczyć ważoną średnią ruchomą dla okresu „n” i odjąć ją od średniej obliczonej w kroku 1.
- Na koniec oblicz ważoną średnią ruchomą o okresie równym pierwiastkowi kwadratowemu z liczby „n”, wykorzystując dane z kroku 2.
Formuła HMA jest następująca:
HMA = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),pierwiastek kwadratowy(n))
Jak można wykorzystać średnią Hulla?
Jako wskaźnik trendu kierunkowego, HMA (Hull Moving Average) pozwala uchwycić bieżącą dynamikę rynku. Określa, czy warunki rynkowe są bycze czy niedźwiedzie w odniesieniu do danych historycznych na podstawie ostatnich ruchów cen.
Wiedza na ten temat znacznie ułatwi interpretację wskaźnika. Większość platform transakcyjnych wyświetla HMA w dwóch wymiarach: wartość pozycyjna i wartość kierunkowa. Pierwszą z nich wykorzystujemy do określenia pozycji względem ceny. Drugą natomiast wyprowadzamy z kierunku bieżącego nachylenia rynku. Połączenie tych dwóch czynników sprawia, że HMA jest gładka i responsywna.
Strategie handlowe na Hull Moving Average (HMA)
Według Hulla, sygnały wskaźnika są najbardziej efektywne, gdy używamy ich do wysyłania sygnałów kierunkowych, a nie do krzyżowania, np. gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina długoterminową średnią kroczącą. Wynika to z faktu, że zwrotnice mają większy wpływ na opóźnienia. Zamiast tego zaleca się analizę punktów krytycznych w celu określenia wejść i wyjść.
W związku z tym strategie, które można stosować przy użyciu średniej kroczącej Hull, są dość proste:
- Kupuj, gdy średnia kwadratowa HMA zacznie rosnąć
- Sprzedaj, gdy średnia HMA zacznie opadać.
- Urządzenie HMA jest bardzo proste w obsłudze. Opiera się ona na prostej koncepcji: jeśli wskaźnik idzie w górę, to znaczy, że panuje trend wzrostowy, a więc można zawierać transakcje długie. Z drugiej strony, kiedy rynek przyjmuje trend spadkowy i wskaźnik zaczyna spadać, może to być okazja do zawarcia transakcji krótkiej.
Średnia Hulla (Hull Moving Average) – przemyślenia końcowe
Hull Moving Average (HMA) jest stosunkowo wszechstronnym wskaźnikiem dla daytradingu. Chociaż wiele osób uważa, że jest on wystarczająco silny, aby funkcjonować jako samodzielny wskaźnik, zawsze najlepiej jest uzupełniać jego zdolności predykcyjne innymi wskaźnikami, takimi jak Relative Strength Index (RSI) lub Average True Range (ATR).
Jeśli chodzi konkretnie o średnie kroczące, to choć HMA (Hull Moving Average) jest najbardziej wszechstronną, czułą i odporną na opóźnienia i szumy średnią spośród nich, niekoniecznie jest cudownym rozwiązaniem. Ponadto fakt, że jest ona bardziej czuła, może być mieczem obosiecznym: z jednej strony może ona szybciej identyfikować trendy, ale jest również bardziej podatna na fałszywe sygnały niż inne średnie kroczące.
Podsumowując, HMA jest świetnym wskaźnikiem, który może uzupełnić arsenał technicznych instrumentów handlowych, jeśli wiesz, jak go używać i poświęcisz czas na opanowanie jego zastosowania w symulatorze transakcyjnym.
