Co to jest analiza wrażliwości?

Analiza wrażliwości (Sensitivity analysis) wyjaśnia w jaki sposób niepewność danych wyjściowych modelu matematycznego lub systemu może być podzielona w zależności od źródeł niepewności danych wejściowych. Aspektem analizy wrażliwości jest analiza niepewności. Koncentruje się ona na kwantyfikacji i propagacji niepewności. W idealnym przypadku analiza wrażliwości i analiza niepewności powinny być wykonywane jednocześnie.

analiza wrazliwosci

Co to jest analiza wrażliwości?

Analiza wrażliwości to metoda określania solidności oceny poprzez zbadanie, na które wyniki mogą wpłynąć zmiany w metodach, modelach, wartościach niemierzonych zmiennych lub założeniach. Innymi słowy, analiza wrażliwości jest narzędziem zarządzania, które umożliwia przedsiębiorstwom przewidywanie wyników projektu oraz pomaga zrozumieć niepewność, ograniczenia i zakres modelu decyzyjnego. Jest to również tzw. analiza „what-if”, która pozwala określić, jak różne wartości zmiennej niezależnej mogą wpływać na daną zmienną zależną. Jest ona bardzo pomocna m.in. w zarządzaniu projektami, finansach, inżynierii, geografii. Następnie dowiesz się, czym jest analiza wrażliwości.

Aspekty poddane ocenie w ramach analizy

Interpretacja – Analiza wrażliwości (sensitivity analysis) pozwala ocenić wpływ na:

1. Niezwykłe wartości lub obserwacje odległe od reszty danych.

2. Odchylenia od protokołu w nieprzewidywalnych badaniach klinicznych poprzez wykonanie analizy pierwotnej na pacjentach intent-to-treat, a następnie wykonanie analizy wrażliwości na pacjentach według protokołu z wyłączeniem pacjentów naruszających protokół.

3. Brakujące dane są powszechne we wszystkich badaniach naukowych. Możliwą strategią jest analiza danych poprzez wykluczenie brakujących wartości, a więc analiza tylko kompletnych danych, a następnie imputacja brakujących wartości.

4. Różne definicje wyników, polegające na przeprowadzaniu analiz z zastosowaniem różnych punktów odcięcia lub definicji głównego wyniku.

5. Założenia dystrybucyjne dla obserwowanych danych, stosując różne rozkłady lub porównując metody parametryczne i nieparametryczne.

Ocena zaufania do modelu

Dobrą praktyką jest przeprowadzenie oceny zaufania do modelu, dlatego konieczne jest ilościowe określenie niepewności wyników każdego modelu (analiza niepewności); a następnie ocena, w jakim stopniu każdy element przyczynia się do niepewności wyniku.

W tym przypadku, analiza wrażliwości odnosi się do drugiego wspomnianego kroku (chociaż analiza niepewności jest koniecznym prekursorem), odgrywając rolę rankingu siły i znaczenia zmiennych wejściowych w określaniu zmienności wyniku.

DEGIRO

8.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Najlepszy broker giełdowy Rankia Awards 2021

Ponad 50 rynków światowych, brak opłat za przechowywanie, dywidendy i tantiemy uwzględnione.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.

Minimalny depozyt:

€0.01

XTB

8.75/ 10

Rynki:

Polska, Europa

Dostępne są różne rodzaje produktów (akcje, ETFy, CFD).

XTB jest regulowany i nadzorowany przez FCA, CySEC, IFSC i KNF.

Szkolenie akademii i pracowników, obsługa klienta w języku polskim

Minimalny depozyt:

€0.00

ETORO

7.5/ 10

Rynki:

Polska, Europa, USA

Strona w kilku językach.

Zaawansowana wersja mobilna i copytrading

Obrót akcjami bez prowizji za kupno i sprzedaż

* Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://etoro.com/trading/fees.

Minimalny depozyt:

€100.00

Jaki jest cel analizy wrażliwości?

Analiza ta pomaga analitykom decyzyjnym zrozumieć niepewność, zalety i wady, ograniczenia i zakres modelu decyzyjnego.

Podobnie, większość decyzji podejmowana jest w warunkach niepewności, dlatego jedną z technik dochodzenia do wniosków jest zastąpienie wszystkich niepewnych parametrów wartościami oczekiwanymi, a następnie przeprowadzenie analizy wrażliwości.

Cechy charakterystyczne: analiza wrażliwości

  • Jest to metoda pozwalająca przewidzieć wynik decyzji, jeśli sytuacja okaże się inna niż kluczowe przewidywania.
  • Pomaga ocenić ryzyko związane z daną strategią.
  • Określenie, w jakim stopniu wynik zależy od danej zmiennej wejściowej.
  • Pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji.
  • Służy do poszukiwania błędów w modelu, gdy występują nieoczekiwane zależności pomiędzy danymi wejściowymi a wynikami.

Metody przeprowadzania analizy wrażliwości

Istnieje kilka metod przeprowadzania analizy wrażliwości, takich jak techniki modelowania i symulacji oraz narzędzia do zarządzania scenariuszami przy użyciu programu Microsoft Excel.

Istnieją głównie dwie techniki analizy wrażliwości:

1. Lokalna analiza wrażliwości wskazująca, że instrumenty pochodne są pobierane w jednym miejscu. Metoda ta jest odpowiednia dla prostych funkcji kosztów, techniki, która bada wpływ pojedynczego parametru w danym czasie jako funkcji kosztu, utrzymując zmienne na stałym poziomie.

2. Globalna analiza jest drugim podejściem do analizy wrażliwości, która jest realizowana przy użyciu globalnego zestawu próbek w celu eksploracji przestrzeni projektowej.

Opowiedzieliśmy o tym, czym jest analiza wrażliwości. Przeczytaj więcej na temat analizy funduszy w tym artykule. Mamy nadzieję, że już wiecie czym jest i jak działa ta analiza.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!