Co to jest wskaźnik techniczny adaptacyjnej strefy cenowej? Adaptacyjna strefa cenowa (APZ) jest wskaźnikiem technicznym, który opiera się na zmienności, tzn. pomaga inwestorom zidentyfikować potencjalne punkty zwrotne na rynku, co może być bardzo przydatne na rynku z ruchami bocznymi.
Utworzenie wskaźnika
To właśnie Lee Leibfarth stworzył ten wskaźnik w swoim artykule „Trading with an adaptive price zone”, który został przedstawiony w jednym z numerów „The Technical Analysis of Stocks and Commodities”.
Czym jest wskaźnik techniczny Adaptive Price Zone (APZ)?
Wskaźnik Adaptive Price Zone (APZ) próbuje zaznaczać znaczące ruchy cen za pomocą zestawu wstęg, które są oparte na krótkoterminowych podwójnie wygładzonych wykładniczych średnich kroczących i które pozostają nieco w tyle za zmianami cen.
W jaki sposób ten wskaźnik pomaga
Może on pomóc inwestorom krótkoterminowym i daytraderom osiągać zyski na niestabilnych rynkach poprzez identyfikację punktów odwrócenia cen, które wskazują potencjalnie korzystne momenty do kupna lub sprzedaży.
Obecnie, APZ może być zaimplementowany jako część automatycznego systemu handlowego i jest stosowany do wykresów wszystkich zbywalnych aktywów.
Struktura APZ
APZ posiada zestaw wstęg, które tworzą kanał wokół średniej ceny i szybko śledzi wahania cen. Zapewnia również metodę analizy akcji cenowej i identyfikacji możliwych punktów zwrotnych na rynku.
Dzięki temu, w zależności od zainteresowań inwestora, APZ może być dostosowany do dowolnych ram czasowych, od co 5 minut do co dzień. Jest to bardzo użyteczne w okresach bocznego ruchu cen, kiedy nie ma wyraźnie zaznaczonych trendów do naśladowania.
Identyfikacja okresów zmienności i stabilności
Okresy wysokiej zmienności tworzą szersze wstęgi, podczas gdy okresy względnej stabilności tworzą węższe wstęgi. Ponadto, punkty przecięcia pomiędzy linią cenową a adaptacyjnymi wstęgami strefy cenowej pomagają inwestorom określić możliwości handlowe na nieprzewidywalnych i niestabilnych rynkach.
Wykorzystanie jako narzędzia analizy technicznej
Analiza techniczna jest jedną z 2 głównych metod podejmowania decyzji dotyczących handlu akcjami. Inwestorzy techniczni wykorzystują wykresy i inne narzędzia do analizowania ceny akcji i wolumenu obrotu oraz przewidywania, jak akcje będą się poruszać. Jako narzędzie analizy technicznej, wskaźnik techniczny Adaptive Price Zone pomaga inwestorom wykryć punkty odwrócenia trendu, które wskazują na wysokie prawdopodobieństwo zmiany kierunku.
Obliczanie adaptacyjnej strefy cenowej
APZ opiera się na prostej średniej kroczącej (SMA), która nadaje taką samą wartość wszystkim punktom danych w okresie backtestingu. APZ wykorzystuje ceny zamknięcia innej 5-okresowej EMA.
Składnik adaptacyjny kalkulacji APZ wynika z wykorzystania adaptacyjnego zakresu do pomiaru zmienności. Ta wartość zmienności jest generowana przez obliczenie 5-okresowej średniej EMA bieżącego wyżu minus bieżący niż:
Wartość zmienności = 5-okresowa średnia EMA z (high – low).
Wartość zmienności jest następnie mnożona przez współczynnik odchylenia, aby utworzyć górną i dolną wstęgę. Współczynnik odchylenia wpływa na odległość pomiędzy wstęgami a ceną średnią; po pomnożeniu wartości zmienności przez określony współczynnik odchylenia, wartość zmienności jest dodawana w celu utworzenia górnej wstęgi APZ i odejmowana w celu wyznaczenia dolnej wstęgi APZ:
Górne pasmo APZ = (wartość zmienności * współczynnik odchylenia) + wartość zmienności
Dolny przedział APZ = (wartość zmienności * współczynnik odchylenia) – wartość zmienności
Mamy nadzieję, że dzięki temu artykułowi będziesz w stanie zrozumieć, czym jest adaptacyjny wskaźnik strefy cenowej.
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
